La capacidad de programar estrategias e indicadores en MetaTrader con MQL4 (un lenguaje propietario de MetaQuotes y derivado de C) permite a cualquier trader con un poco de iniciativa comenzar a desarrollar sus propios sistemas automáticos rápidamente. Uno de los puntos fuertes de MetaTrader es su consola de backtesting y optimización, para realizar la indispensable prueba histórica de todo sistema; sin embargo en nuestra experiencia vemos a menudo cómo se utiliza erróneamente esta herramienta de optimización para sobreoptimizar sistemas obteniendo resultados catastróficos en la operativa. Lo cierto es que más vale un sistema sin optimizar que un sistema sobreoptimizado, pero al mismo tiempo es una gran carencia no poder realizar una correcta evaluación y optimización de nuestros Expert Advisors.

Por este motivo en Sistemas Inversores hemos comenzado el proyecto AlfaTrader, una plataforma complementaria a MetaTrader cuya principal utilidad es ayudar al trader sistemático a realizar una correcta evaluación y optimización de sus Expert Advisors. AlfaTrader es software libre y está disponible para su descarga desde nuestra web.

 

Es un proyecto dividido en varias fases: en la versión actual, AlfaTrader es capaz de analizar los informes de operaciones tanto reales como de backtest y mostrar algunas estadísticas básicas, como por ejemplo el porcentaje de beneficios por mercados (europeo, americano y asiático) que se muestra en las gráficas circulares en azul y rojo para positivo y negativo respectivamente.


También dispone de algunas estadísticas más avanzadas como la R múltiple de Tharp, permitiendo visualizar la distribución de operaciones según esta forma de evaluación de resultados.

 

 

Si utilizamos un Expert Advisor operando en múltiples instrumentos y dejamos que acumule operaciones podemos utilizar AlfaTrader para analizar a posteriori en qué instrumentos ha sido rentable y en cuáles no. Si utilizamos varios sistemas (y cada uno coloca un comentario diferente a sus operaciones que sirva de identificador) podemos filtrar la estadística para cada uno de los sistemas.


También podemos hacer backtesting a un sistema en varios instrumentos y abrir todos los informes a la vez para ver la curva de balance y el resto de estadísticas combinadas de todos los backtest.


Por último AlfaTrader también permite directamente la conexión con MetaTrader de forma que las estadísticas de la operativa se mantienen actualizadas a cada operación cerrada. El objetivo como veis es crear un monitor de la salud del sistema de trading.


Actualmente estamos desarrollando la segunda fase de AlfaTrader que servirá para hacer optimizaciones a los sistemas basándose en el método de Walk Forward Analysis de Pardo. Al mismo tiempo seguimos trabajando en algunas estadísticas más avanzadas y un sistema de análisis de correlaciones que ayude a seleccionar una cesta de instrumentos correctamente diversificada sobre la que ejecutar los sistemas. Con todo esto AlfaTrader pretende ser una completa herramienta libre para la evaluación y optimización de sistemas de trading con MetaTrader.

 

Saludos,
Juanma Almodóvar
Sistemas Inversores

PD: Si desean dar su opinión sobre la herramienta pueden hacerlo en el Foro.