Ejemplos de la influencia del MM sobre un sistema.

[Spirit]

Ya he preparado en MQL4 un sistema sencillo para hacer unas pruebas de MM. Voy a ir colocando en cada post los resultados de cada una de las pruebas para que puedan ser analizados.

En este primer post voy a describir los parámetros generales de la estrategia.

Mercado: Forex
Apalancamiento: 1:25
Saldo inicial: 10.000 $
Lote mínimo: 0,1 lotes.
Par de divisas: eur/jpy

Rango temporal analizado: 01/09/2008 - 01/11/2008
Timeframe utilizado: M5 (5 minutos).

Indicadores: Stocasticos(5,3,3) sobre M5 y sobre M1 (M1 actúa de filtro).

Patrones de velas: Sólo abre posiciones en el caso de que tras una señal dada por los stocasticos el cierre de la última vela - la apertura de dos velas anteriores nos de un rango a favor del movimiento que quiere aprovechar esa posición.

No puede haber más de una posición abierta al mismo tiempo. El sistema sólo abre posiciones en la apertura de una nueva vela independientemente de que el anterior cierre se haya producido hace 1 segundo o hace 4 minutos y 59 segundos.

Lo menos importante en este caso es que el sistema sea ganador o perdedor. Lo que se intenta analizar son los cambios en los resultados por causa del MM y de la gestión tanto de la posición abierta, como del riesgo asumido en la misma.

El sistema base que servirá de referencia para comparar las distintas pruebas utilizará stops y profits fijos. (gestión de riesgo /beneficio) y el mínimo lote posible por operación de forma constante (gestión de MM).

Se aceptan y agradecen sugerencias, críticas y correcciones. Si alguien quiere el código fuente en MQL4 que me lo diga pero sólo se lo entregaré a aquellos que quieran hacer distintas pruebas con el mismo con el compromiso de publicarlas en este post. (Lo único que os falta por saber es como se toman las señales de los dos stocasticos y el tipo de ellos que utilizo).

En el caso de modificar el código, sólo se deben hacer cambios sobre stops, profits, trailing stops y lotes utilizados por posición. El resto debe permanecer intacto.

A los que dominais los mercados os parecerá una chuminada pero para los novatos creo que nos puede ayudar mucho este tipo de pruebas para entender ciertos aspectos del trading.

Espero que os guste la iniciativa.

[cls]

Te seguiré con atención.

S2

[cls]

recuerdo haber leído hace poco algo de crear un sistema que entrando al azar y sólo con mm consiguiera ganar o al menos no perder.
No sé si fuiste tú Spirit. Pero era una idea muy interesante.
De conseguir algo así, sería el auténtico santo grial del trading.
S2

[Dionisiooo]

Ya sabes lo que pienso que no hay nada que entender .Todos quieren dominar el mercado y hacerse ricos,es natural.El control que te de un sistema sera una apariencia que durara poco,lo siento.
El segundo tropiezo esta delante de la primera piedra y detras de la tercera.

[Spirit]

La base de ese otro sistema ya la he programado y también serviría para hacer pruebas de MM. En realidad un sistema de entradas aleatorio es por definición un sistema neutro, es decir si haces las operaciones contrarias obtendrías las mismas pérdidas tras un nº suficiente de trades. Eso significa que las pérdidas son debidas sólo a los spreads.

Ahora bien, si a la hora de realizar una apertura aplicamos MM los resultados pueden variar considerablemente. Si además una vez abierta la posición gestionamos el riesgo y el cierre de la misma yo creo que se puede llegar a vencer al spread.

El sistema de entradas aleatorias podemos plantearlo cuando acabemos de estudiar el que he propuesto en este hilo, si nos parece bien y provechoso, claro está.
El problema es que todo el esfuerzo que exige llegar a esto sólo sirve a nivel de estudio ya que si hacemos lo mismo con un sistema con esperanza positiva ganaremos mucho más, sin duda.

[Spirit]

Ya sabes lo que pienso que no hay nada que entender .Todos quieren dominar el mercado y hacerse ricos,es natural.El control que te de un sistema sera una apariencia que durara poco,lo siento.
El segundo tropiezo esta delante de la primera piedra y detras de la tercera.

Nadie está hablando de sistemas, sino de gestión del riesgo y monetaria, independientemente del sistema aplicado.

Si nos tenemos que arruinar, analizar como lo haríamos en el mayor tiempo posible y si tenemos que forrarnos encontrar la forma más segura o con menos riesgos.

[Cuotes]

A los que dominais los mercados os parecerá una chuminada pero para los novatos creo que nos puede ayudar mucho este tipo de pruebas para entender ciertos aspectos del trading.

Yo cada dia estoy mas convencido que lo mas importante es el position sizing. Hay multitud de literatura al respecto y no solo eso sino estudios como este que haces tu. De hecho hay tesis doctorales al respecto, empezando por la de Van k. Tharp.

Despues de muchisimas horas de leer y programar sistemas de todo tipo, con combinaciones inimaginables y filtros por aqui, indicadores por alla, patterns pa'rriba y movidas pa'bajo....

por fin me he autoconvencido que la entrada casi no importa (si tienes un sistema que de buenas entradas, pos mejor), que lo que importa es el position sizing y un buen sistema de stops para ver cuando me salgo.

