Hola barridopey, Aunque haya podido parecer lo contrario, estoy totalmente de acuerdo contigo, y con lo que decía euxx hace un par de posts. En su momento, me puse a aprender todo lo que pude sobre indicadores. Los estudié a fondo, pensaba que si entendía la verdadera esencia de cada indicador e ide...

No sé barridopey, A excepción del que tradea en base a sensaciones o a un sexto sentido, diría que todo movimiento del precio puede ser plasmado en un indicador (más o menos retrasado, dependerá de las barras que necesite). Al fin y al cabo cuando lees el precio no lees el último tick, te fijas en u...

Hola sagoga69, Creo que casi todos estaremos más o menos de acuerdo en que el DD óptimo viene dado por una mezcla de factores psicológicos-emocionales personales y otros más relacionados con la estrategia en cuestión. Eso significa que en este foro habrá tantos DD óptimos como usuarios. Por mi estil...

Para mí, el DD óptimo es el DD histórico de Montecarlo. Si las pérdidas van más allá, la estrategia está fuera de control, las condiciones han cambiado y seguramente la estrategia, tal cual, no sirve. Mi capitalización óptima (psicológica y operativa) de una cuenta está formada por: Capital: Garantí...

Hola,

Te paso la estrategia.

He aprovechado el sistema que comenta sagoga y lo he completado. Aunque no lo especificas, como imagino quieres que el sistema sea reverse lo he preparado así.

Si quieres añadirle algo lo podemos hacer.

Saludos,

Hola, Estas normas de Van Tharp, como todas las estrategias mecánicas, tienen fecha de caducidad cuando cambia la naturaleza de los mercados en las que fueron creadas. Seguro, que actualmente podemos dar con otras normas de gestión de la posición que se adapten a las circunstancias actuales, pero ta...

Hola, Aquí lo tienes. Te he puesto como parámetros lo esencial: Sesiones y múltiplo del ATR, Porcentaje cuenta (1% defecto) y tamaño de la cuenta (100.000 defecto). He incluido un indicador que grafica el valor del ATR diario*Multiplo. Necesitas tener histórico intradía y diario. Lo he programado so...

Hola, No sé si es esto lo que pides, pero en cualquier caso, seguro te servirá de guía. Te adjunto estrategia sencilla que entra largo si el cierre de la primera barra de la sesión (por ejemplo 5 minutos, pero depende del gráfico en que la cargues) es mayor que una EMA diaria, y entro corto si el ci...

Hola, No puedo comparar con otras plataformas, ya que programo desde hace poco, y solo lo he hecho con NT. Sí te puedo decir que NT tiene sus carencias que dificultan la simulación de una estrategia real. Como mis estrategias se basan en órdenes stop y limitadas, mis mayores dolores de cabeza han si...

Hola NAI,

Lo que comentas es totalmente cierto. Lo único es que no están todos los horarios. Por ejemplo, el que comenta macalu, lo ha de crear él, pues no está en ninguna de las alternativas que vienen por defecto.

saludos,

Hola, Has de ir a TOOLS/SESSION MANAGER y crearte una "session template" con ese horario. Es muy sencillo, pruébalo y verás que no hay ningún problema. Coge una hecha, la copias con otro nombre y editas día a día. Yo uso ese mismo horario que propones para el mini sp Finalmente, desde la v...

Hola, Para ello, creo que has de disponer de tiempo real, conectarte e tu proveedor y cargar el la estrategia. Te digo "creo" porque estoy en fase de investigación, y para ello con el histórico que tengo me sobra. ¿Tienes proveedor de datos en tiempo real? También mira que tengas ofigurado...

Hola, Supongo que has configurado correctamente el time frame de la ventada del BT del Estrategy Analyser. Posiblemete, no dispogas de hstórico suficiente. Mira en TOOLS/HISTOCICAL DATA MANAGER/EDIT y mira si en el mercado correspondiente tienes la cantidad de histórico que intentas backtestear. Sal...

Hola, Para añadir un nuevo BarsArray a la estartegia añade esta línea de código en el Initialize(): Add(PeriodType.Minute,5); Y a la hora de determinar las condiciones de entrada, haces lo mismo que al usar un RSI normal pero haces referencia al BarsArray que has añadido. En el OnBarUpdate(): if(RSI...

Hola,

En la parte superior derecha del gráfico tienes una "F". Pulsándola te reajusta el gráfico.

Saludos.