En este artículo hablaremos de la utilidad de la simulación en general. El objetivo del artículo es que podamos comprender todos los conceptos, para poder desarrollar un modelo mental de cómo funcionan las simulaciones, que significado tienen los resultados que con ellos obtenemos y que utilidad podemos obtener de la interpretación de dichos resultados.

 Nueva entrega de nuestra serie de artículos sobre Sistemas de Trading y Money Management. En ésta quinta parte analizamos las 10 reglas de la gestión del dinero (5 en este artículo y 5 en el siguiente).

 Con el presente artículo me gustaría mostrar un error común que todos cometemos al analizar un sistema de trading. ¿En que consiste el error? Bueno, nuevamente el error somos nosotros que nos dejamos "cegar" por unos resultados aparentemente muy buenos, y no ahondamos más en el estudio de dichos resultados.

 Cuarta entrega de nuestra serie de artículos sobre Sistemas de Trading y Money Management. En esta parte analizamos como debe testearse estadisticamente un sistema de trading.

 Seguimos con nuestra serie de artículos sobre Sistemas de Trading y Money Management. En este tercer artículo tratamos el tema de los stop loss y su importancia dentro del sistema.

 Continuamos con nuestra serie de artículos sobre Sistemas de Trading y Money Management. En este segundo artículo veremos qué son exactamente los subsistemas de un sistema de trading y cómo deben ser diseñados.

 Con este primer artículo, iniciamos una extensa serie que versará sobre el diseño de sistemas de trading y las consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de diseñarlo en términos de gestión del dinero. Espero que sea de su agrado.

 En multitud de ocasiones hemos podido escuchar a distinto tipo de gente la importancia del cierre de una sesión como dato más característico de la misma, es más, personajes tan célebres como Charles Henry Dow, lo llegó a enunciar en uno de sus principios tan conocidos por todos, en donde se nos invita a usar los cierres en nuestros "charts", despreciando los típicos gráficos en donde empleamos máximos y mínimos.

 Dadas las deficiencias encontradas en nuestro último estudio, en el indicador RSI al poner frente a frente las ganancias contra las pérdidas (Ganancias / Pérdidas), nos causó gran atención el oscilador TCF (Factor de continuación de tendencia), ya que trata las ganancias por un lado (+TCF), y las pérdidas por otro (-TCF), cosa en principio lógica, ya que el cociente entre ambas, nos lleva a lecturas erróneas sobre la fuerza de la tendencia.

 La idea fundamental que quiero expresar es que indicadores como el RSI y el Estocástico muestran lecturas iguales tanto en tendencias fuertes como en tendencias débiles, por lo que no son buenos seguidores de tendencia.