--- title: Sistemas de Trading type: taxonomy_archive taxonomy: category slug: sistemas-de-trading term_id: 12 permalink: "https://www.x-trader.net/category/articulos/sistemas-de-trading/" post_count: 127 description: "

Análisis estadístico de sistemas automáticos de trading para operar en todo tipo de activos financieros (Forex, CFDs, derivados, etc.).

" --- # Sistemas de Trading Posts in this archive: 127 - [Estrategia de Fuerza Relativa](https://www.x-trader.net/estrategia-de-fuerza-relativa/) — En este artículo para la revista Hispatrading, Markos Katsanos analiza una estrategia de fuerza relativa basada en reglas aplicada a ETFs. - [Cómo Saber si una Estrategia de Trading Está Sobreoptimizada](https://www.x-trader.net/como-saber-si-una-estrategia-de-trading-esta-sobreoptimizada/) — Jaume Antolí, ganador de Robotrader y creador de RuleExtraction.com, nos explica cómo usar datos sintéticos para medir la sobreoptimización de una estrategia. - [Evaluando Cuantitativamente la Estacionalidad: Oro y S&P500](https://www.x-trader.net/evaluando-cuantitativamente-la-estacionalidad-oro-y-sp500/) — Sergio Meana de SMQuantum nos explica en este artículo cómo cuantificar la estacionalidad en oro y S&P500, y exportar y validar el resultado en AmiBroker. - [Backtest a Prueba de Balas y de Sesgos](https://www.x-trader.net/backtest-a-prueba-de-balas-y-de-sesgos/) — ¿Cómo afecta el sesgo de supervivencia a los backtests? Usando el histórico completo del S&P 500, Gerard Sánchez nos lo cuenta en este artículo de Hispatrading. - [CONSENSUS o Cómo Cambió Mi Forma de Invertir en Acciones](https://www.x-trader.net/consensus-o-como-cambio-mi-forma-de-invertir-en-acciones/) — Aquí tenéis el resumen de la ponencia de Jaume Antolí en la última kedada, donde profundizó en el sistema Consensus explicando las razones por las qué funciona - [La Estrategia Unilateral Pairs Trading](https://www.x-trader.net/la-estrategia-unilateral-pairs-trading/) — ¿Se puede dar una vuelta de tuerca al trading de pares tradicional? La estrategia de James Altucher que vamos a ver lo confirma, obteniendo muy buenos resultados. - [Montecarlo por Bloques: Usando Series Sintéticas de Datos](https://www.x-trader.net/montecarlo-por-bloques-usando-series-sinteticas-de-datos/) — Descubre cómo el método Montecarlo por bloques revoluciona el análisis de estrategias de trading, resolviendo la escasez de datos y mejorando su robustez. - [Métricas de Riesgo en Trading. Más Allá de Gauss](https://www.x-trader.net/metricas-de-riesgo-en-trading-mas-alla-de-gauss/) — La revista TRADERS' nos cede este excelente artículo de Alan Tomillero, ganador de Robotrader 2024, en el que explica su metodología para desarrollar sistemas. - [Rendimiento y Degradación de Sistemas Algorítmicos](https://www.x-trader.net/rendimiento-y-degradacion-de-sistemas-algoritmicos/) — ¿Quieres saber cuándo desactivar un robot de trading? Miguel Jiménez de Estrategias Ganadoras nos da la respuesta a esta cuestión con la métrica EGT. - [Monkey Test: Desafiando al Azar en el Trading Algorítmico](https://www.x-trader.net/monkey-test-desafiando-al-azar-en-el-trading-algoritmico/) — ¿Cómo podemos saber si estamos ante una estrategia interesante? ¿Todavía te sigues conformando con un backtest? En este artículo, Jaume Antolí nos abre los ojos - [OBV y Amplitud de Mercado: Claves para un Mejor Trading](https://www.x-trader.net/obv-y-amplitud-de-mercado-claves-para-un-mejor-trading/) — En este artículo de Perry Kaufman para Hispatrading podéis ver cómo el OBV y la amplitud de mercado pueden revolucionar vuestros resultados de trading. - [El Indicador Daily Factor](https://www.x-trader.net/el-indicador-daily-factor/) — Publicado en junio de 2023 en la revista Stocks & Commodities por Andrea Unger, el indicador Daily Factor nos permite filtrar las señales de nuestros sistemas. - [El Drift de los Retornos y su Impacto en el Alpha