Que binomio sistema/mercado, es algo tan difícil de resolver como el Teorema de Poincaré es algo que resulta obvio para cualquier desarrollador experimentado. Quizá la bella imagen del príncipe de Cenicienta encajando el zapatito de cristal a todas las plebeyas de la corte sea una buena aproximación...

¡ ¡ Pues si que me ofusqué con los ceros!. Bueno donde dije 200 Kilos, pongamos dos y ya está. En fin, prometo no escribir tanto a altas horas de la noche.

Perdón. El blog que he visto es el de MARTING. Reitero lo dicho sobre dicha web.

¿De qué hablamos al rellenar nuestras tablillas de apuestas? Creo que de lo siguiente. Pura y simplemente de optimizar cada inversión con el menor riesgo posible. Obviamente el riesgo está matizado por el capital disponible. Supongamos dos jugadores lanzando monedas al azar y arriesgando la misma ca...

Estoy leyendo con verdadero interés el hilo de este debate porque me parece que aquí están saliendo ideas recurrentes que en su aplicación real pueden ser peligrosas. Por ejemplo cuando hablamos, a palo seco, del dichoso 2% (que me recuerda la cifra mágica que reclaman algunas ONGs a los estados par...

Ahí va el gráfico con los últimos movimientos. El histórico empleado para las pruebas de backtesting comienza el 22/10/01, hasta la fecha. El sistema, efectivamente, hace muchas operaciones. Motivo: Puede abrir y cerrar posiciones en una misma barra. Pero esto es en ocasiones una trampa. El benefici...

El problema no es el dichoso "2%" sino qué cartera meneja el que sigue esta regla. El 2% de dos millones sobre una cartera de 10.000.000€ está muy bien. ¿Pero reza lo mismo en una cartera de 30.000€? Quienes han ganado mucho dinero en bolsa son conservadores, porque saber lo que cuesta gan...

Lo que yo me preguntaría al hablar de "valorar sistemas". Es valorar qué: - ¿Pruebas de backtesting? - ¿Series out-sample? - ¿Operativa real (con dinero contante y sonante)? Lo primero te dará una idea laxa del potencial del sistema. Pero sólo vale como primera aproximación. Hay que cogerl...

Llevo días evaluando algunos sistemas tipo swing viables para el E-mini Russell 2000. He realizado una adaptación de un sistema tipo volatility Break out a la que he llamado Betasys. (Lo de beta, como su nombre indica, es por eso de que está en proceso de estudio...) Me gustaría que echaseis una oje...

Entre otras cosas porque soy como muchos un perdedor nato y un ganador ocasional. Motivos: A) Exceder la "regla sagrada" del 2% por operación. Apalancándome de manera indebida en momentos de euforia. B) Operar con sistemas que no han sido suficientemente evaluados en operativa real y fiarm...

Perdonad mi descococimiento. Me interesaría saber si alguien tiene algún sistema con Visual Chrat programado para este tipo de operativa, y si sería tan amable de comunicarnos algún resultado concreto.

Soy nuevo escribiendo en este foro, aunque llevo leyendo sus posts desde hace bastante tiempo. Lo digo porque del mensaje anterior pudiera deducirse que estoy en contra de la operativa sistemática (o que tengo una imagen muy negativa) Obviamente no es cierto, pues de lo contrario no habría perdido m...

La fábula de la marmita de oro y la piedra filosofal no funciona en bolsa. Tampoco las pócimas de los vendedores de crecepelo empaquetadas en forma de unas cuantas reglas plagadas de parámetros optimizables. La cuestión me parece obvia y desesperanzadora: Intentamos atrapar en un burdo colador sobre...

La editorial es Lalor Editions (Netbiblo SL), 2004.

Puedes pedirlo en www.hispafinanzas.com

A mi me llegó en tres días y, aunque ya lo había leido hace tiempo en inglés, estoy disfrutando mucho con su relectura en castellano.