Via Nanex nos enteramos de que el pasado 13 de septiembre, el vencimiento de diciembre 2012 del mini S&P 500 experimentó una total evaporación de liquidez minutos antes de que la Fed anunciara la QE3.

Tras la caída de MF Global y PFG Best parece que la National Futures Association ha reaccionado rápidamente para limpiar su imagen y poner coto a las prácticas deshonestas de los brokers.

Ahora que muchos de nosotros iniciamos las vacaciones, siempre apetece leerse un buen libro. Y creo haber dado con la que podría ser la novela de trading del año: se trata de Octopus, de Guy Lawson el cual narra la historia de Sam Israel, un importante gestor cuyo hedge fund se arruina por completo por lo que debe mentir a sus clientes acerca de las rentabilidades obtenidas, aunque sabe que en cualquier momento todo se destapará y tendrá que decir la verdad.

Y como no hay dos sin tres, después del escándalo de MF Global y Worldspreads, nos enteramos ayer de que el dinero de los clientes de otro de los brokers de mayor reputación, PFG Best, también se ha esfumado. Literalmente.

Hace ya algunos días, Cárpatos hablaba en su web acerca del impacto que tiene el tiempo en los rendimientos de los mercados de acciones. Vaya por delante que soy bastante escéptico al respecto, pretender relacionar si un día es soleado o lluvioso con el comportamiento de la Bolsa, se me antoja un poco descabellado.

Hacía tiempo que tenía rondando por mi Escritorio este excelente Powerpoint de Linda Bradford Raschke, recomiendo su lectura

La verdad es que pocas veces se pueden ver hilos de tanta categoría por los Foros de trading así que no me resisto a traer a la portada el hilo abierto por Agmageton titulado Gestión del Riesgo

¿Vieron ayer lo que sucedió en el par EUR/CHF? Impresionante, ¿verdad? Para los que no estuvieron ayer delante de la pantalla, se lo contamos en diferido.