Hola Guille, Lamentablemente no tengo el libro "Leones contra Gacelas". Lo he leido, hace unos meses, en un ejemplar de la biblioteca pero no lo tengo. ¡Buen libro! Sería bueno que alguien que sí haya leído ese libro te pueda explicar en que consiste ese MM. El número de las páginas puede...

¿Por lo que dices si NetProfit >= Alfa, operas por encima del doble de la f-óptima? O no estoy entendiendo nada, o el riesgo del MM que sigues es brutal. Este sistema ¿lo tomaste del libro "Leones contra Gacelas"? Saludos. Hola Rafa7, Pues si, he mirado los cálculos y tienes razón, si el ...

Esto, ejem... buenas noches... Guille.. ¿No estarás hablando por casualidad del fixed ratio de Ryan Jones, utilizando criterio Draw Down?... porque si es asi, lo veras escrito por ahi como "delta".. No obstante, no iba por ahi. Nuestras respuestas, debemos adaptarlas a los contertulios. C...

Hola, Guille. No acabo de estar seguro de entender el sistema de MM que mencionas. Lo del Alfa si que está claro. ¿El sistema consiste en aplicar: Lotes = Capital / Alfa si Capital <= Capital inicial + Alfa y Lotes = F * (Capital - Capital inicial) / Alfa si Capital > Capital inicial + Alfa? Es que...

Hola MiguelRs, Hay fórmulas que te indican exactamente cual es el % de tu capital para entrar en cada operación. Una de las más sencillas es el Ratio F cuya expresión es: Ratio F= [((X+1)*P)-1)]/X siendo X el ratio Win/Loss y P el porcentaje de aciertos del sistema. Ignoro si operas discrecional o s...

Fallo típico de un tendencial, que justamente basa su éxito en unos pocos trades. Por lo tanto, podría ser hasta normal, que un run gane más del 50% del profit total. Dependiendo del número de runs y del sistema. Verás como muchos Pass, pasan este test por lo pelos. No olvides que si se definen bie...

Sí, lo se, pero a eso ya te has ido respondiendo tu durante el post :) Ambos son buenos y malos. WFO es fantástico pero la selección de muestra y rangos la hacemos nosotros y eso puede influir decisivamente en el resultado. Por otro lado, a los sistemas tendenciales les cuesta pasar el consistency,...

Hola Guille, Tan solo añadir que no tienen que ser iguales sus resultados por lo comentado por X-trader, pero que en principio es mejor el genético que el lineal (aunque dependerá del objetivo perseguido) El genético tiende a encontrar solo zonas robustas mientras que el lineal te los muestra todos...

Hola, buenos días, Guille, Desconozco el time frame que estes utilizando, 5 parámetros a optimizar?, 21000 salidas?.... optimizacion de parámetros optimos previa?.... La pregunta que deberías hacerte no es si exhaustiva o genética. Cuantos mas parámetros tengas , mas fácil es ceñirse a curva. Mayor...

Guille, respecto a que los resultados por optimizacion lineal o genetica, es normal que falle ligeramente y no sean identicos, pero si muy parecidos. En cuanto a que metido es mejor: sin duda el de algoritmos geneticos. Aunque en este caso solo tenias 5 parametros y solo te salían 20000 pasos a opt...

Rafa, las ABSICISAS representa la rentabilidad que va obteniendo las operaciones, y las ORDENADAS el tiempo. Pero vamos, que siempre digo lo mismo, bajo este punto de inflexión a la hora de optimizar una operativa, lo más importante es "algo que subyazca" esto evita una más que segura sob...

Podrías aplicar un divide y vencerás a esos 5 parámetros (manteniendo fijos los parámetros del SL y TS, que ya has optimizado) en lugar de hacer una optimización de fuerza bruta sobre los 5 parámetros. Saludos. Pues mira, no se me había ocurrido hacer mas partes. Hasta ahora he pensado que los pará...

Buenos días, En una optimización exhaustiva con 5 parámetros y suponiendo que cada parámetro puede tomar 10 valores, estamos hablando de 100.000 posibles combinaciones. Como nos podremos imaginar con 100.000 posibles combinaciones, de mucho histórico debemos disponer para no ajustarnos a la curva d...

El sistema tiene cinco parámetros a optimizar. Guille, Dos parámetros permiten representación de sus rendimientos en 3D, y así poder ver concavidad/convexidad. Con más de dos parámetros su representación se complica. Ojo con el número de parámetros de optimización. Cuántos más sean, más se cae en l...

Hola X-Trader y gracias por contestar, Estoy seguro que puse los mismos rangos y acotaciones en ambas optimizaciones. Lo único que ahora, con tu explicación , ya le veo sentido a que con la optimización genética haya pasado la prueba de robustez y con la optimización exhaustiva no, ya que , al ser l...