Excelente artículo el que nos envía Santi Gil de Bolsa1.com tratando el tema de las distribuciones de precios y su utilidad a la hora de diseñar estrategias de trading.

 Mike Bryant nos presenta un método para determinar dinámicamente la distancia a la que debemos situar el stop de pérdidas y que no salte a causa del ruido de mercado. El método, como veremos, presenta ventajas ya que depende de un sólo parámetro que no requiere optimización y se adapta al comportamiento del precio.

 Si bien en los Foros se lleva algún tiempo hablando de ello, lo cierto es que pocos son los que realizan una gestión monetaria a partir de la curva de beneficios o equity de sus sistemas.

 En algunos sistemas podemos encontrarnos con que el comportamiento de una operación dependa de una secuencia de operaciones anteriores. De hecho es habitual observar en las simulaciones, rachas de operaciones ganadoras y perdedoras. Pero, ¿podemos utilizar esta información para mejorar nuestros sistemas?

 Es un honor para mí iniciar una serie de colaboraciones con Andrés García, creador de Tradingsys.org, una excelente web de visita obligatoria en la que se pueden encontrar auténticas joyas escritas en español sobre sistemas automáticos, analizados siempre con un cierto sentido crítico. En esta ocasión Andrés nos cede en exclusiva uno de sus artículos, en el cual se reflexiona acerca del impacto que pueden estar teniendo los sistemas automáticos sobre la volatilidad de los mercados.

 Ángel (Jubilado en el Foro) nos contó en la última kedada una novedosa forma de presentar los indicadores que puede suponer un nuevo camino de investigación y que seguro que a más de uno le puede resultar interesante. Se trata de mostrar los indicadores en formato Candlestick (con su máximo, mínimo y cierre) o, rizando el rizo, en formato Heiken Ashi.

 Continuando con la filosofía del artículo anterior, les voy a comentar algunas ideas que, basándose en la idea de patrón, de recursividad estadística, les pueden ayudar a mejorar su sistema o incluso a crear un sistema desde cero.

 Cuando nos planteamos cualquier estrategia de inversión o creación de un sistema de trading sobre cualquier activo, una de las primeras decisiones que debemos adoptar es que compresión o minutaje (time frame) vamos a utilizar para realizar los cálculos oportunos en dicha estrategia de inversión.

 Felix Domingo nos envia tres excelentes sistemas para Visual Chart con explicaciones detalladas de su funcionamiento.