Test de Montecarlo
Publicado: 09 Jun 2016 12:12
bueno aqui dejo esto a ver si alguien me echa un cable
en los resultados del test robusto montecarlo "confidence levels for robustest tests" la mayoria de las estrategias que dejo para este analisis aparecen la mayoria aqui con mas de un <-100%DD por lo que pocas 4-5 llegan al nivel 95% confidence,, la que lo hace menos del -100%DD tiende a ser mas del doble de la original y menos de la mitad en profit que la original,,, por lo que solo 2-3 me llegan a ser el doble o 1/3 de diferencia con respecto al profit y DD de la original en este 95% de confidence
Mi consulta es si esta bien coger los que la confidence estan en el doble de diferencia para menos diferencia tanto en profit como en el DD (en este 95% como "ideal" objeivo). Es que en los graficos del lado derecho donde aparece el abanico proyectado de simulaciones simultaneas veo algunas que eligiendolas estan genial pero claro me estoy yendo a extremos que para la robustez va en contra no se si me explico
saludos
en los resultados del test robusto montecarlo "confidence levels for robustest tests" la mayoria de las estrategias que dejo para este analisis aparecen la mayoria aqui con mas de un <-100%DD por lo que pocas 4-5 llegan al nivel 95% confidence,, la que lo hace menos del -100%DD tiende a ser mas del doble de la original y menos de la mitad en profit que la original,,, por lo que solo 2-3 me llegan a ser el doble o 1/3 de diferencia con respecto al profit y DD de la original en este 95% de confidence
Mi consulta es si esta bien coger los que la confidence estan en el doble de diferencia para menos diferencia tanto en profit como en el DD (en este 95% como "ideal" objeivo). Es que en los graficos del lado derecho donde aparece el abanico proyectado de simulaciones simultaneas veo algunas que eligiendolas estan genial pero claro me estoy yendo a extremos que para la robustez va en contra no se si me explico
saludos