Un Modelo Multifactor: Analizando los Resultados
La revista Hispatrading comparte una nueva entrega de la serie de Ignacio Villalonga en la…
El Máximo Drawdown y el Tiempo
¿Qué relación existe entre el máximo drawdown de una estrategia y el tiempo? En este…
Errores al Hacer un Backtest
En este artículo os explicamos cuáles son los errores más habituales a la hora de…
Trading Sistemático de Reversión a la Media
La revista TRADERS’ comparte este artículo de Joachim Struck en el que analiza la estrategia…
Una Estrategia para cada Día de la Semana
¿Es posible operar un mercado un día a la semana, desde su apertura hasta la…
Un Modelo de Inversión Multifactor para Batir al Mercado
La revista Hispatrading comparte este excelente artículo de Ignacio Villalonga de Zona Quant en el…
Carteras Core-Satellite Desde un Enfoque Sistemático
Hispatrading comparte este brillante artículo de Andrés García en el que nos explica en qué…
Usando los Osciladores al Revés
¿Existe alguna ventaja en usar osciladores al revés de lo habitual? En este artículo veremos…
Cómo Aumentar la Velocidad de un Backtest
En este artículo os desvelamos algunos trucos para aumentar la velocidad de vuestros backtests y…
Optimización y Rebalanceo de Portfolios Sistemáticos II
Hispatrading nos envía la 2ª parte del artículo de Andrés García en el que se…
Optimización y Rebalanceo de Portfolios Sistemáticos I
Hispatrading comparte la 1ª parte de una excelente serie de artículos de Andrés García de…
Sistemas Basados en Minería de Datos
Inteligencia artificial, data mining, machine learning, redes neuronales… Veamos cómo funcionan estas técnicas y cómo…