Decay](https://www.x-trader.net/el-drift-de-los-retornos-y-su-impacto-en-el-alpha-decay/) — Jaume Antolí nos explica por qué se deteriora el rendimiento de una estrategia de trading y por qué entrenar un algoritmo con datos recientes es más adecuado. - [El Camino de una Estrategia de Trading](https://www.x-trader.net/el-camino-de-una-estrategia-de-trading/) — ¿Qué debemos mirar antes de poner en marcha una estrategia o sistema de trading? ¿Basta con fijarnos solo en el resultado final? Kevin Davey nos lo muestra. - [¿Me Divorcio De Mi Sistema?](https://www.x-trader.net/me-divorcio-de-mi-sistema/) — La revista Hispatrading comparte este divertido artículo de José Mª Millas en el que nos explica cómo saber cuándo divorciarnos de un sistema de trading. - [La Paradoja de la Diversificación](https://www.x-trader.net/la-paradoja-de-la-diversificacion/) — En este artículo, Rupertacho nos explica cómo al mezclar alphas fusionando sistemas de trading, podemos encontrarnos con pérdidas inesperadas. - [Sistema Influx de Larry Williams. Análisis Definitivo](https://www.x-trader.net/sistema-influx-de-larry-williams-analisis-definitivo/) — La revista Hispatrading comparte este artículo sobre el sistema Influx de Larry Williams, en el que Sergi Sánchez disecciona a fondo esta estrategia estacional. - [Una Técnica Swing Trading de Resultados Extraordinarios](https://www.x-trader.net/una-tecnica-swing-trading-de-resultados-extraordinarios/) — La revista Traders' comparte este excelente artículo de nuestro buen amigo Gonzaga Giménez donde explica cómo hacer swing trading basado en contracción de rango - [Stops en Dólares, Stops en ATR](https://www.x-trader.net/stops-en-dolares-stops-en-atr/) — La sabiduría popular señala que hay que fijar los stops en base al ATR. Sin embargo, en este artículo de Hispatrading, el mítico Kevin Davey desmonta este mito. - [Sistema TPS para ETFs de Larry Connors](https://www.x-trader.net/sistema-tps-para-etfs-de-larry-connors/) — La revista Traders' comparte este excelente artículo de Sergi Sánchez en el que nos explica las reglas de la estrategia TPS y realiza varios backtests con ETFs. - [Python Para Traders. Primeros Pasos](https://www.x-trader.net/python-para-traders-primeros-pasos/) — ¿Pensando en transformar tu operativa e iniciarte en el trading cuantitativo? Aquí tienes una guía para iniciarte en este campo programando en Python. - [Cadenas de Markov. La Matriz de Códigos](https://www.x-trader.net/cadenas-de-markov-la-matriz-de-codigos/) — En este artículo, Óscar Cagigas de Onda 4 nos explica cómo utiliza cadenas de Markov para desarrollar una metodología para operar Iron Condors en el S&P 500. - [Índices de Volatilidad Nations: La Alternativa al VIX](https://www.x-trader.net/indices-de-volatilidad-nations-la-alternativa-al-vix/) — ¿Confuso con términos como VolDex, TailDex o SkewDex? ¿Buscando nuevas formas de analizar la volatilidad para mejorar su operativa con opciones? Siga leyendo. - [Invirtiendo en Acciones con Técnicas de Cointegración](https://www.x-trader.net/invirtiendo-en-acciones-con-tecnicas-de-cointegracion/) — La revista Traders' comparte este artículo de Óscar Cagigas, en el que nos explica una nueva estrategia de operativa de pares basada en cointegración. - [Extrayendo Patrones Estacionales con Excel](https://www.x-trader.net/extrayendo-patrones-estacionales-con-excel/) — Os presentamos un sencillo tutorial con el que podréis extraer estacionalidades y otros patrones de vuestros datos usando tablas dinámicas en Excel. - [Cómo Crear Estrategias de Trading Rentables](https://www.x-trader.net/como-crear-estrategias-de-trading-rentables/) — Hispatrading comparte este excelente artículo de Quantpedia en el que se explica cómo analizar estadísticamente el precio y crear estrategias con los resultados - [Trading Estacional III. Extrayendo Estacionalidades](https://www.x-trader.net/trading-estacional-iii-extrayendo-estacionalidades/) — Terminamos la serie de