Buenas a T@s !!!

El Sp500 está teniendo un mes de Enero realmente estupendo, hay muchos sistemas , como el mío, que no han entrado a valorar este run-up, hemos buscado el por qué ?

Los datos en el video

La primera confusión viene ya de hablar a la vez del intradía y de Wuffett cuando lo que éste hace y hacía no tienen absolutamente nada que ver con el intradía. La pregunta: Se puede vivir de la bolsa con 10.000€ y un 23% de rentabilidad anual ? La respuesta es NO: 10.000€ x 0,23 = 2.300€/año = 192...

Hablaba con Ironía, pero es imposible en modo texto. Me imagino q nos valoran por ganar a una referencia, esa ganancia se mide en alpha, pero nadie nos va a valorar por - alpha, o ser peor que el indice de referencia

Entonces se trata de una gestión pasiva en vez de activa no ?.

Creo que hay uno que ha inventado una nueva teoría económica y que se llama alpha negativa, es verdad esto ?

Buenas, lo único que esta haciendo tiotino es enchufarle la serie de trades al algoritmo K-MEANS, que es un modelo de ML no supervisado. Básicamente lo que haces es decirle a KM, "oye, tengo un dataset y no tengo ni idea de lo que tengo entre manos, hazme el favor echarle un vistazo y agrupame...

Esos patrones de comportamiento pueden ser tan simples como observar sólo órdenes a mercado de un volumen muy alto (que se asimilan a manos fuertes) y ver hacia dónde va el precio. O tan complejos como incorporar el impacto que produce las órdenes a mercado en el flujo de las limitadas (si se retir...

Muchas gracias Tiotino por currarte el video y compartirlo. No me queda claro cómo usarías en tu sistema real el resultado de aplicar el k-means a la tabla de 1 y -1. Si resulta que p.ej. la mejor columna es la de 3 días atrás (la ts3) de qué te sirve ?, cómo lo aplicarías ? Deduzco, aunque seguram...

Buenos días, No entiendo muy bien como haces los grupos, supongo que será operando o no operando dependiendo de si el resultado es positivo o negativo x días atrás. Vamos que estás buscando algún tipo de dependecia serial. Saludos Buenas Kmeans es un algoritmo que agrupa trades, los agrupamos en fu...

Para que quede un poco más claro

Hay una cosa que no se puede hacer ni en trading ni em Machine Learning, es mirar el futuro, si te pones a la salida del colegio, ya sabes si ha suspendido un alumno o nó, En cambio, antes de llegar es lógico hacer la selección y comprobarlo a la salida. Tu planteas que un alumno va a aprobar en fun...

Muy facil antes de entrar le preguntas si ha estudiao

Pues eso es lo que hace, le conoce y le dice que no le tramita la orden


Como ves hasy 120 trades menos que les hemos dicho que hasta luego

Rango Starr,

el machine learning es un búsqueda de insights, aquí te dice que si pertences a una clase concreta no voy a jugar contigo. Es decir, si tienes menos de 12 años no me vas a comprar un coche y te vas a salvar en caso de hundirse el Titanic.

Rango Starr escribió:tiotino,

le has aplicado machine a la salida numerica de los trades?.....

por que si ha sido a los trades no le veo el alcance.. (perdon, pero soy espesito).

Saludos!

Pues a la salida numérica, no te creas que no tiene poca importancia, te diría que mucha