¿Existen patrones estacionales intradía en el mercado de divisas? La respuesta parece ser afirmativa a tenor de los resultados obtenidos en un estudio realizado por el Swiss National Bank.

¿Cómo determinar si un sistema de trading seguirá siendo rentable en el futuro? En este artículo explicamos una sencilla prueba estadística con la que podremos valorar la consistencia de los resultados de nuestro sistema.

A petición de Rafa7 en el Foro, os traduzco este interesante artículo de Mike Bryant sobre la creación de series de precios sinteticas para evaluar y mejorar sistemas de trading.

Seguramente recuerden un artículo que publiqué hace unos años sobre la librería FANN para Metatrader que permitía entrenar redes neuronales para filtrar señales de Expert Advisors y para reconocer patrones de precios. Pues bien, hace poco me he topado con un interesante indicador que genera predicciones en tiempo real a la derecha del gráfico usando redes neuronales.

Sergi Sánchez de SerSan Sistemas impartirá un seminario gratuito el próximo viernes 31 de enero centrado en el backtesting de sistemas y carteras de sistemas con TradeStation.

Nuevo artículo de Sergi Sánchez (SerSan Sistemas). En esta ocasión Sergi nos habla de Portfolio Maestro, una excelente herramienta integrada en TradeStation que nos permite trabajar con carteras de sistemas.

Acaba de salir el número 2 de la revista Traders' en su edición en español y nos han cedido en exclusiva uno de sus artículos sobre diseño de sistemas dinámicos.