En Busca del Indicador Pérdido

Índice del artículo

Altadis 93-03 (Diarios)

 

M. Adaptativa

M. Exponencial

M. Simple.

Nº de Operaciones

25

19

20

Ganadoras

13

9

12

Perdedoras

12

10

8

Fiabilidad

52%

47%

60%

Profit Factor

2.38

2.44

3.4

Max. Drawdown

327.51

581.24

593.91

Esperanza matemática

0.75

0.62

1.67

Nº Max. Oper. Ganadoras.

4

3

5

Nº Max. Oper. Perdedoras

3

2

2

% Benf.

406.26%

346%

435%

Ratio Rent/Riesgo

12.404506733

5.952790586

7.324342072

 

Yen/Dólar 93-03 (Diarios)

 

M. Adaptativa.

M. Exponencial.

M. Simple.

Nº de Operaciones

17

18

18

Ganadoras

6

7

7

Perdedoras

11

11

11

Fiabilidad

35.20%

38%

38.80%

Profit Factor

1.98

1.97

2.37

Max. Drawdown

107.93

102.88

85.68

Esperanza matemática

0.231

0.126

0.307

Nº Max. Oper. Ganadoras.

3

3

3

Nº Max. Oper. Perdedoras

4

4

4

% Benf.

41.31%

28.63%

34.98%

Ratio Rent/Riesgo

3.827480775

2.78285381

4.082633053

 
Oro 93-03 (Diarios)

 

M. Adaptativa.

M. Exponencial.

M. Simple.

Nº de Operaciones

13

14

16

Ganadoras

6

8

8

Perdedoras

7

6

8

Fiabilidad

46%

57%

50%

Profit Factor

2.21

1.72

1.72

Max. Drawdown

100.77

52

93.00

Esperanza matemática

0.47

0.55

0.43

Nº Max. Oper. Ganadoras.

4

3

3

Nº Max. Oper. Perdedoras

3

2

3

% Benf.

22.99%

4.37%

18.35%

Ratio Rent/Riesgo

2.281432966

0.840384615

1.97311828

Nikkei 93-03 (Diarios)

 

M. Adaptativa

M. Exponenciales

M. Simple.

Nº de Operaciones

40

18

22

Ganadoras

18

7

7

Perdedoras

22

11

15

Fiabilidad

45%

39%

32%

Profit Factor

1

1.3

0

Max. Drawdown

446.93

202.02

239.73

Esperanza matemática

-0.1

-0.1

-0.68

Nº Max. Oper. Ganadoras.

5

2

3

Nº Max. Oper. Perdedoras

6

4

2

% Benf.

0.46%

14.25%

-2.96%

Ratio Rent/Riesgo

0.01029244

0.705375705

-0.12347224

 

Bund Alemán 93-03 (Diarios)

 

M. Adaptativa.

M. Exponenciales.

M. Simple.

Nº de Operaciones

24

10

20

Ganadoras

13

5

13

Perdedoras

11

5

7

Fiabilidad

54%

50%

65%

Profit Factor

2

4.78

2.61

Max. Drawdown

72.97

60

51.79

Esperanza matemática

0.62

1.84

1.35

Nº Max. Oper. Ganadoras.

3

3

13

Nº Max. Oper. Perdedoras

2

3

7

% Benf.

54%

35.98%

24.06%

Ratio Rent/Riesgo

7.400301494

5.996666667

4.645684495



CAC 40 Futuro 93-03 (Diarios)

 

M. Adaptativa

M. Exponencial

M. Simple.

Nº de Operaciones

8

5

6

Ganadoras

3

1

3

Perdedoras

5

4

3

Fiabilidad

38%

20%

50%

Profit Factor

0

0

0

Max. Drawdown

162.19

217.37

163.22

Esperanza matemática

-0.625

-0.8

-0.5

Nº Max. Oper. Ganadoras.

