Como saber si hemos sobreoptimizado? InSample OutSample...
Publicado: 11 Oct 2016 14:17
Buenos dias gente.
Creando y analizando sistemas entiendo que es normal caer en una sobreoptimización.
Es decir una vez tenemos el sistema cogemos un periodo de tiempo, que lo llamariamos In-sample al cual vamos retocando y aplicando cambios y algun que otro filtro.
Ahora bien luego lo probamos en otro periodo de tiempo (Out-Sample) para ver que no estamos sobreoptimizando para ese periodo de tiempo antes descrito.
Si los resultado de Insample a Outsample no difieren mucho es que no hemos sobreoptimizado, en cambio si no tienen nada que ver es que nos pasamos optimizando, estoy en lo cierto?
Podemos hablar de algun % de desviación que determine si puede ser normal o hayamos sobreoptimizado?
Por otra parte una estrategia intradia que actue en TF 15 minutos con dos años de historicos (2016-2015) creeis que estadisticamente sea relevante?
El problema que me encuentro es que para el DAX no tengo mas datos historicos fiables, bajados de Dukascopy con el tickstory solo tienen datos del 2012 hasta ahora, y los años 2012-2013 y hasta el 2014 veo cosas raras en las velas, sobretodo en los inicios de sesión y al finalizar, velas sin movimiento o que simplemente no estan..
Conoceis de algun sitio o base de datos donde bajar historicos del DAX fiables? aunque tenga algun coste...
Saludos y buena semana de trading.
Creando y analizando sistemas entiendo que es normal caer en una sobreoptimización.
Es decir una vez tenemos el sistema cogemos un periodo de tiempo, que lo llamariamos In-sample al cual vamos retocando y aplicando cambios y algun que otro filtro.
Ahora bien luego lo probamos en otro periodo de tiempo (Out-Sample) para ver que no estamos sobreoptimizando para ese periodo de tiempo antes descrito.
Si los resultado de Insample a Outsample no difieren mucho es que no hemos sobreoptimizado, en cambio si no tienen nada que ver es que nos pasamos optimizando, estoy en lo cierto?
Podemos hablar de algun % de desviación que determine si puede ser normal o hayamos sobreoptimizado?
Por otra parte una estrategia intradia que actue en TF 15 minutos con dos años de historicos (2016-2015) creeis que estadisticamente sea relevante?
El problema que me encuentro es que para el DAX no tengo mas datos historicos fiables, bajados de Dukascopy con el tickstory solo tienen datos del 2012 hasta ahora, y los años 2012-2013 y hasta el 2014 veo cosas raras en las velas, sobretodo en los inicios de sesión y al finalizar, velas sin movimiento o que simplemente no estan..
Conoceis de algun sitio o base de datos donde bajar historicos del DAX fiables? aunque tenga algun coste...
Saludos y buena semana de trading.