Ferreo control del riesgo.

Para mi, tras varios años de trastear con dinero real, eso es lo principal.

Conclusion: son los que dominan el mercado los que mas deberian controlar el MM.

[Tiotino]

http://www.mediafire.com/?ytbwumxizim

[Spirit]

PRUEBA 1: SISTEMA BASE

Posiciones de 0.1 lotes para todas las operaciones. (5,26% de la equidad inicial de la cuenta)

Stops y Profits Fijos a 25 pipos de distancia desde el punto de entrada.

Esta gestión del riesgo es un suicidio económico ya que el spread ya supone un 16% de las posibles ganancias en una operación buena. Partimos con 4 pipos en contra por posición abierta + 25 pipos al profit son 29 pipos de recorrido necesarios para ganar y 21 pipos en contra para perder. Además añade posiciones en falsas señales ya que el propio sistema está limitado a una sóla posición abierta lo que hace que cuanto más corta sea una de las perdedoras más probable es que se vuelva a abrir una nueva posición en la siguiente vela tras el cierre, en el mismo sentido que la anterior y en base a una falsa señal.

Depósito inicial 10000.00
Beneficio neto total -4217.24
Factor de beneficio 0.66
Disminuci¢n absoluta 4224.36
Total de operaciones 808

Beneficio bruto 8157.62 P‚rdida bruta -12374.86
Rentabilidad esperada -5.22
Disminuci¢n maximal 4228.42 (42.27%) Disminuci¢n relativa 42.27% (4228.42)
Posiciones cortas (ganado %) 409 (39.85%) Posiciones largas (ganado %) 399 (39.60%)
Operaciones de beneficios (% del total) 321 (39.73%) Operaciones de p‚rdidas (% del total) 487 (60.27%)
Mayor Operaciones de beneficios 26.14 Operaciones de p‚rdidas -26.95
Media Operaciones de beneficios 25.41 Operaciones de p‚rdidas -25.41
M ximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 10 (254.98.) p‚rdidas consecutivas (p‚rdidas en dinero) 12 (-305.11)
M ximo beneficios consecutivos (n£mero de ganancias) 254.98 (10) p‚rdidas consecutivas (número de p‚rdidas) -305.11 (12)
Media ganancias consecutivas 2 pérdidas consecutivas 2


He subido un archivo con extensión .doc pero en realidad es un .html. Si renombrais el archivo podéis ver en formato html todas las operaciones. Es el documento que genera Metatrader4 al aplicar la prueba de estrategia.

Ahora la pregunta del millón. ¿Creeis que es posible conseguir ganar sin cambiar el sistema de entradas, ni el par ni, el timeframe, ni los indicadores, ni las fechas de operaciones, y sólo actuando sobre los stops, profits, y tamaños de las posiciones? (yo ya he hecho la prueba )

[Tiotino]

es que no se ponerlo de otra manera

[Spirit]

Lo estoy intentando abrir. ¿Que es? Pon de que va porque sino la gente se va a echar para atrás al ver el tamaño del archivo

[Tiotino]

un sistema de pozition size variable y MM tambien variable.

Muestra los resultados

[Tiotino]

a tu pregunta claramente si

[Fer137]

¿Creeis que es posible conseguir ganar sin cambiar el sistema de entradas, ni el par ni, el timeframe, ni los indicadores, ni las fechas de operaciones, y sólo actuando sobre los stops, profits, y tamaños de las posiciones? (yo ya he hecho la prueba )

Si vas variando 3 variables buscando combinaciones ganadoras seguramente estarías sobreoptimizando. (Es normal encontrar combinaciones ganadoras con datos pasados)

¿Probaste lo del optimizer 'surface 2D' que te dije?

[Spirit]

Vamos a ver Fer137, no me lies que no tenemos más que cambiar el espacio temporal y comprobar si los resultados son similares.

Ahora de lo que se trata es de encontrar las distancias de stops/profits adecuadas a este par. Ya llevo muchas pruebas hechas antes de empezar el hilo y he procurado encontrar algo que funcione más o menos igual en todos los espacios temporales. Quiero decir con ésto que puede que no consigamos que gane siempre o pierda siempre (si encuentro lo primero no lo cuento:-D ) pero sí gestionamos las salidas y el volumen de las posiciones hallaremos algo que funciona de forma constante en cualquier espacio temporal, ésto es que mejorará los resultados iniciales en la mayoría de los casos, si pierdes, perderás menos y si ganas ganarás más o al menos habrás arriesgado menos.

El paso 1 sólo muestra un sistema tal y como te lo puedes encontrar publicado en cientos de páginas. Ahora vamos a optimizarlo para un par en concreto y luego vamos a sacarle jugo al pozition size y MM. Evidentemente, las pruebas incluirán el trasladar los resultados a otros espacios temporales a ver si producen los mismos resultados. A ver si dejo claro de una vez que no se trata de encontrar un sistema ganador. Lo que intento estudiar es otra cosa. Que algunos confunden churras con merinas.

Fer137 No he probado el optimizer 'surface 2D' . Dame tiempo que acabo de empezar. No se me da mal la programación pero no puedo correr más.