Aprovechando que el pasado lunes se celebró el Día del Libro, os presento una selección de libros dedicada a aquellos traders que quieran aprender a operar con sistemas automáticos.

 
Building Reliable Trading Systems: Tradable Strategies That Perform as They Backtest and Meet Your Risk-Reward GoalsK. Fischen, Building Reliable Trading Systems: Tradable Strategies That Perform As They Backtest and Meet Your Risk-Reward Goals

Escrito por el diseñador del sistema Aberration, Building Reliable Trading Systems es un libro perfecto para comprender desde cero el diseño de estrategias de trading de forma práctica e incluye desde material innovador como técnicas de gestión monetaria para cuentas grandes y pequeñas, introducción de gestión monetaria durante el proceso de desarrollo del sistema, un método denominado BRAC para evitar el curve fitting, etc. Asimismo toca temas más avanzados tales como pruebas fuera de muestra, análisis de Monte Carlo, selección del mejor sistema en base a diferentes parámetros. En definitiva, un libro muy completo escrito por un autor cuyo sistema está considerado uno de los 10 mejores sistemas de todos los tiempos por la revista Futures Truth.

 

 

 

Cybernetic Trading StrategiesM. Ruggiero, Cybernetic Trading Strategies: Developing a Profitable Trading System with State-of-the-Art Technologies

Sin duda, un libro fundamental para todo trader de sistemas automáticos que se precie. Toca casi todos los palos: análisis intermercado, trading estacional, relación entre inflación y tipos de interés, uso del CoT, análisis estadístico, operativa con ciclos, filtrado de la operativa mediante la equity, redes neuronales, lógica difusa, etc. Sin lugar a dudas, inspirador por la cantidad de ideas que contiene, muy recomendable.

 

 

 


 

Building Winning Trading Systems with TradestationT. Stridsman, Tradings Systems That Work : Building and Evaluating Effective Trading Systems

Un libro fundamental para entender todas las métricas de sistemas de trading, aunque incluye muchas cosas más. Entre otros aspectos trata acerca de cómo encadenar vencimientos de futuros, desarrollar sistemas mediante data mining o implementar filtros de alta probabilidad (en mi opinión, lo mejor del libro).

 

 

 

 
Building Winning Trading Systems with TradestationG. Pruitt y J.R. Hill, Building Winning Trading Systems with Tradestation

Principalmente orientado a TradeStation, el libro explica paso a paso cómo programar en EasyLanguage. Adicionalmente contiene el código para algunas estrategias clásicas como King Keltner, Bollinger Bandit, Thermostat Trading, Dynamic Break Out II, Super Combo Day o Ghost Trader.

 

 

 

 

 
Systematic Trading: A Unique New Method for Designing Trading and Investing SystemsR. Carver, Systematic Trading: A Unique New Method for Designing Trading and Investing Systems

La mayor parte de libros sobre trading sistemático se centra sobre todo en la creación de reglas de trading. Sin embargo, este libro va un paso más allá y cubre muchos aspectos relacionados con los sistemas de trading tales como la forma de evaluar esas reglas, cómo saber si un estupendo backtest va a derivar en una estrategia fallida cuando la pongamos en real o aprender a combinar diferentes reglas de trading en una sola estrategia. Sin lugar a dudas todo un descubrimiento, muy práctico y útil para todo aquel que quiera introducirse en la operativa con sistemas de trading.

 

 

 


Trading SystemsE. Tomasini y  U. Jaekle, Trading Systems

Este libro me ha gustado mucho por el hecho de utilizar una estrategia propia que opera GBPUSD y analizarla paso por paso en todos sus aspectos, incluyendo análisis de Monte Carlo, cómo anticipar el deterioro de un sistema de trading, explicar la forma de realizar optimizaciones periódicas cómo implementar la gestión monetaria en el sistema.

 

 

 

 

 

Saludos,
X-Trader