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Holas disols
Tener sugerencias para gestionar los cierres, es un buen planteamiento a estudiar
No es sencillo aportar ideas sin tener algunos datos que veremos a continuacion y seguro que no te gusta la respuesta,antes permiteme contestarte a la respuesta que diste porque puede parecer un detalle trivial
pero esos detalles hacen la ventaja mas pequeña o mas grande si es que existe realmente
Decias:
....ya se que voy contratendencia...pero sigo mi plan de zonas de control a rajatabla...en algunas pierdo y en otras gano...dejando correr los beneficios....no se lo que me motiva a hacerlas...quizas acertar en la parada.
Es raro que vayan contratendencia y las haga....algo me pasa que no controlo...
Si realmente lo que te motiva hacerlas es acertar en la parada, si reflexionas no se ve que ventaja aporta eso
No crees que esperar a que pare soluciona en parte el problema??
Digo en parte porque certezas al 100% no hay porque puede parar momentaneamente y proseguir en esa direccion posteriormente
despues de marcar un pequeño retroceso , pero al menos parar se para y elimina tu problema en parte
Si por acertar en la parada te refieres en acertar los maximos o minimos de un movimiento, nunca fue buena idea y en volatilidad alta
se pone peor. Una cosa es tener identificadas las zonas de reaccion y otra decidir la direccion de la operacion desde esas zonas porque a veces ya viene forzada
por la tendencia o por un patron reversal
Una cosa que no me cuadra si no cambiaste la estrategia es que trabajando con reversion a la media quieras sacar la ventaja dejando correr los beneficios
con fiabilidades relativamente bajas para esas estrategias
Para aportar alguna idea sobre la gestion de los cierres, hacen falta algunos datos porque todo va relacionado
Timeframe operativo y tiempo medio de las operaciones
Las operaciones pueden ser roturas, reversion a la media, tendencial o patrones tecnicos
Si es una mezcla de todo sin definir, esta dificil aportar sugerencias sin caer en fuertes sobre optimizaciones
Tal como lo cuentas, intentas sacar la ventaja por el ratio W/L dejando correr los beneficios con fiabilidades relativamente bajas,
eso cuadra con una operativa tendencial y rupturas y deja fuera la reversion a la media que es precisamente lo que estas haciendo
intentando acertar en los giros contratendencia( revisaria esto)
Se le pueden pedir soluciones sencillas, pero si los problemas son complejos como el que planteas se pone dificil.
Que un sistema de reversion a la media gane con fiabildades tan bajas como dices dejando correr los beneficios, te obliga a tener un timing muy depurado
trabajando con stop muy estrechos para que los nº salgan, porque en reversion a la media los recorridos en promedio son pobres respecto al impulso tendencial
Cada operativa se presta mejor a trabajar con unos ratios de fiabilidad y W/L , ahi radica el problema que planteas, la reversion a la media no funciona
en todas las condiciones de mercado
Para reversion a la media es muy importante saber entrar, tener un timing de entrada muy depurado que te permita salir en tablas un porcentaje
alto de operaciones porque la operacion falla y el precio gira a llevarse el stop
Si trabajas la reversion a la media, los ratios en promedio generalmente son diferentes a lo que buscas
porque ahi la relacion R/R suelen ser pobres y fiabilidades mayores al 50%
Luego estan los entornos o regimenes de mercado mas optimos para la reversion a la media que suelen ser rangos laterales o de congestion y pautas reversales
y las condiciones mas negativas son las tendencias en fases impulsivas, especialmente en el lado corto y las rupturas
Piensa que el impulso a favor de tendencia o en la rotura de un rango o un nivel S/R importante, generalmente el impulso lleva mas recorrido
que los retrocesos
Para que funcionara un sistema que unicamente trabaje reversiones habria que limitarlo a los rangos y zonas S/R con patrones reversales,
y para eso la zona de control deberia identificar con preferencia esas pautas porque si esta en un impulso tendencial o un escape de ruptura no funciona la reversion
En volatilidad alta en fases impulsivas tendenciales o en rupturas la gestion de los cierres es diferente a cerrar trabajando rangos o retrocesos
El factor de aceleracion y la dinamica que siguen las velas cambia drasticamente, el retroceso generalmente lleva mucho mas ruido( consumo de tiempo)
y factores de aceleracion bajos porque las velas no tienen continuidad direccional
Si tu sistema se limitara a operar rangos y zonas S/R, en los rangos deberia ser evidente las zonas de reversion para cerrrar o girarse
en los limites que lo acotan
En las zonas S/R, limitando la operativa entre soporte-resistencia, ahi si tiene potencial en la relacion W/L, pero nada es simple
porque hay que diferenciar los retrocesos que marcan en varios intentos de ruptura que pueden tener diferentes recorridos optimos
con la operativa desde soporte a resistencia o al reves porque ahi las zonas de cierre ya deberian estar planteadas al planificar la operacion o
un sistema de stop de arrastre en base a la volatilidad que esten marcando para que sea el mercado el que te saque de las operaciones bien porque llego al
objetivo o porque el retroceso que marque es mayor de lo que quieras aguantar
En los cierres puntua la volatilidad de los movimientos, en volatilidad baja, si les das tiempo te dejan sin nada y en volatilidad alta
en fases impulsivas o en escapes es el factor de aceleracion el que marca el stop de arrastre, los cierres parciales o totales cuando el movimiento
pierde impulso con indicios de agotamiento, cuando la dinamica de las velas cambia, cuando el volumen aumenta significativamente( volumen de parada),o por desviacion tipica
cuando se dan esos factores manda cerrar como la opcion mas optima.
Nada es simple, si tu operativa es de reversion a la media, ponle un filtro tendencial porque ahi esos sistemas palman y trata de acertar
mas del 50% porque los recorridos de media en el ratio W/L estan en 1:1 o 1:1,5
Siento no ser de mas ayuda, pero con los datos que das,.... es lo que hay, si pones mas datos y defines concretando mas que pautas quieres operar, se puede entrar en detalles en base a la volatilidad del escenario sea alta o baja, que sirva para todas las condiciones, yo no se nada que funcione a piñon fijo
El problema es complejo por la alternancia de pautas en el mercado, lo que sirve para rangos suele tener desempeños pobres en tendencia y al reves
y lo que sirve en volatilidad baja es muy diferente a lo que sirve en volatilidad alta, al final es como los sistemas a piñon fijo,
en todas las condiciones de mercado es dificil conseguir que se defiendan.
En cualquier caso en los cierres en beneficios los factores que mas puntuan son la volatilidad , desviacion tipica y volumen de parada
saludos