Artículo publicado en el número de la revista TRADERS’ de Octubre de 2014 (páginas 26-29). Regístrate en www.traders-mag.es de manera completamente gratuita para acceder a más artículos como este.
TradeMiner Pro 4.0
Tendencias Estacionales
Si usted es lector habitual de la revista TRADERS‘ ya estará familiarizado con las ideas basadas en patrones estacionales que hemos venido publicando desde hace más de un año. En este número presentamos un programa de software, TradeMiner, que ayuda a encontrar pares de divisas, acciones americanas, así como futuros.
La versión 4.0 de TradeMiner está disponible en dos versiones, la sencilla y la profesional. Desde 2012 hemos estado desarrollando importantes mejoras e incorporándolas como complementos. La versión profesional (la sencilla tiene un precio más bajo) ofrece además de la funcionalidad de base, la gestión integrada de carteras, la función de alarma para avisos de salida de la posición, así como la posibilidad de incluir reglas de gestión del riesgo y monetarias. Nuestro análisis lo vamos a realizar con el software de la versión profesional. El software se ofrece para tres tipos de segmentos de mercado diferentes (Forex, futuros y acciones americanas), que se pueden comprar por separado o como un paquete. El programa no tiene costes mensuales. Tiene, sin embargo, una cuota anual para la actualización de la base de datos. Pero incluso sin las actualizaciones, el usuario puede desarrollar su análisis estadístico. Las versiones sencillas del software cuestan 97 dólares cada una. Pero si usted compra los tres mercados se puede ahorrar una buena parte del precio. Si a TradeMiner Pro le añadimos la gestión de carteras nos cuesta 197 dólares. Una vez más usted puede ahorrarse algo de dinero si compra los tres módulos. Además tiene garantía “de devolución”. La versión de futuros ahora también incluye el S&P E-mini, una de las mejoras sobre la versión 2.0.
En este artículo analizamos la versión de Forex, pero los futuros y las versiones de acciones utilizan las mismas reglas. Durante tres meses, a partir de marzo de 2014, estuvimos utilizando la versión profesional y queríamos ver si podríamos lograr beneficios en base a estacionalidades.
Requisitos mínimos e instalación
Tras la compra del software, el usuario recibe un enlace para realizar su descarga y un número de registro. Cada producto tiene que ser instalado de forma individual. El programa está escrito en Java, por lo tanto, el software se puede ejecutar en varias plataformas como un PC “normal”, en dispositivos Apple y en Linux. Sólo es necesario instalar Java en primer lugar y realizar una instalación por cada licencia. Si quieres utilizarlo en más PCs o portátiles tienes que comprar licencias adicionales.
Los siguientes son los requisitos mínimos de hardware:
• WIN XP/Vista/7/8, Mac OSX, Linux
• Procesador de 2,4 GHZ
• 2 GB RAM
• Al menos 300 MB de disco duro para el histórico de datos
¿Qué proporciona TradeMiner?
TradeMiner busca acciones, futuros y pares de divisas que hayan mostrado patrones similares en el pasado. Por ejemplo, el usuario puede buscar la llamada “estacionalidad” del mes de agosto de 2014 en los pares de divisas para un periodo de inversión de entre 20 y 130 días. También podemos indicar que la tasa de éxito sea del 90% cuando se aplique a un historial de 10 años. Después de unos momentos se muestran los resultados. La Figura 1 muestra la pantalla de inicio. El software muestra 16 candidatos potenciales. En comparación con la versión 2.0, el método de búsqueda se ha mejorado mucho. Se filtran los duplicados de nuevo, por lo tanto, al final sólo quedan unas pocas parejas para analizar en profundidad.
La ventaja es aún más marcada si se utiliza la versión de acciones. En lugar de 150 combinaciones con 20 acciones hay sólo 25 resultados relevantes, es una mejora considerable de uso porque hay que analizar todos y cada uno los valores individualmente.
El informe muestra diferentes datos, por ejemplo, el beneficio medio, la pérdida media y otras figuras claves importantes que varían en función de la versión de TradeMiner. Por ejemplo, en la versión estándar también encontrará enlaces para opciones y en la versión de futuros encontrará el margen necesario. Las columnas con el nombre “ganancia media” y “rachas de pérdidas promedio” muestran las ganancias o pérdidas potenciales. Esta tabla sirve para filtrar aún más los resultados. En el lado derecho de la tabla se muestran los beneficios históricos basados en el par de divisas elegido en varios gráficos.
Análisis individual
Si el usuario ha elegido un candidato prometedor, lo seleccionará y lo desplazará a la segunda pantalla titulada “red neuronal”. La nueva versión ofrece la posibilidad de comprobar si el comportamiento de la tendencia actual se ajusta al comportamiento estacional esperado (con la ayuda de los precios actuales), todos ellos basados en la red neuronal. Hay varias categorías en la columna llamada “Probabilidad” que muestra al usuario si es posible que se obtengan ganancias, si la operación se desarrollará como el promedio o si estará por debajo de él.