Elmer Niño sobre estacionalidad, presentando toda una batería de código en Python con el que podremos encontrar pautas estacionales. - [Trading Estacional II. Análisis Cuantitativo en Python](https://www.x-trader.net/trading-estacional-ii-analisis-cuantitativo-en-python/) — Seguimos con la serie de trading estacional escrita por Elmer Niño. En esta ocasión vemos cómo caracterizar estadísticamente una serie financiera con Python. - [Trading Estacional I. Introducción](https://www.x-trader.net/trading-estacional-i-introduccion/) — Con este artículo, iniciamos una excelente serie de la mano de Elmer Niño de VTAlgo en la que veremos cómo analizar la estacionalidad de un ETF usando Python. - [Diseño de una Estrategia con Python: Trading de Pares](https://www.x-trader.net/diseno-de-una-estrategia-con-python-trading-de-pares/) — La revista Hispatrading comparte con nosotros este artículo de Gerard Sánchez en el que nos explica cómo construir una estrategia de pares con Python. - [Estrategias Cuantitativas con Ratios Fundamentales y de Sentimiento](https://www.x-trader.net/estrategias-cuantitativas-basadas-en-ratios-fundamentales-y-de-sentimiento/) — En este artículo Andrés García nos explica paso a paso cómo crear carteras basadas en estrategias cuantitativas basadas en fundamentales usando Portfolio 123. - [Todo Sobre el VIX: Cómo Calcularlo y la Regla del 16](https://www.x-trader.net/todo-sobre-el-vix-como-calcularlo-y-la-regla-del-16/) — Ahora que vivimos tiempos convulsos, he pensado que era buen momento para profundizar en el VIX, una medida de volatilidad considerada como el índice del miedo. - [Cadenas de Markov Como Herramienta de Diseño de Sistemas](https://www.x-trader.net/cadenas-de-markov-como-herramienta-de-diseno-de-sistemas/) — Para celebrar los 20 años de Onda4, Óscar Cagigas comparte con nosotros este artículo en el que muestra cómo crear estrategias de trading con cadenas de Markov. - [¿Y Si Todos Los Backtests Fueran Mentira?](https://www.x-trader.net/y-si-todos-los-backtests-fueran-mentira/) — Si lleva tiempo en el trading seguramente se haya preguntado esto: ¿y si los resultados de los backtests fueran fruto del azar y no tuvieran importancia alguna? - [Oportunidad, Riesgo y Conveniencia](https://www.x-trader.net/oportunidad-riesgo-y-conveniencia/) — Al embudo en el que viven muchas industrias, se va a sumar el aumento del precio de la energía, provocando un fuerte schock de oferta. ¿Lograremos sobrevivir? - [Anomalías Estadísticas III: Fundamentales](https://www.x-trader.net/anomalias-estadisticas-iii-fundamentales/) — Finalizamos la serie sobre anomalías estadísticas descritas en la literatura académica con una amplia colección de ellas basadas en los fundamentales de las compañías así como en información corporativa relacionada. - [Anomalías Estadísticas II: Pautas de Precio y Otras](https://www.x-trader.net/anomalias-estadisticas-ii-pautas-de-precio/) — Seguimos analizando anomalías estadísticas de los mercados, como las basadas solo en el precio u otras más curiosas como Dogs of the Dow o el efecto Super Bowl. - [Anomalías Estadísticas I: Pautas Estacionales](https://www.x-trader.net/anomalias-estadisticas-i-pautas-estacionales/) — En este artículo iniciamos una serie en la que examinaremos diferentes anomalías estadísticas tratadas en la literatura sobre mercados financieros. - [Cadenas de Markov en Trading](https://www.x-trader.net/cadenas-de-markov/) — Excelente artículo de Óscar Cagigas para la revista Traders', donde explica cómo utilizar cadenas de Markov como base para desarrollar estrategias de trading. - [Sistema de Rupturas con Volatilidad](https://www.x-trader.net/sistema-de-rupturas-con-volatilidad/) — La revista Hispatrading comparte con nosotros una sencilla estrategia del gran Perry Kaufman basada en volatilidad en la que nos da las claves para operar en los mercados erráticos de hoy en día. - [Programando Patrones de