No me gustan las martingalas, pero una martingala limitada puede ser la excepción a esta regla.
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- 06 Nov 2020 12:33
- Foro: Sistemas de Trading
- Tema: HEDGEHOG STRATEGY
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- 15 Oct 2020 12:28
- Foro: Site Feedback
- Tema: Ha desaparecido la lupa en "Foros"
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Ha desaparecido la lupa en "Foros"
Hola, X-Trader,
La lupa, para buscar en los hilos del foro, ha desaparecido.
¿Podría volverse a utilizar?
Gracias.
La lupa, para buscar en los hilos del foro, ha desaparecido.
¿Podría volverse a utilizar?
Gracias.
- 14 Oct 2020 11:37
- Foro: Sistemas de Trading
- Tema: Sistemas sin parámetros...
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Re: Sistemas sin parámetros...
Si Rafa la línea iba por ahí, máximo y mínimos, pero tiene un parámetro, por ejemplo el tamaño de la barra, porque en vez un día, son 2 si es mucho mejor agmageton, El TimeFrame es un parámetro. Sí, podríamos considerar si barras diarias, semanales, mensuales, horarias., de 10 minutos, de 2 días, d...
- 10 Oct 2020 13:19
- Foro: Sistemas de Trading
- Tema: Sistemas sin parámetros...
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Re: Sistemas sin parámetros...
¿Sistema sin parámetro? Yo publiqué, hace años, un hilo de un sistema sin parámetro. A buenas horas Rafa.... Y qué fue de él? Hola, agmageton. Lamentablemente ha desaparecido la lupa para poder buscar el artículo. Espero que X-Trader la restaure. Por lo que recuerdo se trató el tema de hacer un sis...
- 07 Oct 2020 12:59
- Foro: Sistemas de Trading
- Tema: Sistemas sin parámetros...
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Re: Sistemas sin parámetros...
¿Sistema sin parámetro?
Yo publiqué, hace años, un hilo de un sistema sin parámetro.
Yo publiqué, hace años, un hilo de un sistema sin parámetro.
- 26 Ago 2020 07:48
- Foro: Software
- Tema: Novato en programación
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Re: Novato en programación
Hola, Ernie. La plataforma más fácil de programar que conozco es ProRealTime. Te ofrece datos de final de día gratuitos. Si lo que quieres es operar en timeframe extradiario (diario, semanal, mensual, ...) es suficiente. Pero si quieres operar en intradiario, necesitarías datos intradiarios, los cua...
- 13 Ago 2020 17:25
- Foro: Trading en General
- Tema: [Reflexión] Los Límites de la Rentabilidad
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Re: [Reflexión] Los Límites de la Rentabilidad
La diferencia fundamental que deberia existir entre el low frecuency y el High frecuency deberia ser la frecuencia de operaciones, y su duracion asi como el tamaño de las posiciones. Para todo lo demas no deberia existir diferencias, o al menos muy pocas.. Gracias, Rango Starr. Sí que hay una gran ...
- 07 Ago 2020 15:47
- Foro: Trading en General
- Tema: [Reflexión] Los Límites de la Rentabilidad
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Re: [Reflexión] Los Límites de la Rentabilidad
si en el backtest da unos resultados malos ( por ejemplo un DD superior al 10% ).. ya no vale meterle filtros Hola, Feroz. ¿Te refieres a un máximo DD histórico del 10%? ¿Te refieres a un máximo DD anual del 10%? Es importante acotar, no es lo mismo un DD del 10% en un año que un máximo DD del 10% ...
- 03 Ago 2020 12:28
- Foro: Trading en General
- Tema: El Post del Novato
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Re: El Post del Novato
carlosmar3912, Desaconsejo que hagas ningún curso de trading de pago si eres novato. Es mucho mejor que hagas gratuitos, por ejemplo, https://www.fxstreet.es/education/curso-forex, o, si conoces el inglés, https://www.babypips.com/learn, y el material que hay en https://www.x-trader.net/articulos/. ...
- 28 Jul 2020 19:34
- Foro: Trading en General
- Tema: [Reflexión] Los Límites de la Rentabilidad
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Re: [Reflexión] Los Límites de la Rentabilidad
lo que trataba de hacer era sumar un 2% al mes de rentabilidad mes a mes con reinversion de intereses y capital... 1,02^12 = 1,2682 Por lo tanto, un 2% mensual da un rendimiento compuesto del 26,82% anual. porque el ejemplo que ponemos es un 20% al año más intereses y si lo hacemos mes a mes... y e...
- 28 Jul 2020 17:31
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- Tema: [Reflexión] Los Límites de la Rentabilidad
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Re: [Reflexión] Los Límites de la Rentabilidad
Otro calculo interesante es cuanto debería crecer de promedio una cartera de valores cada sesión diaria para obtener un 6% anual.
Supongamos que el año tiene 252 sesiones diarias.
crecimiento_diario = (1,06)^(1 / 252) - 1 = 0,02313%.
Veámoslo:
(1 + 0,0002313)^252 = 1,06
Supongamos que el año tiene 252 sesiones diarias.
crecimiento_diario = (1,06)^(1 / 252) - 1 = 0,02313%.
Veámoslo:
(1 + 0,0002313)^252 = 1,06
- 28 Jul 2020 17:21
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- Tema: [Reflexión] Los Límites de la Rentabilidad
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Re: [Reflexión] Los Límites de la Rentabilidad
lo que quería hacer es que en vez sumar la rentabilidad anual, hacerlo mensualmente y reversión, pero me sale tal barbaridad que seguro que la formula esta mal, en la casilla que pongo acumula interés, si ponemos lo acumulo mensualmente, serían 12 veces, y si pongo el 0.02 (2% al mes) me sale esta ...
- 28 Jul 2020 10:15
- Foro: Trading en General
- Tema: [Reflexión] Los Límites de la Rentabilidad
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Re: [Reflexión] Los Límites de la Rentabilidad
Ahora volvamos a rentabilidades de la industria de los grandes gestores de media, un 6%, ( excluyendo a Buffet, Simons, etc), calculamos los mismos ratios para la jubilación y... que con una inversión de 100.000 euros en 25 años te van a retornar 429.187. nada mal...esto ya os suena a más posible v...
- 28 Jul 2020 00:08
- Foro: Trading en General
- Tema: [Reflexión] Los Límites de la Rentabilidad
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Re: [Reflexión] Los Límites de la Rentabilidad
En resumen, asumiremos que el techo de la rentabilidad natural en el largo plazo está alrededor del 6%-7% anual. Si no recuerdo mal, Bernard Madoff montó un sistema piramidal ofreciendo cada año un 10%. Y claro, como eso es más que un 6%-7%, picarón hasta algunos bancos antes de darse cuenta de que...
- 22 Jul 2020 23:10
- Foro: Psicología y Trading
- Tema: Funciones de utilidad.......cronica de un trader muerto.....
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Re: Funciones de utilidad.......cronica de un trader muerto.....
Una respuesta a la gallega.Rango Starr escribió: ↑22 Jul 2020 17:25 En el fondo los enfoques no difieren, aunque difieren mucho...
jejeje