Dudas sobre analisis de sistemas
Publicado: 03 Oct 2016 17:29
Buenas tardes gente.
Os queria pedir colaboración para ciertas dudas que me salen a la hora de analizar sistemas.
Estaba adentrandome en el analisis de sistemas, para no quedarme en el simple bascktest de MT4, y me surgen multitud de dudas sobre conceptos que espero ir asumiendo.
Yo hasta el momento que hacia una vez echo el backtest del MT4 (al 99.9 de calidad):
- Me limitaba a ver si la curva de beneficios era ascendente
- Miraba que el DD no fuera muy alto (pongamos 20%-25%)
- Y que el Profit Factor fuera mayor que 1
Vamos de novato total, pero bueno por algo se empezaba.
Ahora queriendo dar un paso mas, me decidi por MSA para un analisis mas exhaustivo.
Si os parece os expongo unos analisis extraidos del MSA con sus datos sobre una estrategia bastante "chorra" y simple.
Principalmente mirando los diferentes hilos del foro sobre analisis de sistemas veo la importancia de conocer el SQN, a parte de que supere el test de Montecarlo.
Ahi mi primera duda, cuando podemos decir que un sistema ha superado positivamente una simulación de montecarlo?
Luego he intentado calcular el SQN en base a lo que me he ido encontrando por internet y este foro, pero no se si estare cogiendo correctamente los valores:
Si no me he liado la formula seria la siguiente:
SQN = (Beneficio medio / desviación) * Raiz de N (donde N es el número de trades)
Y aqui es donde creo que no me devo aclarar porque en el informe salen mil conceptos.
Os expongo los que yo he creido que eran:
Total Number of Trades: 290
Trade Standard Deviation: 85,17 Seria la desviación de la formula?
Y respecto al beneficio medio
Average Winning Trade:56,07 o Average Trade (Expectation):12,92
He obtado por el Average Trade (Expectation)
Asi la formula saldria SQN= (12,92 / 85,17 ) * 290^0,5 = 2,58
Son correctos esos valores o debo cogerlos de otro concepto?
Podeis ver el informe detallado del MSA en el fichero que adjunto RESULTADOS-2014-2015.txt
Pongo de paso tambien el backtest del MT4.
Saludos y gracias ante todo.
Os queria pedir colaboración para ciertas dudas que me salen a la hora de analizar sistemas.
Estaba adentrandome en el analisis de sistemas, para no quedarme en el simple bascktest de MT4, y me surgen multitud de dudas sobre conceptos que espero ir asumiendo.
Yo hasta el momento que hacia una vez echo el backtest del MT4 (al 99.9 de calidad):
- Me limitaba a ver si la curva de beneficios era ascendente
- Miraba que el DD no fuera muy alto (pongamos 20%-25%)
- Y que el Profit Factor fuera mayor que 1
Vamos de novato total, pero bueno por algo se empezaba.
Ahora queriendo dar un paso mas, me decidi por MSA para un analisis mas exhaustivo.
Si os parece os expongo unos analisis extraidos del MSA con sus datos sobre una estrategia bastante "chorra" y simple.
Principalmente mirando los diferentes hilos del foro sobre analisis de sistemas veo la importancia de conocer el SQN, a parte de que supere el test de Montecarlo.
Ahi mi primera duda, cuando podemos decir que un sistema ha superado positivamente una simulación de montecarlo?
Luego he intentado calcular el SQN en base a lo que me he ido encontrando por internet y este foro, pero no se si estare cogiendo correctamente los valores:
Si no me he liado la formula seria la siguiente:
SQN = (Beneficio medio / desviación) * Raiz de N (donde N es el número de trades)
Y aqui es donde creo que no me devo aclarar porque en el informe salen mil conceptos.
Os expongo los que yo he creido que eran:
Total Number of Trades: 290
Trade Standard Deviation: 85,17 Seria la desviación de la formula?
Y respecto al beneficio medio
Average Winning Trade:56,07 o Average Trade (Expectation):12,92
He obtado por el Average Trade (Expectation)
Asi la formula saldria SQN= (12,92 / 85,17 ) * 290^0,5 = 2,58
Son correctos esos valores o debo cogerlos de otro concepto?
Podeis ver el informe detallado del MSA en el fichero que adjunto RESULTADOS-2014-2015.txt
Pongo de paso tambien el backtest del MT4.
Saludos y gracias ante todo.