Velas](https://www.x-trader.net/programando-patrones-de-velas/) — Para aquellos que se están iniciando en la programación de sistemas, aquí va una colección de los patrones candlestick más conocidos junto con su pseudocódigo. - [Estrategia Apertura Diaria en Forex](https://www.x-trader.net/estrategia-apertura-diaria-en-forex/) — ¿Puede ser rentable operar una estrategia de reversión a la media basada en el rango de la sesión previa en Forex? En este artículo os damos la respuesta. - [Mejorando Estrategias con Filtros de Alto Nivel](https://www.x-trader.net/mejorando-estrategias-con-filtros-de-alto-nivel/) — En este artículo Matthias Wiemert nos explica cómo podemos mejorar nuestros sistemas utilizando filtros de alto nivel basados en diferentes indicadores. - [Estrategia Tomorrow's Trend](https://www.x-trader.net/estrategia-tomorrow-s-trend/) — En este artículo cedido por Traders Magazine, Sergi Sánchez de Sersan Sistemas analiza y realiza backtest de la estrategia Tomorrow's Trend de Joe Krutsinger. - [La Paradoja del Riesgo](https://www.x-trader.net/la-paradoja-del-riesgo/) — Analizamos una estrategia de inversión basada en una anomalía de bajo riesgo para aumentar el rendimiento de acciones del DAX a largo plazo. - [Specification Risk](https://www.x-trader.net/specification-risk/) — Hispatrading comparte este excelente artículo de Nacho Villalonga en el que analiza si es posible diversificar operando un solo activo con un solo sistema. - [Sistemas ORB I: Los Autores](https://www.x-trader.net/sistemas-orb-i-los-autores/) — En este artículo hacemos un repaso de los principales autores y bibliografía sobre Sistemas de Rotura de Rango, los denominados ORB (Opening Range Breakout). - [Sistemas de Rotura del Rango de Apertura](https://www.x-trader.net/sistemas-de-rotura-del-rango-de-apertura/) — En este artículo, Eduardo López, creador de Robotrader, y Mario Arsuaga nos muestran cómo aplicar Machine Learning a una estrategia de tipo ORB. - [Estrategia para el S&P 500 Basada en el Efecto TOM](https://www.x-trader.net/estrategia-para-el-s-p-500-basada-en-el-efecto-tom/) — Andrés García de TradingSys.org nos muestra cómo crear estrategias para el S&P 500 basadas en el efecto Turn of the Month (TOM). - [Filtro de Kalman Aplicado al Trading de Pares](https://www.x-trader.net/filtro-de-kalman-aplicado-al-trading-de-pares/) — En la última kedada presenté una aplicación del filtro de Kalman al trading de pares. Para los que no pudisteis asistir, aquí tenéis un resumen de mi ponencia junto con el código en R. - [Estrategia de Reversión Temprana](https://www.x-trader.net/estrategia-de-reversion-temprana/) — La revista Traders' comparte este artículo de Sergi Sánchez en el que analiza una interesante estrategia de reversión a la media creada por Frederic Palmiden. - [Z-Score](https://www.x-trader.net/z-score/) — El test estadístico Z-Score nos permite determinar si los resultados de un sistema de trading son fruto de la casualidad o si realmente hemos encontrado una ineficiencia de mercado que podemos explotar. - [Simulaciones de Montecarlo Alternativas II](https://www.x-trader.net/simulaciones-de-montecarlo-alternativas-ii/) — Hispatrading comparte con nosotros un nuevo artículo de Andrés García, en el que nos explica cómo añadir ruido a los precios y usarlo para mejorar los sistemas. - [Cómo Saber Si Tengo un Buen Sistema de Trading](https://www.x-trader.net/como-saber-si-tengo-un-buen-sistema-de-trading/) — En este artículo de la revista The Ticker, Jesús Illescas donde nos da las claves para saber cómo valorar si un sistema de trading es bueno o no. - [Simulaciones de Montecarlo Alternativas](https://www.x-trader.net/simulaciones-de-montecarlo-alternativas/) — Hispatrading comparte este brillante artículo de Andrés García en el que arroja más luz sobre la aplicación de las simulaciones de Montecarlo en el trading. - [Ulcer Performance Index](https://www.x-trader.net/ulcer-performance-index/) — En