Gratphil escribió:Wilkmar,
Voy a procurar explicarme. La comparación de métricas que propones utilizando un fixed fraction me parece correcto. No me he puesto a analizar los resultados de las métricas pero me parece un planteamiento de partida correcto.
El planteamiento que entiendo que no es correcto es el lineal, utilizar un contrato tanto en el de la relación 2:1 como en el de la relación 4:2. Si los quieres comparar ecualizalos por riesgo y en el de la relación 2:1 tendrás que incorporar 2 contratos. Y en ese caso los resultados serán iguales con cualquier métrica que utilices.
Por otro lado, insistes en mostrar el gráfico para decir que es evidente que el fucsia es mejor que el azul, porque evidentemente se empina más y tienes unos resultados mucho mejores, y deduces de ello que los resultados a futuro serán mejores. Desde cuando la rentabilidad (sin tener en cuanta el riesgo) garantiza en el futuro más seguridad?.
En cualquier caso y con los ejemplos que has puesto y dado que un sistema y otro son basicamente iguales, el que gana es el que permite una granularidad mayor para el mismo número de contratos y sobre el que es posible actuar más aceleradamente con el money management y que no es otro que el que tiene la desviación estandar menor.
Te insisto en lineal no tiene sentido la comparación de métricas si no los ecualizamos por el riesgo.
Saludos
No olvides lo que estamos haciendo, y lo que se trata de hacer, que no es lo mismo.
Estamos haciendo como las pruebas de coches con dummies (diseñar experimentos para someter a pruebas y sacar conclusiones).
Lo que se trata de hacer no es eso, sino coches que aguanten lo mejor posible lo que swe les ponga por delante.
Si tu tienes dos sistemas como los que estamos probando, tu elegirás la ecualización que consideres, el MM que puedas / quieras, u operar siempre con un lote o contrato.
Lo que tratamos de hacer, descubrir, o elegir, es una maquinita que, a partir de varias series de resultados (y no sabemos ni el sistema ni el MM utilizado), nos diga objetivamente, cuál serie tiene mejores características. ¿Qué características son esas buscadas?. Pues basicamente, una relación de rentabilidad / riesgo, pero haciendo que esos ingredientes estén lo más correctamente tenidos en cuenta (p. ej. el riesgo, mejor por un DD globalizado que no por el MaxDD, etc), y que la maquinita normalice por N, ya que no vamos a tener series a comparar con el mismo N.
En otras palabras; para probar las maquinitas hay que pensar que tenemos las series que están en las columnas "Result Neg A" y "Result Neg B", y da igual el diseño del sistema + MM que las generaron. Las maquinitas que valen deben evaluarlas correctamente en todos los casos.
Esas columnas, para el caso 1 contrato o lote, son una prueba más para las métricas, que deben resolver. Si les sacas a esas series DDMax, beneficio, etc, etc., está claro qué serie es preferible, y ha quedado claro qué métricas son coherentes con esas conclusiones y cuáles no, que deben ser desechadas. Y así casos y casos, hasta que pueda haber conclusiones.
Una métrica que ante esas series diga que se queda con la 2/1 (la azul), y ólvidate de qué estrategia o táctica las ha generado, se tiene que caer del concurso.
Estamos midiendo resultados, esta es la clave, no diseño de sistemas.