Los Sistemas de Felix Domingo

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SISTEMA DE VOLATILIDAD

Este sistema esta basado en el indicador ATR y en sus incrementos de valor para entrar acompañando al incremento de volatilidad. Cuando la volatilidad aumenta y superamos el filtro de barras para la compra, entraremos en posición compradora, y si la volatilidad aumenta, pero perdemos el filtro de barras para la venta, entonces entraremos en posición vendedora.

Tambien tiene otro Indicador importante, que es una media simple. La funcion de la media es intentar acompañar a la tendencia existente, y se utiliza de la siguiente forma:

> Si el indice o valor esta por encima de la Media Simple, exigiremos un menor incremento de ATR y un menor filtro de barras para comprar una posición (esto se indica en los parámetros Valorbandarapida y Filtrorapido), pero exigiremos un mayor incremento de ATR y un mayor filtro de barras para ponernos en posición vendedora (esto se indica en los parámetros Valorbandalenta y Filtrolento).

> En cambio si el indice o valor esta por debajo de la Media Simple, exigiremos un menor incremento de ATR y un menor filtro de barras para vender una posición (esto se indica en los parámetros Valorbandarapida y Filtrorapido), pero exigiremos un mayor incremento de ATR y un mayor filtro de barras para ponernos en posición compradora (esto se indica en los parámetros Valorbandalenta y Filtrolento).

Este sistema resulta muy rapido en sus movimientos y en movimientos laterales largos puede dar gran candidad de entradas falsas en los picos, a fin de suavizar este problema, he insertado un modulo que consiste en lo siguiente: a partir de que el sistema detecta el tercer movimiento en negativo consecutivo, habitualmente significa que el indice o accion ha entrado en un movimiento lateral; por ello a partir de este movimiento, ademas de exigir el incremento de volatilidad y la superacion del filtro de barras, el sistema nos exigirá tambien que el ADX tenga pendiente creciente siendo mayor que “x” barras hacia atrás. Con esto lo que se pretende es que el indice o accion tenga una minima tendencia para volver a entrar en esta direccion. Esta opcion se desactiva automáticamente en cuanto el sistema de volatilidad mas filtro vuelve a realizar un movimiento en positivo, y se volvera a activar en un futuro en cuanto se vuelvan a producir tres movimientos negativos seguidos.


Los parámetros son los siguientes:

AvTrueRangeDataPeriod: Es el periodo del indicador ATR que queremos utilizar. Puede funcionar con parámetros entre 7-9

Valorbandarapida: En este parámetro se indica la cantidad de ATR anterior que tiene que superar para que se ejecute la orden. Este es el filtro rapido, por lo que se utilizara para comprar en caso de que estemos por encima de la media, y se utilizara para vender en caso de que estemos por debajo de la media. Por ejemplo si ponemos “5” el indicador debera ser superior a los cinco registros anteriores de ATR para que se active la orden de compra o de venta (ademas de estar confirmado por la superacion/perdida del filtrorapido de barras). Funciona bien con parámetros 3-5

Valorbandalenta: En este parámetro se indica la cantidad de ATR anterior que tiene que superar para que se ejecute la orden. Este es el filtro lento, por lo que se utilizara para vender una posición en caso de que estemos por encima de la media, y se utilizara para comprar una posición en caso de que estemos por debajo de la media. Por ejemplo si ponemos “12” el indicador debera ser superior a los doce registros anteriores de ATR para que se active la orden de compra o de venta (ademas de estar confirmado por la superacion/perdida del filtrolento de barras). Funciona bien con parámetros 8-14.

AvSimpleDataPeriod: Aquí va el periodo de la media simple, que nos hara utilizar los filtros rapidos o lentos, según el precio este por encima o por debajo de la media. Funciona bien con periodos 30-50.

Filtrorapido: Es condicion indispensable para la compra (si estamos encima de la media), que el precio al cierre de la barra sea superior al maximo de “n” barras. Este mismo Filtrorapido tambien se utiliza para vender en caso de que estemos por debajo de la media, para ello, el precio debera cerrar por debajo del minimo de “n” barras.Yo he estado utilizando entre 3-5 barras para graficos de 30 minutos.

Filtrolento: Es condicion indispensable para la venta (si estamos encima de la media), que el precio al cierre de la barra sea inferior al minimo de “n” barras. Este mismo Filtrolento tambien se utiliza para comprar en caso de que estemos por debajo de la media, para ello, el precio debera cerrar por encima del maximo de “n” barras.Yo he estado utilizando entre 8-14 barras para graficos de 30 minutos.

Stopganancias: Es el % de ganancias desde el precio de entrada, donde el sistema tomara beneficios y cerrara la posición.

ADXDataPeriod: Es el periodo del indicador ADX. Este parámetro solamente entrara en funcionamiento a patir del tercer movimiento negativo, y se vuelve a desactivar a partir de el primer negocio en positivo. Fuciona bien con parámetros entre 7-14.

FiltroAdx: En este parámetro se indica la cantidad de ADX anterior que tiene que superar para que se ejecute la orden. Por ejemplo si ponemos “5” el indicador debera ser superior a los cinco registros anteriores de ADX para que se active la orden de compra o de venta (ademas de estar confirmado por la volatilidad y la superacion del filtro de barras). Este parámetro solamente se activara a partir del tercer movimiento consecutivo con resultados negativos y se volvera a desactivar en cuanto el sistema realice un movimiento positivo. Funciona bien con parámetros entre 2-5

Este sistema puede obtener buenos resultados en periodos de 30 minutos.

De los tres sistemas a mi es el que mas me gusta. Creo que obtiene los mejores resultados globales en 15-30-60 minutos, con los mismos parámetros.

 

Un saludo
Felix Domingo

 

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