la Kedada 19 descubrimos una nueva función objetivo para optimizar nuestras estrategias de trading: el Ulcer Performance Index. - [El Curve-Fitting en el Trading Algorítmico](https://www.x-trader.net/el-curve-fitting-en-el-trading-algoritmico/) — La revista Traders' comparte con nosotros este excelente artículo de Esteban Pérez en el que nos explica qué es el curve-fitting y los peligros que supone. - [Cómo Me Convertí en Trader de Futuros](https://www.x-trader.net/como-me-converti-en-trader-de-futuros/) — La revista Traders' comparte este excelente artículo del gran Óscar Cagigas, en el que analiza las ventajas e inconvenientes de los sistemas de trading. - [La Construcción de Sistemas de Trading](https://www.x-trader.net/la-construccion-de-sistemas-de-trading/) — La revista Traders' comparte este excelente artículo de Carlos Prieto en el que detalla paso a paso cómo es el proceso de desarrollo de un sistema de trading. - [Implementación de Coberturas para un Modelo Multifactor](https://www.x-trader.net/implementacion-de-coberturas-para-un-modelo-multifactor/) — Continuamos con la excelente serie escrita por Ignacio Villalonga de Zona Quant para Hispatrading en la que desarrolla sistemas basados en factor investing. - [Uso Legítimo de Simulaciones de Monte Carlo](https://www.x-trader.net/uso-legitimo-de-simulaciones-de-monte-carlo/) — ¿Es válido usar simulaciones de Monte Carlo para analizar un sistema de trading? En este artículo os explicamos en qué casos su uso no es válido. - [Un Modelo Multifactor: Analizando los Resultados](https://www.x-trader.net/un-modelo-multifactor-analizando-los-resultados/) — La revista Hispatrading comparte una nueva entrega de la serie de Ignacio Villalonga en la que desarrolla sistemas basados en Factor Investing. - [El Máximo Drawdown y el Tiempo](https://www.x-trader.net/el-maximo-drawdown-y-el-tiempo/) — ¿Qué relación existe entre el máximo drawdown de una estrategia y el tiempo? En este artículo os explicamos cómo se obtiene dicha relación y las implicaciones que conlleva. - [Errores al Hacer un Backtest](https://www.x-trader.net/errores-al-hacer-un-backtest/) — En este artículo os explicamos cuáles son los errores más habituales a la hora de realizar un backtest y os damos recomendaciones para evitarlos. - [Trading Sistemático de Reversión a la Media](https://www.x-trader.net/trading-sistematico-de-reversion-a-la-media/) — La revista TRADERS' comparte este artículo de Joachim Struck en el que analiza la estrategia Double Seven de Larry Connors y César Álvarez aplicándola en Forex - [Una Estrategia para cada Día de la Semana](https://www.x-trader.net/una-estrategia-para-cada-dia-de-la-semana/) —  ¿Es posible operar un mercado un día a la semana, desde su apertura hasta la apertura del día siguiente, y obtener beneficios? Dave Bergstrom demuestra que sí. - [Un Modelo de Inversión Multifactor para Batir al Mercado](https://www.x-trader.net/un-modelo-de-inversion-multifactor-para-batir-al-mercado/) — La revista Hispatrading comparte este excelente artículo de Ignacio Villalonga de Zona Quant en el que se desarrolla un sistema de inversión basado en factores. - [Carteras Core-Satellite Desde un Enfoque Sistemático](https://www.x-trader.net/carteras-core-satellite-desde-un-enfoque-sistematico/) — Hispatrading comparte este brillante artículo de Andrés García en el que nos explica en qué consiste el enfoque core-satellite para construir carteras de ETFs. - [Usando los Osciladores al Revés](https://www.x-trader.net/usando-los-osciladores-al-reves/) — ¿Existe alguna ventaja en usar osciladores al revés de lo habitual? En este artículo veremos que sí, lo que nos abre un nuevo camino por explorar. - [Cómo Aumentar la Velocidad de un Backtest](https://www.x-trader.net/como-aumentar-la-velocidad-de-un-backtest/) — En este artículo os desvelamos algunos trucos para aumentar la velocidad de vuestros backtests y