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X-Trader escribió:Esto funciona muy bien para las acciones que suben de forma relativamente recta. Y sí, el Average True Range (ATR) también funciona, así como la desviación típica, pero no tan bien.

Sólo una puntualización, en acciones que suben en línea recta relativamente y con poco ruido, como se lee en el párrafo cualquier cosa funciona destacablemente bien...
El problema entonces no es la formula, el problema es encontrar acciones que suban en línea recta y sin ruido, y esto normalmente se encuentra en los históricos y no en la parte derecha del gráfico...no os comáis mucho la cabeza con estas cosas, centraros mejor en encontrar este tipo de acciones.

saludos.

X-Trader escribió: Leyendo esto, entiendo que calcula este ratio para todos los días del mes anterior:

Ratio = High(t)/Low(t)

Calcula la media de esos valores y lo multiplica por dos:

Q = 2 * Average(Ratio, 20 períodos)

Y luego resta ese valor Q al mínimo de la vela actual.

Gracias, X-Trader.



¿Es Ratio = High(t) / Low(t), o es Ratio = High(t) - Low(t)?
¿División o resta?



Saludos.

Rafa7 escribió:Gracias, X-Trader.

¿Es Ratio = High(t) / Low(t), o es Ratio = High(t) - Low(t)?
¿División o resta?

Saludos.

Pues vas a tener razón Rafa7, aunque habla de un rate (tasa o ratio) tiene que ser la diferencia por lógica ya que trabaja con puntos y no porcentajes, lo corrijo.

Saludos,
X-Trader

Gracias, X-Trader.



Entonces, aproximadamente, estamos hablando de 2 * ATR mensual.

Y el 2 * ATR mensual es, aproximadamente, 9 ATR diarios (2 * 21,5^0,5 = 9,27, considerando que el mes tiene 21,5 sesiones de promedio).
Y me imagino que, si le preguntáramos a Bulkowski, nos diría que es más eficaz un stop loss a una distancia de 2* ATR mensual desde el mínimo del día que 9 * ATR diario desde el mínimo del día.



Saludos.

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Rango Starr escribió:un stop 2 veces el True range de vela mensual?....

tiradlo a la basura!!!

Hola, Rango Starr.



A ver, si uno opera con gráficos de velas mensuales, un stop 2 veces el ATR mensual en operaciones tendenciales, tiene sentido.
Fíjate que han habido varios operadores, que en sus entrevistas han indicado que el stop loss que usa es una distancia de 2 veces el ATR diario (por ejemplo Richard Dennis).
Si uno uno opera con gráficos de velas diarias, un stop loss a una distancia de 2 veces el ATR mensual es de locos.
Bulkowski se refiere a operaciones de medio/largo plazo.



Saludos.