con un ratio amplio a tu favor le haras "mucho daño al mercado" cada vez que ganes y si tu fiabilidad es del 45%, creo que te haras millonario. esa es mi humilde opinion de principiante.
un saludo.
Estadísticas: Publicado por Aleatorio — 31 Jul 2009 13:33
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Si tienes algún otro chiste como este suéltalo home.
Estas pruebas son siempre constructivas. Aportan ideas y maneras de enfocar las cosas.
Intenté aplicarlo en otros sistemas que ya tengo programados y no pude aplicarlo tal y como se proponía.
El motivo era que esos sistemas ya tienen definida la salida, alguno por horario si no alcanza el objetivo o saltan los stops, otros por señal de indicador, objetivo o stop.
Asi que a veces se cerraban los negocios sin tocar stops, ni objetivos.
Un saludo
pd: el hombrecillo ese de tu chiste es uno que se sentaba en un euro y no llegaba con los pies a suelo?
Estadísticas: Publicado por PAULOKO — 24 Jul 2009 19:51
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Los vuelvo a poner
Saludos
Estadísticas: Publicado por PAULOKO — 24 Jul 2009 19:35
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Esa es exactamente su función, mejorar los resultados, no los resultados en sí mismos ke deben depender del edge del sistema de cada cual.
La inercia natural del trader es la de tender a fraccionar los beneficios (toma parcial) , kizá porke pensamos casi siempre en primer lugar, ke esa operación será ganadora, sin embargo el stop lo situamos por el total, con lo cual o tenemos una fiabilidad fantástica o a la larga nuestra curva tendrá problemas.
De modo, ke la propuesta es esa, fraccionar las pérdidas y no los beneficios
saludos.
Estadísticas: Publicado por Dkvas — 24 Jul 2009 15:19
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Ahora que he tenido un momentillo he mirado los resultados con más detalle y aplicando el escalonado de stops se mejora notablemente los resultados.
Ganancia total mejora en un 60%
Ganancia media por negocio disminuye un 17,75%
Pérdida media por negocio se mejora un 67%
El DrawDown se mejora en un 18%
La fiabilidad se reduce un 20%
El ratio se dobla
El profit factor aumenta un 7%.
A pesar de que ninguna de las dos formas de aplicación de la estrategia presenta una curva de beneficios “aceptable”, queda contrastado que en esta estrategia el escalonado de stops mejora los resultados.
Saludos
Estadísticas: Publicado por PAULOKO — 20 Jul 2009 15:45
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Ya suben los archivos.
Ahí los dejo.
A simple vista el escalonado del stop mejora los resultados.
Saludos
Estadísticas: Publicado por PAULOKO — 20 Jul 2009 10:56
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He programado una estrategia para realizar una comparación entre los resultados de utilizarla de dos maneras diferentes, tal y como proponia Dkvas en el hilo.
He intentado reproducir al máximo las características que proponía Dkvas al principio del hilo.
Fiabilidad de la estrategia 45% ( la estrategia aplicada en este caso tenía 52%). Supongo que para ver el efecto valdrá.
Ratio 1:1
1-. Estrategia con gestión de la posición ( escalonado de los stop de pérdidas)
Entramos en el futuro del DAX con 3 contratos.
1º stop de pérdidas en 20 puntos ( cerramos 1 contrato )
2º stop de pérdidas en 40 puntos ( cerramos 1 contrato )
3º stop de pérdidas en 60 puntos ( cerramos 1 contrato )
Toma de beneficio en 40 puntos ( cerramos el total de contratos)
Máxima pérdida 120 puntos ( saltan los 3 stops )
Máximo beneficio 120 puntos ( cerramos por toma de beneficios los 3 contratos). Pueden darse otros resultados en función de los stops que salten.
2-. Estrategia sin gestión de la posición.
Entramos en el futuro del DAX con 3 contratos.
Cerramos por stop de pérdidas los 3 contratos en 40 puntos.
Cerramos por toma de beneficio los 3 contratos en 40 puntos.
Máxima pérdida 120 puntos ( salta el stop de pérdidas)
Máximo beneficio 120 puntos ( tomamos beneficio por objetivo)
Subiré unos pdf con los resultados totales y por años del bakctest y así podemos comentar la comparativa.
Ahora lo he intentado y me da error. No se si hago algo mal o es por las obras en la web. Mañana lo intentaré de nuevo y si no puedo cambiaré la extensión de los archivos.
Ahora me voy a
Saludos
Estadísticas: Publicado por PAULOKO — 20 Jul 2009 01:07
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El problema solo reside en cuantas ocasiones el precio bajó por ejemplo 25 puntos sin tocar el stop y acabó consiguiendo el objetivo.
En principio se me ocurre pensar ke muchas menos de las ke acabaría barriendo todos los stops.
Pero hay ke testear.
Estadísticas: Publicado por Enrio — 09 Jul 2009 10:00
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