1

1

2

Nº Max. Oper. Perdedoras

4

4

3

% Benf.

-4.72%

-16.19%

-5.04%

Ratio Rent/Riesgo

-0.291016709

-0.744812992

-0.308785688

Café Continuo 93-03 (Diarios)

 

M. Adaptativa

M. Exponenciales

M. Simple.

Nº de Operaciones

20

17

18

Ganadoras

8

4

6

Perdedoras

12

13

12

Fiabilidad

40%

24%

33%

Profit Factor

1.21

1.24

1.31

Max. Drawdown

2500

2413.66

1016.83

Esperanza matemática

-0.2

-0.48

0.1

Nº Max. Oper. Ganadoras.

2

1

2

Nº Max. Oper. Perdedoras

6

5

5

% Benf.

30.00%

66.49%

97.77%

Ratio Rent/Riesgo

0.12

0.275473762

0.961517658

Según el propio diseño de dicha media móvil, ésta se diferencia del resto como ya sabemos por permanecer plana en momentos de ausencia de tendencia, lo que nos lleva a pensar que el número de operaciones totales realizadas, será menor que por ejemplo las efectuadas por una media simple, pero paradójicamente esto no es así, y como podemos ver en las tablas, en muchas ocasiones logra incluso rebasar dicha cota.

Si además analizamos los datos detenidamente, podemos apreciar que las diferencias estadísticas de la media adaptativa con el resto, son prácticamente inapreciables. Por un lado, dicha media, aumenta el ratio Rent/Riesgo en la mayor parte de los activos, pero también empeora de la misma forma el Profit Factor, la esperanza matemática y el ratio de fiabilidad, dejando un balance más o menos equilibrado, dependiendo su selección, del tipo de operativa de cada trader, escogiendo por lo tanto, aquella que mejor se adapte a nuestra naturaleza personal.


Conclusión
En infinidad de ocasiones, muchos de nosotros quedamos fascinados con la lectura de distintos documentos que llegan a nuestras manos, repletos de cálculos maravillosos y representaciones gráficas perfectas, donde se nos explica el uso de un indicador en concreto.

"Como regla general, creo que la complejidad de un indicador es inversamente proporcional a su uso y rentabilidad."
Charlie F. Wright

Para evitar esta situación, lo primero que debemos de hacer, es probar dicho indicador en varios activos y compararlos con otros de similares características para comprobar su potencial. Realizando este tipo de verificación, mediante pruebas de los datos históricos y su posterior estudio estadístico, asumimos que es un método válido para esperar unos resultados similares en el futuro, basados en una serie de pruebas históricas. Este tipo de metodología no sólo se usa en la disciplina del análisis técnico, sino también en el resto de análisis, como el fundamental, donde por ejemplo se estudian los niveles históricos del PER (Price Earning Ratio) para compararlo con los actuales y determinar un nivel de valoración.

La razón por la que se estudian las series históricas de datos, para el análisis de inversiones, es porque en la actualidad no existe otra manera de analizar un activo y además la historia nos ha demostrado que el mercado se mueve en consonancia de ciertos patrones tendenciales.

Por lo tanto, no debemos de perder mucho tiempo operando constantemente con nuevos indicadores, creyendo continuamente que esta vez si que hemos encontrado algo que realmente funciona, que nos llevará a obtener un éxito desmesurado en los mercados, buscando con ello la mejor forma de entrar y salir de nuestras posiciones y lo que si debemos de hacer, es centrarnos más en estudiar técnicas de gestión monetaria que son las que realmente diferencian el éxito del fracaso dentro del mundo de la bolsa.


"Posiblemente, el mayor secreto para el éxito en la inversión y el trading, sea una correcta gestión monetaria. Yo lo llamo secreto, porque poca gente parece entenderlo, incluida mucha gente que ha escrito libros sobre el tema."
Van K. Tharp



Roberto Pérez (NoiseTrader)
http://www.hispatrading.com
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