Re: PROMEDIAR
Publicado: 10 Mar 2017 12:06
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chusmy, ahora estoy pillado para extenderme, disculpa que dé una respuesta corta.chusmy escribió:en el ejemplo de la entrada de pop., seis entradas para conseguir mejor precio? Sin tener ni idea del tamaño de la cuenta que estamos hablando por una lado y comisiones por otro, las entendería para entradas tipo scalping o poco más, si le colocamos stop a la ope para que promediar?, entrada fallida activación stop y a otra cosa, promediar seria un sucedáneo al stop desde mi punto de vista
Hola, Wikmar.Wikmar escribió:Antitendencial; buscas la llegada a un techo o un suelo, y te pones en el otro sentido.Rafa7 escribió:En tu martingala limitada, las entradas ¿son tendenciales o son antitendenciales?
Bueno, aunque precisable, está hecho. Verás en la plantilla de Plan de Promediado, que se dan pautas como asignar un presupuesto de cartera, prever un número de tomas, etc.Rafa7 escribió:Te sugiero que toques el tema de como promediar desde el punto de vista de Money Management.
Todo esto es muy interesante. Algo tengo y cosas que comentar. Pero ahora, entre que no tengo tiempo y que estoy en un Netbook y siguen saliendo cachibaches molestos en el interfaz (pondré un pantallazo en el hilo de incidencias), permíteme que lo deje para cuando pueda en mejores condiciones.Rafa7 escribió:En sistemas tendenciales, es mejor promediar al alza, y, según estudios matemáticos de Oscar Cagigas, conviene que, en cada entrada, entrar con una posición más pequeña que la anterior.
Te pongo un ejemplo. Supongamos que en un sistema tendencia quieres promediar al alza con 3 lotes, y quieres realizar entre dos o tres entradas. Entonces es mucho mejor hacer una 1ª entrada de 2 lotes y, si el precio se mueve a favor, hacer una 2ª entrada con 1 lote. No sería bueno hacer 3 entradas de un solo lote, porque matemáticamente conviene en cada entrada entrar con menos lotes que en la anterior entrada (según Cagigas).
Ahora, vamos al caso de sistema antitendencial, promediando a la baja, o sea haciendo nuevas entrada conforme el precio se mueve en tu contra. Supongamos que quieres que todas las posiciones de entrada sumen 3 lotes. ¿Piensas hacer 3 entradas de un lote? ¿Piensas hacer una entrada de 2 lotes y la siguiente de 1 lote? ¿Piensas hacer una entrada de 1 lote y la siguiente de 2? ¿Qué es mejor?
Wikmar escribió:Bueno, aunque precisable, está hecho. Verás en la plantilla de Plan de Promediado, que se dan pautas como asignar un presupuesto de cartera, prever un número de tomas, etc.Rafa7 escribió:Te sugiero que toques el tema de como promediar desde el punto de vista de Money Management.
No obstante efectivamente es precisable, ampliable y desarrollable. Lo vemos a partir de la siguiente cita.
Todo esto es muy interesante. Algo tengo y cosas que comentar. Pero ahora, entre que no tengo tiempo y que estoy en un Netbook y siguen saliendo cachibaches molestos en el interfaz (pondré un pantallazo en el hilo de incidencias), permíteme que lo deje para cuando pueda en mejores condiciones.Rafa7 escribió:En sistemas tendenciales, es mejor promediar al alza, y, según estudios matemáticos de Oscar Cagigas, conviene que, en cada entrada, entrar con una posición más pequeña que la anterior.
Te pongo un ejemplo. Supongamos que en un sistema tendencia quieres promediar al alza con 3 lotes, y quieres realizar entre dos o tres entradas. Entonces es mucho mejor hacer una 1ª entrada de 2 lotes y, si el precio se mueve a favor, hacer una 2ª entrada con 1 lote. No sería bueno hacer 3 entradas de un solo lote, porque matemáticamente conviene en cada entrada entrar con menos lotes que en la anterior entrada (según Cagigas).
Ahora, vamos al caso de sistema antitendencial, promediando a la baja, o sea haciendo nuevas entrada conforme el precio se mueve en tu contra. Supongamos que quieres que todas las posiciones de entrada sumen 3 lotes. ¿Piensas hacer 3 entradas de un lote? ¿Piensas hacer una entrada de 2 lotes y la siguiente de 1 lote? ¿Piensas hacer una entrada de 1 lote y la siguiente de 2? ¿Qué es mejor?
S2
Lo he mirado, que también lo tengo. Verás que en este caso, utiliza poca matemática y por tanto las conclusiones, sobre todo cuantitativamente, son poco potentes, p. ej. decir eso de que el IncY que comentaba yo, está aprox. al 8% de ganancia. Eso es decir poco, tirando a malo por impreciso. Una lástima que no se haya metido más a fondo.Rafa7 escribió:libro "Trading con gestión de capital" de Óscar García Cagigas
Mejor explicado imposible.Por lo que bajo mi punto de vista, este tipo de estrategias deben estar siempre subordinadas a la eficiencia del timing y la modelización de ese timing nos deben cubrir el tapete de la asignación de promedios.
Por la gestion de la tomas en la posicion de POP.Algo se me escapa o no he comprendido