optimizaciones en MetaTrader4. - [Optimización y Rebalanceo de Portfolios Sistemáticos II](https://www.x-trader.net/optimizacion-y-rebalanceo-de-portfolios-sistematicos-ii/) — Hispatrading nos envía la 2ª parte del artículo de Andrés García en el que se analiza el proceso de asignación de activos mediante criterios múltiples. - [Optimización y Rebalanceo de Portfolios Sistemáticos I](https://www.x-trader.net/optimizacion-y-rebalanceo-de-portfolios-sistematicos-i/) — Hispatrading comparte la 1ª parte de una excelente serie de artículos de Andrés García de Tradingsys.org. Como siempre, excelente contenido de la máxima calidad - [Sistemas Basados en Minería de Datos](https://www.x-trader.net/sistemas-basados-en-mineria-de-datos/) — Inteligencia artificial, data mining, machine learning, redes neuronales… Veamos cómo funcionan estas técnicas y cómo se usan para crear sistemas de trading. - [Sistemas Basados en Modelos](https://www.x-trader.net/sistemas-basados-en-modelos/) — Retomamos nuestras reflexiones sobre los sistemas de trading. En esta ocasión vamos a ver en detalle qué son los sistemas basados en modelos. - [Una Nueva Forma de Ver los Sistemas de Trading](https://www.x-trader.net/una-nueva-forma-de-ver-los-sistemas-de-trading/) — Con este primer artículo pretendo darle la vuelta a la manera de ver los sistemas de trading, lo cual tendrá importantes implicaciones como veremos más adelante - [Market Meanness Index](https://www.x-trader.net/market-meanness-index/) — Más allá de la transformada de Hilbert o el exponente de Hurst existen otras formas de clasificar regímenes de mercado como es el caso del Market Meanness Index - [¿Reversión a la Media o Seguimiento de Tendencia?](https://www.x-trader.net/reversion-a-la-media-o-seguimiento-de-tendencia/) — ¿Qué características diferencian a las estrategias basadas en reversión a la media de las basadas en seguimiento de tendencia? En este artículo todas las pistas - [Siguiendo a la Curva de Ganancias](https://www.x-trader.net/siguiendo-a-la-curva-de-ganancias/) — En este artículo de Traders', Óscar Cuevas de Visual Chart nos explica, basándose en una idea de Óscar Cagigas, cómo reducir el drawdown de nuestros sistemas. - [Operando en Base a la Esperanza Matemática](https://www.x-trader.net/operando-en-base-a-la-esperanza-matematica/) — En este artículo de la edición de agosto/septiembre de la revista Traders', Dirk Vandycke nos explica cómo operar una estrategia en base a la esperanza matemática. - [Experto en Sistemas de Trading Algorítmico](https://www.x-trader.net/experto-en-sistemas-de-trading-algoritmico/) — En este artículo de la edición de agosto/septiembre de la revista Traders', Dirk Vandycke nos explica cómo operar una estrategia en base a la esperanza matemática. - [Todo Sobre el SQN](https://www.x-trader.net/todo-sobre-el-sqn/) — Presentado por Van Tharp en 2008, el System Quality Number o SQN nos permite medir el rendimiento de una estrategia de trading e incluso puede utilizarse como un criterio objetivo a tener en cuenta cuando realizamos una optimización.  - [Segmentación y Patrones Horarios en Forex](https://www.x-trader.net/segmentacion-y-patrones-horarios-en-forex/) — ¿Existen patrones estacionales intradía en el mercado de divisas? La respuesta parece ser afirmativa a tenor de los resultados obtenidos en un estudio realizado por el Swiss National Bank. - [7 Reglas A Tener en Cuenta en el Diseño de Sistemas](https://www.x-trader.net/7-reglas-a-tener-en-cuenta-en-el-diseno-de-sistemas/) — Juanma Almodóvar de Sistemas Inversores nos desvela los 7 puntos clave por los que se guía cuando diseña sistemas de trading. - [Tests de Significancia Estadística para Sistemas](https://www.x-trader.net/tests-de-significancia-estadistica-para-sistemas/) — ¿Cómo determinar si un sistema de trading seguirá siendo rentable en el futuro? En este artículo explicamos una sencilla prueba estadística con la que podremos