Estrategia Magic 100

Arrancamos el curso con una interesante estrategia que recientemente he descubierto vía Forex Factory. La estrategia, denominada Magic 100, es muy sencilla y puede servir para crear desarrollos más complejos sobre ella.

Configuración y Reglas

Magic 100 es una estrategia de seguimiento de tendencia, mediante la que intentamos subirnos al tren en retrocesos. Los timeframes recomendados para operarla son 1 hora, 4 horas y diario.

Con respecto a los productos sobre los que operar con ella, su creador recomienda operar en Forex (tanto en los Majors – EURUSD, GBPUSD, USDJPY y USDCHF –, como en crossrates que sean volátiles) y Oro, aunque en las pruebas que he realizado no funciona mal tampoco en algunos índices como el Dow Jones o el DAX. Asimismo, en caso de operar en Forex, es recomendable operar en la sesión europea y americana.

La base de esta estrategia consiste simplemente en comparar las velas con una media móvil exponencial de 100 períodos (EMA 100). En función de la posición con respecto a la media y de si la vela es alcista o bajista determinaremos la entrada larga o corta. En particular:

Reglas de Compra

  • Si el precio está por encima de la EMA100, buscaremos velas bajistas.
  • Una vez se cierre una vela bajista, situaremos un stop de compra en el máximo de dicha vela (+spread).
  • El Stop Loss se sitúa en el mínimo de la vela (+spread).
  • El Take Profit se calcula como 2-3 veces el Stop Loss.


Reglas de Venta

  • Si el precio está por debajo de la EMA100, buscaremos velas alcistas.
  • Una vez se cierre una vela alcista, situaremos un stop de venta en el mínimo de dicha vela (+spread).
  • El Stop Loss se sitúa en el máximo de la vela (+spread).
  • Nuevamente, el Take Profit se calcula como 2-3 veces el Stop Loss.

Conviene resaltar que, en ambos casos, las velas no pueden tocar la media. En caso de que el precio toque la media o cambie de lado (pase de estar encima a estar debajo o viceversa), las operaciones que haya abiertas se deben cancelar.

Por otro lado, si nuevamente se diera el patrón (vela bajista por encima de la EMA 100 o vela alcista por debajo de dicha EMA), deberemos actualizar el punto de entrada, cancelando la orden stop anterior y poniendo una nueva (o modificando su precio de entrada).

Algunos Ejemplos

Para que se entienda mejor siempre es bueno ver un par de ejemplos gráficos. En el primer gráfico que os muestro podéis ver una operación muy clara en GBPUSD en escala horaria. En las velas resaltadas con el cuadrado azul, podemos ver una vela bajista dentro de una fuerte tendencia alcista, estando el precio por encima de la EMA 100. En ese momento situamos un stop de compra en el máximo de la vela en 1.32149.

El stop de pérdidas está en el mínimo de la vela (1.31868), mientras que el objetivo de beneficios está aproximadamente en 1.32149 + 2 x (1.32149 – 1.31868) = 1.3271.1 (añadimos algunos pips extra por el spread). La orden de entrada se ejecuta en la siguiente vela y unas horas después se alcanza el objetivo.

 

Ejemplo Estrategia Magic 100 en GBPUSD 1 Hora


Veamos una operación corta en el gráfico diario del Oro: estando el precio por debajo de la EMA 100 detectamos una vela alcista dentro de la tendencia bajista. Situamos un stop de venta ligeramente por debajo del mínimo de la misma en 1.204,39 dólares con stop en 1.222 y objetivo en 1.184. Seis velas después se ejecuta la orden de venta, moviéndose rápidamente al precio de salida.

Ejemplo Estrategia Magic 100 en Oro Gráfico Diario

Mejorando la Estrategia

Por supuesto, esto que planteo aquí es solo la base, la cual puede ser mejorada y ampliada. En particular, dentro del hilo que os comentaba se han planteado algunas ideas que os resumo aquí:

  • Si la vela previa tiene muy poco rango (por ejemplo, menos de 20 pips), se puede poner un stop fijo o un múltiplo de Average True Range.
  • La estrategia requiere paciencia, porque el stop suele saltar varias veces antes de hacer beneficios. De hecho, según su autor, el Win/Loss Rate que ha obtenido está en torno al 40%.
  • Los mejores trades se producen generalmente cuando hay un movimiento muy marcado en una dirección seguido de un retroceso claro.
  • En caso de mantener la posición overnight, se recomienda mover el stop a BE si el precio ha ido a nuestro favor.
  • Nunca se debe arriesgar más del 1% por operación.
  • Si queremos ser agresivos podemos acumular órdenes, abriendo posiciones cada vez que se produzca el patrón dentro de una tendencia.

Conclusión

Acabamos de ver una sencilla estrategia sobre la que cualquier trader que esté comenzando puede empezar a trabajar hasta alcanzar algo más elaborado y potente. Para ello, por supuesto, no podía faltar en este artículo el pertinente robot para MetaTrader 4 para que podáis hacer los correspondientes backtests. Lo podéis encontrar en el Foro haciendo click aquí. Con este robot podéis variar el horario en el que se ejecuta la estrategia, el período de la EMA, el filtro a aplicar a las entradas, el múltiplo aplicado al TP, decidir si queréis poner en BE el stop una vez tenéis un beneficio a favor o aplicar un trailing stop. Por supuesto, podéis compartir vuestros resultados en dicho hilo.

 

Saludos,
X-Trader


Artículos Relacionados


El Indicador Traders Dynamic Index

El Indicador Traders Dynamic Index

¿Puede existir un indicador que podamos considerar un todo en uno? La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en el Traders Dynamic Index.

Suavizando Indicadores

Suavizando Indicadores

En este artículo pretendo básicamente presentarles tres ideas muy sencillas pero que pueden serles muy útiles a la hora de suavizar la curva de un determinado oscilador.

Correlaciones entre Medias Móviles

Correlaciones entre Medias Móviles

Últimamente en mis búsquedas por la Red me he encontrado algunos indicadores interesantes; en esta ocasión examinamos el indicador Madness MA, el cual nos va a permitir calcular la correlación entre...

Sistemas de Trading y Money Management II

Sistemas de Trading y Money Management II

Continuamos con nuestra serie de artículos sobre Sistemas de Trading y Money Management. En este segundo artículo veremos qué son exactamente los subsistemas de un sistema de trading y cómo deben...

Estrategia Tomorrow's Trend

Estrategia Tomorrow's Trend

La revista Traders' comparte con nosotros este artículo de Sergi Sánchez de Sersan Sistemas en el que analiza una de las estrategias de Joe Krutsinger: la denominada Tomorrow's Trend.

El Indicador MACD Momentum Ratio

El Indicador MACD Momentum Ratio

En este artículo, cedido por la revista Traders', Óscar Cuevas nos presenta una nueva herramienta para el estudio de la amplitud, con una excelente capacidad para normalizar los resultados,...