Funciones de utilidad.......cronica de un trader muerto.....
Publicado: 19 Jul 2020 03:47
Nunca fui un trader……………….y quizás la industria del dinero me repudio por ello…………pero entonces me pregunto que soy en realidad???????????????..............
“Hiro Nakamara me dijo un dia que lo que realmente querían sus clientes no era una gran indecente cantidad de dinero como yo proponía sino tener la certeza casi absoluta de tener dinero en sus equities cada mes…………………………..”
Y es asa la razón por la que el 100% de los traders pierden dinero o lo ganan de forma marginal obligándoles a reinventarse continuamente……………..
El trader en su afán continuo por la exelencia cede ante la incerteza del siguiente trade y sucumbe a su triste mortalidad dejando de ganar lo que debería de haber ganado en x periodos de tiempo……………..entonces ya es tarde…………. llega la hora de un largo periodo de tiempo en el que el mercado pasa a eficiencia fuerte o muy fuerte donde nadie gana…………..solo puede perder y el que pierda menos gana solo si cuando tenia la oportunidad de ganar…………….gano esa indecente cantidad de dinero…………………….
Es la función de utilidad estúpido!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!......................O es que te crees que Ziemba escribió 980 paginas sobre esa función porque tenia demasiado tiempo libre………….????
El trader no quiere millones de lentejas sino la certeza de comer un plato de lentejas cada dia………que estúpido.....……..y por eso es destruido por el mercado……………….implacablemente soberano………………………no perdona al humilde…………………y como le dijo Herodes a Jesus………………..y que es la verdad……………….esta es mi verdad……………??????????
Dentro de la curva de crecimiento de toda Equity existen errores que no pueden solucionarse a posteriori si el tamaño de esa posición era el erroneo tanto hacia arriba como hacia abajo……………y es en ese espacio de 3 dimensiones………. tamaño de posición …………….factor de oportunidades y tiempo que un trader muere sino es consecuente con la combinación de las 3 dentro de un espacio tridimensional…………………………..
Quien marcara la vida o muerte de ese portfolio será la función de utilidad o función prospectiva que haya elegido consciente o inconscientemente el trader antes de lanzarse a su implementación……………………..
Pero eso choca frontalment contra toda la ingeniería del mundo del trader y por ende del sector financiero que requieren de una certeza para la inversión de capitales……………
Si el trader abraza una filosofía matematica de acción basada en las varianzas y covarianzas dentro de su función de utilidad caera en los errores de la teoría moderna de carteras (Markowitch) y se perderá en las arenas movedizas de las varianzas de su equity…………………………..
Contrariamente una función de utilidad o prospectiva basada en crecimiento y decrecimiento de capital optimo reduce el problema a cuanto ganas cuando ganas y cuanto pierdes cuando pierdes y en cuanto tiempo finito se producirá y en que probabilidades se producirá……………………
Pero eso ya no es ser un trader…………………..eso es ser un jugador……………..no tiene nada que ver con el enfoque laboral que le quieren imprimir los baby googles de hoy en dia……………….
Hay que volver a las universidades………………..y aprender…………….si……………….aprender de aquel profesor calvo y con camisa roída del que te ries cuando lo ves escribir sus formulas en la pizarra……………………….
Apaga el ordenador y vuelve a la biblioteca………………………..
“Hiro Nakamara me dijo un dia que lo que realmente querían sus clientes no era una gran indecente cantidad de dinero como yo proponía sino tener la certeza casi absoluta de tener dinero en sus equities cada mes…………………………..”
Y es asa la razón por la que el 100% de los traders pierden dinero o lo ganan de forma marginal obligándoles a reinventarse continuamente……………..
El trader en su afán continuo por la exelencia cede ante la incerteza del siguiente trade y sucumbe a su triste mortalidad dejando de ganar lo que debería de haber ganado en x periodos de tiempo……………..entonces ya es tarde…………. llega la hora de un largo periodo de tiempo en el que el mercado pasa a eficiencia fuerte o muy fuerte donde nadie gana…………..solo puede perder y el que pierda menos gana solo si cuando tenia la oportunidad de ganar…………….gano esa indecente cantidad de dinero…………………….
Es la función de utilidad estúpido!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!......................O es que te crees que Ziemba escribió 980 paginas sobre esa función porque tenia demasiado tiempo libre………….????
El trader no quiere millones de lentejas sino la certeza de comer un plato de lentejas cada dia………que estúpido.....……..y por eso es destruido por el mercado……………….implacablemente soberano………………………no perdona al humilde…………………y como le dijo Herodes a Jesus………………..y que es la verdad……………….esta es mi verdad……………??????????
Dentro de la curva de crecimiento de toda Equity existen errores que no pueden solucionarse a posteriori si el tamaño de esa posición era el erroneo tanto hacia arriba como hacia abajo……………y es en ese espacio de 3 dimensiones………. tamaño de posición …………….factor de oportunidades y tiempo que un trader muere sino es consecuente con la combinación de las 3 dentro de un espacio tridimensional…………………………..
Quien marcara la vida o muerte de ese portfolio será la función de utilidad o función prospectiva que haya elegido consciente o inconscientemente el trader antes de lanzarse a su implementación……………………..
Pero eso choca frontalment contra toda la ingeniería del mundo del trader y por ende del sector financiero que requieren de una certeza para la inversión de capitales……………
Si el trader abraza una filosofía matematica de acción basada en las varianzas y covarianzas dentro de su función de utilidad caera en los errores de la teoría moderna de carteras (Markowitch) y se perderá en las arenas movedizas de las varianzas de su equity…………………………..
Contrariamente una función de utilidad o prospectiva basada en crecimiento y decrecimiento de capital optimo reduce el problema a cuanto ganas cuando ganas y cuanto pierdes cuando pierdes y en cuanto tiempo finito se producirá y en que probabilidades se producirá……………………
Pero eso ya no es ser un trader…………………..eso es ser un jugador……………..no tiene nada que ver con el enfoque laboral que le quieren imprimir los baby googles de hoy en dia……………….
Hay que volver a las universidades………………..y aprender…………….si……………….aprender de aquel profesor calvo y con camisa roída del que te ries cuando lo ves escribir sus formulas en la pizarra……………………….
Apaga el ordenador y vuelve a la biblioteca………………………..