valorar la consistencia de los resultados de nuestro sistema. - [Mejorando Sistemas con Precios Sintéticos](https://www.x-trader.net/mejorando-sistemas-con-precios-sinteticos/) — A petición de Rafa7 en el Foro, os traduzco este interesante artículo de Mike Bryant sobre la creación de series de precios sinteticas para evaluar y mejorar sistemas de trading. - [Redes Neuronales en Metatrader II](https://www.x-trader.net/redes-neuronales-en-metatrader-ii/) — Seguramente recuerden un artículo que publiqué hace unos años sobre la librería FANN para Metatrader que permitía entrenar redes neuronales para filtrar señales de Expert Advisors y para reconocer patrones de precios. Pues bien, hace poco me he topado con un interesante indicador que genera predicciones en tiempo - [Webinar sobre TradeStation](https://www.x-trader.net/webinar-sobre-tradestation/) — Sergi Sánchez de SerSan Sistemas impartirá un seminario gratuito el próximo viernes 31 de enero centrado en el backtesting de sistemas y carteras de sistemas con TradeStation. - [Portfolio Maestro](https://www.x-trader.net/portfolio-maestro/) — Nuevo artículo de Sergi Sánchez (SerSan Sistemas). En esta ocasión Sergi nos habla de Portfolio Maestro, una excelente herramienta integrada en TradeStation que nos permite trabajar con carteras de sistemas. - [Cómo Medir la Robustez de tu Sistema](https://www.x-trader.net/como-medir-la-robustez-de-tu-sistema/) — Sergi Sánchez, de SerSan Sistemas, nos explica en este excelente artículo cómo medir la robustez de un sistema utilizando el Walk Forward Optimizer de TradeStation. - [Primer Encuentro OQM de Trading de Sistemas](https://www.x-trader.net/primer-encuentro-oqm-de-trading-de-sistemas/) — Anoten en su agenda los próximos días 16 y 17 de noviembre porque en esas fechas tendremos en Madrid un evento sobre trading de los que considero serios. Se trata del Primer Encuentro OQM de Trading de Sistemas. - [Diseño de Sistemas Dinámicos](https://www.x-trader.net/diseno-de-sistemas-dinamicos/) — Acaba de salir el número 2 de la revista Traders' en su edición en español y nos han cedido en exclusiva uno de sus artículos sobre diseño de sistemas dinámicos. - [Parabolic Time Indicator](https://www.x-trader.net/parabolic-time-indicator/) — Interesante artículo de Daniel Fernández publicado en la revista gratuita Currency Trader de este mes sobre un nuevo indicador denominado Parabolic Time y que trata de filtrar las señales del Parabolic SAR midiendo la duración de los ciclos del indicador. - [Nuevos Ratios para la Evaluación de Sistemas](https://www.x-trader.net/nuevos-ratios-para-la-evaluacion-de-sistemas/) — Digan adios al ratio de Sharpe: tras el impacto de la reciente crisis financiera ha aparecido una serie de nuevos ratios para evaluar los resultados de un gestor o de una estrategia de trading. - [Redes Neuronales en Metatrader](https://www.x-trader.net/redes-neuronales-en-metatrader/) — Tenemos un resurgimiento de las redes neuronales en el trading con Fann2MQL para Metatrader que permite utilizar redes neuronales dentro de EAs. - [La Campana. Un Sistema que Funciona](https://www.x-trader.net/la-campana-un-sistema-que-funciona/) — Excelente artículo el que nos envía Santi Gil de Bolsa1.com tratando el tema de las distribuciones de precios y su utilidad a la hora de diseñar estrategias de trading. - [Stops Flexibles ante el Ruido](https://www.x-trader.net/stops-flexibles-ante-el-ruido/) — Mike Bryant nos presenta un método para determinar dinámicamente la distancia a la que debemos situar el stop de pérdidas y que no salte a causa del ruido de mercado. El método, como veremos, presenta ventajas ya que depende de un sólo parámetro que no requiere optimización y se adapta al comportamiento del precio. - [Trading con la Equity](https://www.x-trader.net/trading-con-la-equity/) — Si bien en los Foros se lleva algún tiempo hablando de ello, lo cierto es que pocos son los que realizan