En la figura 2 se ven algunos candidatos de los últimos meses. Destacamos el par de divisas EUR/AUD que introdujimos como candidato a corto en la edición de junio de TRADERS’. La operación se debería haber ejecutado para mantenerla entre el 2 de junio y 22 de julio. La red neuronal calculó en el momento de la entrada que la operación tenía una alta probabilidad de éxito. Pero antes de arriesgar su dinero usted debe echar un vistazo al análisis técnico. El análisis técnico nos debe confirmar si es prudente entrar en una operación basada en las configuraciones estacionales.
El usuario puede abrir un gráfico particular para cada recomendación, pero sin la posibilidad de hacer su análisis. El gráfico incluye el precio de entrada y la fecha de entrada. Si se ha alcanzado la salida también se visualizará en el gráfico en dicha fecha en particular. Por lo tanto, el usuario puede evaluar los gráficos de un vistazo, incluso si ya han pasado algunos días después de la fecha de entrada.
En la figura 3 vemos el par de divisas mencionado que se giró al final del movimiento alcista. La flecha hacia abajo muestra el día en el que se recomienda la entrada a corto, así como se señala con una línea horizontal el nivel de entrada en particular. En promedio la ganancia fue alrededor de 270 pips. Este resultado simulado se habría logrado en un período de diez días de negociación con una entrada a 1.47 y un último mínimo a 1.437.
Una vez que el usuario selecciona un par de divisas en la pantalla de trabajo “red neuronal”, hay un botón para ir a la tercera pantalla de trabajo. En esta pantalla se pueden gestionar las operaciones abiertas y se pueden ver ciertos parámetros de riesgo y objetivos.
Seguimiento de carteras
Sólo si la entrada se ejecuta en una cuenta operativa real en vivo, el par de divisas se desplazará desde la lista de control a la ventana de la cartera. En primer lugar el usuario debe introducir sus parámetros particulares de riesgo y así el software le podrá proporcionar nuevas recomendaciones. Se mostrarán las operaciones potenciales que coincidan con la tolerancia al riesgo del trader en base a tres niveles seleccionables: conservador, moderado y agresivo.
En la Figura 4 vemos los pares de divisas resaltados que se pueden elegir para operar. Si la fecha de entrada ha pasado el software calcula automáticamente las pérdidas y ganancias en base a los datos actuales que descarga de Internet. La tabla muestra cinco pares de divisas y sólo una pequeña pérdida. Si el usuario abre una nueva posición en su cuenta operativa, el par de divisas se desplazará automáticamente a la ventana de la cartera. En la ventana de carteras se pueden analizar todas las operaciones abiertas. Finalmente el TradeMiner Pro muestra en la tabla inferior el resultado de toda la cartera durante los últimos diez años. Además, también se puede acceder a los datos clave de gestión de riesgo.
Los pares de divisas de la cartera se tienen en cuenta en las estadísticas hasta que se alcance su fecha de salida. Las ganancias y pérdidas actuales (línea azul de la tabla 1 y 2, Figura 4) se pueden comparar con el beneficio promedio diario esperado (ver la columna siguiente). Por lo tanto, vemos de un solo vistazo si la tendencia estacional está funcionando o no. Si el movimiento actual es más fuerte que el promedio se recomienda ajustar el stop de pérdidas. Si la estacionalidad no funciona, lo que a veces ocurre, debes cerrar la posición lo antes posible.
¿Funciona la estacionalidad?
Por último tenemos que contestar a la pregunta de si al final la estacionalidad obtuvo beneficios durante el período de pruebas con operativa real desde marzo de 2014. La Figura 5 muestra la pantalla de trabajo con las operaciones que ya están cerradas, incluyendo los precios de entrada y salida. Durante el período de prueba se ejecutaron 13 operaciones con sólo una pérdida y el resto de ellas con considerables ganancias. Operamos con 0,1 lotes por posición lo que equivale a un tamaño de la posición total de 10.000. En la tabla puede ver los pares de divisas individuales, así como el movimiento de la curva de patrimonio. Aunque el periodo de prueba sólo fue de tres meses se puede ver que TradeMiner y TradeMiner Pro son herramientas muy útiles en la búsqueda de candidatos.
Conclusión
Gecko Software ha mejorado los programas TradeMiner. La herramienta de minería de datos que selecciona a candidatos en base a configuraciones particulares, los cuales deben ser examinados con más profundidad mediante el análisis técnico, ha demostrado durante los últimos tres meses que usted puede ganar un buen dinero con ella. La versión 2.0 se ha mejorado e incorpora nuevas características que mejoran los resultados de la operativa estacional. Hay que mencionar, que sólo se incluyen las acciones americanas en los datos. Desearíamos que incorporase datos adicionales sobre valores internacionales, como por ejemplo: Alemania (DAX 30), Inglaterra (FTSE 100) y Japón (Nikkei 225). De esta manera seríamos capaces de filtrar valores interesantes de estos países para analizarlos en función de las estacionalidades.
