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agmageton escribió: ↑15 Sep 2020 09:16 como haríais un sistema sin parámetros o con un parámetro no optimizable

Wikmar escribió: ↑15 Sep 2020 23:17 "Sistemas sin parámetros..."

"hacer sistemas que no sean vulnerables a modificarse en su base"

"busco datos libres puros y reales ... que no sean 'de cantidad', o 'analizables'"

"datos puros que no sean optimizables, como si lo son indicadores, patrones, etc..."


Todo eso no implica el propósito:


para "hacer un sistema muy robusto".

¿Sistemas sin parámetros serán sistemas robustos o muy robustos?. No. ¿Por qué?.


En principio, los supuestos sistemas sin parámetros (a ver si se ve alguno) tendrían que competir con los "con parámetros", y a ver qué pasa. Lo normal es que pase cualquier cosa, y con grandes espacios de muestra, no creo que se deduzca o demuestre que los sin parámetros fueran de sangre azul. Puede que al contrario; que la inexistencia de parámetros y todo lo que ello conlleva, suponga una debilidad.

¿Es que las optimizaciones son muy difíciles de hacer (bien) y hay que buscar no hacerlas, y de ahí el buscar sistemas sin parámetros?. Parece que esto tampoco justifica la búsqueda.

¿Quizá la intuición dice que sin parámetros es sin lastres, con más, o mucha más, pureza?. Sería una forma de verlo muy subjetiva, y desde luego, de ahí a llevarse el gato al agua..., como que no. Monjes y vírgenes son supuestamente muy puros. ¿Seguro?. ¿Y para qué?. ¿Son la fuente primordial de conocimiento, logros, desempeño, etc.?. Pues no.

Creo que esta búsqueda se aparta de la realidad práctica, quizá es mística, una búsqueda de unicornios o santos griales, o quizá una misión de animar el foro con algo, desde luego más original que el eterno debate saltinbanqui de muchos años, que va colonizando hilos hasta que alguno baja la pelota al suelo.


Otra cosa diferente es buscar sistemas con parámetros auto-optimizantes.

De cualquier forma, sistemas basados en buenas ideas operativas, con parámetros, no necesitan optimizaciones frecuentes. El camino al Santo Grial son las buenas ideas operativas, no las cuestiones formales, y las buenas ideas operativas está por ver que incidan en la ausencia de parámetros.

S2

Feroz escribió: ↑16 Sep 2020 11:09 Le estás dando vueltas a lo mismo.

Comencemos a depurar....

Se entiende que parámetros no es lo mismo que condiciones/normas.

Yo trabajo con estrategias sin "parámetros" , pero si con "condiciones/normas". y esto último son fijas sin modificación alguna, ya que primero diseño un algoritmo sin mirar histórico alguno.

Diseñar una estrategia en base a un histórico es un error y una optimización, Solo se debe usar un histórico exclusivamente para comprobar si ese algoritmo funciona o no


A partir de aquí se debate lo que haga falta.

Feroz escribió: ↑16 Sep 2020 12:02 No es así.

La mayoría gesta una estrategia en base al histórico y el resto crea una metodología que al no funcionarle ( por que no le va a funcionar ) .... lo que hace es en base al histórico ir filtrando con filtros ( optimizar) , o en base a cambiar parámetros ( optimizar).

Por ello las estrategias les duran poco tiempo antes de tener su DD excesivo y su crash final de esa estrategia.

Las variables que expones es un callejón sin salida ya que la gráfica, sus movimientos son totalmente polimorfos.Esto quiere decir que no tendrás una ventaja objetiva a medio plazo.



Las variables independientes debe utulizarse , para identificar los laterales y en base a ello identificar con una alta probabilidad de éxito , donde va a haber un movimiento caótico o lateral, para saber co precisión dónde no se pueden generar entradas.

Feroz escribió: ↑16 Sep 2020 12:34 Estoy de acuerdo en que todo lo que venga de cascarle cosas al histórico va a tener pocas probabilidades de éxito futuras,

No estoy de acuerdo en que digas que una valoración de la tendencia, no incline en mayor medida las probabilidades del trading direccional, así como factores de micro estructura del precio, aunque el patrón pueda ser más o menos complejo. Y esto tiene un práctica valoración.

No me entendiste. Ya que para valorar una tendencia, has de conseguir una aproximación de donde empieza y saber donde acaba en un alto porcentaje de los escenarios y es obvio que esto no puede desarrollar con indicadores de ningún tipo.

Es obvio porque has diferentes recorridos y diferentes estructuraciones dentro de una tendencia.

Si que se puede valorar, haciendo de la tendencia un sistema, luego si tengo tiempo te pego unos estudios propietarios que lo demuestra, lo que ocurre que como están sometidos a parámetros, no quiere decir que cada tendencia calques el comienzo y final, pero si van a buscar que la media de tendencias sean lo más largas y aprovechables posibles dentro de su paseo, vamos una solución discreta pero útil

Otro puede decir que los movimientos laterales tienen formas infinitas, y como no puedes medir el infinito vas a tener que moverte en parámetros de laterales, porque lo que se desmorona las probabilidades de éxito de identificar con alta precisión o probabilidad...sería como medir el infinito, por lo tanto estará sujeto a parámetros y por consiguiente a vulnerabilidad al no poder cubrir todo el espectro.

Los laterales no son infinitos, lo que tienen son diferentes formas de estructuración, pero empiezan y acaban en el tiempo. pero la mayoría son reconocibles con anticipación.

A eso me refería, infinidad de formas estructuras y tiempos será tan amplio que prácticamente tenderá al infinito, por lo que tendrás que utilizar unos parámetros para discriminar unas condiciones, no hay otra.....


De todas formas, toda esta discusión que no es el ejemplo del hilo se puede resolver con valoraciones, por ejemplo, puedes hacer un estudio del movimiento del precio, en fases de tendencia y determinar el comportamiento del precio en cada fase y si esa incidencia puede determinar una condición?


No sé si será el ejemplo exacto del hilo, pero por supuesto tengo todos esos estudios hechos y se puede determinar el comportamiento del precio.
sobre todo a la hora de determinar un filtro de probabilidad, siempre no vamos a mover en valores y por desgracia no absolutos
Si no supiera hacerlo, moriría a usar estrategias de perfil bajo, o sea estudiar el histórico y generar una estrategia en base al pasado.