una gestión monetaria a partir de la curva de beneficios o equity de sus sistemas. - [Operaciones Correlacionadas](https://www.x-trader.net/operaciones-correlacionadas/) — En algunos sistemas podemos encontrarnos con que el comportamiento de una operación dependa de una secuencia de operaciones anteriores. De hecho es habitual observar en las simulaciones, rachas de operaciones ganadoras y perdedoras. Pero, ¿podemos utilizar esta información para mejorar nuestros sistemas? - [Cuando Casi Todos los Sistemas Fallan](https://www.x-trader.net/cuando-casi-todos-los-sistemas-fallan/) — Es un honor para mí iniciar una serie de colaboraciones con Andrés García, creador de Tradingsys.org, una excelente web de visita obligatoria en la que se pueden encontrar auténticas joyas escritas en español sobre sistemas automáticos, analizados siempre con un cierto sentido crítico. En esta ocasión André - [Otra Forma de Ver los Osciladores](https://www.x-trader.net/otra-forma-de-ver-los-osciladores/) — Ángel (Jubilado en el Foro) nos contó en la última kedada una novedosa forma de presentar los indicadores que puede suponer un nuevo camino de investigación y que seguro que a más de uno le puede resultar interesante. Se trata de mostrar los indicadores en formato Candlestick (con su máximo, mínimo y cierre) o, - [Filtros para un Sistema](https://www.x-trader.net/filtros-para-un-sistema/) — Continuando con la filosofía del artículo anterior, les voy a comentar algunas ideas que, basándose en la idea de patrón, de recursividad estadística, les pueden ayudar a mejorar su sistema o incluso a crear un sistema desde cero. - [La Correcta Distancia Focal de los Mercados](https://www.x-trader.net/la-correcta-distancia-focal-de-los-mercados/) — Cuando nos planteamos cualquier estrategia de inversión o creación de un sistema de trading sobre cualquier activo, una de las primeras decisiones que debemos adoptar es que compresión o minutaje (time frame) vamos a utilizar para realizar los cálculos oportunos en dicha estrategia de inversión. - [Los Sistemas de Félix Domingo](https://www.x-trader.net/los-sistemas-de-felix-domingo/) — Felix Domingo nos envia tres excelentes sistemas para Visual Chart con explicaciones detalladas de su funcionamiento. - [La Validación de los Parámetros de un Sistema](https://www.x-trader.net/la-validacion-de-los-parametros-de-un-sistema/) — Tiotino nos propone un método basado en regresión lineal para determinar si es consistente un sistema a lo largo del tiempo. - [La Bondad de Nuestro Plan de Trading](https://www.x-trader.net/la-bondad-de-nuestro-plan-de-trading/) — Los que llevamos en esto de los mercados unos cuantos años y seguimos convencidos de que la manera de seguir en él es gracias a una mejora constante y en mi caso particular, automatizando la operatoria, coincidimos en muchos aspectos cuando enumeramos los factores a tener en cuenta para un buen plan de trading, lo ú - [Sistemas Automáticos: ¿Algunos Claro-Oscuros?](https://www.x-trader.net/sistemas-automaticos-algunos-claro-oscuros/) — Antonio Carcelen de RSIDAT nos remite este extenso pero excelente artículo (aparecido en el boletin nº 17 de RSIDAT), en el que se realiza una extensa crítica a la reciente profusión de webs con sistemas automáticos maravillosos que prometen grandes ganancias en poco tiempo. Sin duda, un 10 para Antonio por compar - [Ideas para Mejorar un Sistema de Trading](https://www.x-trader.net/ideas-para-mejorar-un-sistema-de-trading/) — Basándonos en algunos artículos de Larry Williams, en este artículo os contamos algunas ideas que os pueden ser muy útiles a la hora de diseñar sistemas de trading y que seguramente os sorprenderán. - [En Busca del Indicador Pérdido](https://www.x-trader.net/en-busca-del-indicador-perdido/) — Roberto Perez (NoiseTrader) de Hispatrading.com nos remite en exclusiva este fantástico este artículo. 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