baltic46 escribió:Impresionante

Yo no he creado nada. Se hizo un estudio y resulto que la fiabilidad era perdedora, ni mas, ni menos. No tengo el sistema pq no es mío. Solo lo he dicho para que nadie se ponga a hacerla y pierda pasta.

De este estudio George nunca supo nada. Eso es cierto

Buenos dias. Me he permitido hacer un test sobre la estrategia basica y la verdad vale la pena esforzarse en la original, por que la otra es perdedora. Cierto es que no he tenido en cuenta la volatilidad para las zonas y he usado siempre las mismas 30-60 y 35-70. Tambien si me saltaba el stop a tie...

Hola, Hay una aplicación que sirve para pasar las órdenes desde Ninja Trader a Jforex y web de Ducascopy. Según he leído en otro foro, parece que funciona, pero los post son de 2012 y la página que lo ofrecía está en construcción. Pongo los datos aquí a ver si alguien sabe más del asunto. Programa: ...

Daykoku,

Viendo el trozo de codigo que has puesto, y aunque no venga a cuento mi pregunta (perdón por ello), es el mismo lenguaje de programación que usa JForex que Ninja Trader?

Se podría pasar de uno a otro sin ninguna adaptación?

Saludos

Bravo Oni, bravo.

Muy interesante este estudio, si señor. Aunque hecho en falta la escala de ese índice que creas pq por ejemplo en esta clasificación de divisas. Estaría bien saber cual es la medida de un mercado muy tendencial y la de un mercado con mucho rango, pq la diferencia entre 0.376 y 0.429 no se sabe si es...

Una aproximaxión sería un 10% de la f-optima (== Kelly, o f-optima de Ralph Vince o ratio de Sharpe). Saludos. Kelly --- demasiado riesgo Fóptima --- para cuentas grandes Ratio --- para cuentas pequeñas y medianas Podria valer esta norma?? De modo que se descartaría a Kelly, al principio se trabaja...

Gracias por tu respuesta Mercader, Lo del 2% de riesgo creo que es algo asumido por casi toda la mayoría, otra cosa es que estés descapitalizado o no tengas/quieras arriesgar mas/menos de eso. El debate que yo pretendía plantear era si deberíamos tener en cuenta el tipo de estrategia para adaptar es...

No te preocupes Baltic, la mala educación es gratis y necesita poco esfuerzo, por eso hay tanta.

Hola a todos, Se ha planteado una pequeña discusión con otro trader acerca de cuanto arriesgar por cada operación en un sistema automático. El sistema es de tipo swing y hace una operación cada dos días con una permanencia en mercado de 3-4 dias de media. Mi planteamiento es arriesgar el 2% en cada ...

Cuidado con esta confianza, estas en un momento dulce de la FDAX. No te fíes de que se recupera. Hola Manolo, no se trata de confianza se trata de entrar correctamente como lo hecho Oscar. Desde luego habra dias bien que entrar correctamente el precio nos va en contra y causa perdidas. Por eso apli...

Buenas. .... Incluso llegando a realizar entradas malas en las zonas, gracias a la regresión a la media, las perdidas iniciales se hubieran convertido en ganancias al final de la jornada. ..... Cuidado con esta confianza, estas en un momento dulce de la FDAX. No te fíes de que se recupera. Saludos

Buenas a todos, Estoy trabajando con Ninjatrader en sistemas automáticos sobre futuros y tengo datos hasta 2006 más o menos. Luego saco de Visual chart hasta 1997. ........ Muchas gracias. Hola, Una cuestión: ¿Estás seguro que los datos de antes de 2006 te van a servir para mejorar cualquier sistem...

Ninguna de las dos alternativas, barridopey, garantiza ejecución a precio de apertura. ¿Cuál de las dos ves mas coherente? ...... Mi pensamiento es que en las situaciones previstas hacer lo previsto mecánicamente (sin dilación), y en las situaciones imprevistas no actuar tan mecánicamente (paradinh...