Modo Playback a partir de la TWS

Para el que no lo sepa, existe la posibilidad de disponer de modo Playback a partir de la TWS. El modo Playback consiste simplemente en almacenar los datos intradiarios para después reproducirlos cuando queramos como si fuera tiempo real, graficando esos datos, simulando operaciones, ... Ideal para hacer paper trading fuera del horario de mercado.

Aplicaciones necesarias:

- TWS actualizada a la última API (la 7.01) y, por supuesto, tener una cuenta en IB.
- Autotrader (version 1.12), en http://www.autotradersoftware.com/. Este programa es totalmente gratuito.
- Quotetracker, en www.quotetracker.com, tambien gratuito.

--> Primer Paso: primero recogeremos datos en tiempo real de la TWS. Para ello, conectamos el Autotrader a la TWS y le damos a File/Start data collection. Le damos un nombre al archivo, por ejemplo estx060403.zip, para dejar claro la fecha de creación del archivo. Si lo dejamos puesto todo el día habremos almacenado una sesión completa, no sólo con los datos intradiarios sino también respetando el intervalo de tiempo (la velocidad) a la q esos datos se generaron. Es decir, tendremos guardada la sesión tal cual fué.

--> Segundo Paso: una vez ya tenemos un playback file, el cual tiene formato zip para ocupar menos espacio, cerramos la TWS y ponemos el Autotrader en modo Simulation.

Le damos a conectar y ante la pregunta de "Use Live Market Data for Simulation?" contestamos que "No". Si ponemos que "Si", podremos utilizar el tiempo real de la TWS para hacer paper-trading con el Autotrader. Una vez decimos que No, seleccionamos "Autotrader data" como playback source y le damos a Aceptar. Abrimos el playback file que anteriormente creamos. Ahora nos pide si queremos "To proxy TWS for Chart program" y le decimos que Si.

-->Tercer paso: abrimos el Quotetracker y en Preferences/Charts/Multi-day, marcamos como dias activos todos los dias de la semana, incluidos sábados y domingos. En la lista de symbols, botón derecho y "Add stock to list". Nombramos al stock ATPB y le damos a "Add". En la esquina superior izquierda le damos al "start" para que se conecte al Autotrader, y si todo va bien el symbol ATPB empezará a mostrar la cotización del playback file que le hayamos puesto. Si no recibe datos del Autotrader, lo mejor es cerrar el Quotetracker y reiniciarlo. Si el Autotrader está en modo Playback el Quotetracker se conectará directamente a él en cuanto lo iniciemos.

Tambien podemos usar el SierraChart (http://sierrachart.com/) en vez del Autotrader, sin necesidad de registrarnos, ya que con la versión trial (gratuita) funciona perfectamente.

Aparte de para hacer paper-trading, esta nueva funcionalidad del playback nos permite tambien testear otras aplicaciones, como el lanzamiento de señales de sistemas automáticos. A todos los efectos, el modo playback del Autotrader emula perfectamente a la TWS en su función de proveedor de datos. Para el resto de programas es como si estuvieran conectados a la TWS.

Para cualquier duda podéis consultar la ayuda del Autotrader, aunque está en inglés y, por supuesto, consultarme a mí directamente.

Salu2 a todos
[email protected]



PD: Seria interesante q algún webmaster se interesase en disponer un espacio de su web para almacenar playback files de diferentes mercados. Así los que no tengan contratada una cuenta en IB, o no tengan dado de alta determinado mercado (minis americanos, Eurex, Cac, etc.) podrian acceder a estos archivos y ver en diferido el comportamiento de estos mercados. (Recogemos el guante lanzado, Javi ;-))


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