¿Es posible saber si los resultados obtenidos por un sistema de trading son fruto de la casualidad? La respuesta a esta cuestión es un test estadístico denominado Z-Score.

Los traders de alta frecuencia están furiosos: la introducción de los speed bumps por parte de las Bolsas puede terminar de rematar al HFT.

Cerramos el curso entrevistando a uno de nuestros usuarios más veteranos y creador del Darwin DAS: Xiru.

Gracias a Paduel, en este artículo os explicamos cómo leer directamente históricos de Metatrader desde Python y R.

Desde la organización de la competición Robotrader, compartimos con vosotros esta nota de prensa con los resultados finales de la edición de este año.

La revista Hispatrading comparte con nosotros la continuación del excelente artículo de Andrés García de Tradingsys.org. En esta ocasión nos explica cómo añadir ruido a las cotizaciones y de qué manera podemos usarlo para mejorar nuestros sistemas.

En X-Trader.net damos la bienvenida a The Ticker, la revista editada por el Instituto Wyckoff, que comparte con nosotros este excelente artículo de Jesús Illescas donde nos da las claves para saber cómo valorar si un sistema de trading es bueno o no.

En esta ocasión tenemos la suerte de entrevistar a Manuel Lagunas, ganador de la novena edición de Robotrader.

El mercado español de derivados lanzará el próximo 21 de junio contratos de futuros para cubrirse del riesgo cambiario.

En este sencillo tutorial os explico cómo añadir un calendario macroeconómico en vuestra agenda para que no se os pase ni un solo dato.