Tienes varios , yo los he probado con tradestation , y funcionan bien , pero tambien hay para otros , lo que no tienes es para hacerlo con visual chart.

No se si te he entendido bien , pero por lo que te leo podrias hacerlo con una matriz (array).

Lo haces como un indicador y luego en el sistema haces referencia ese indicador .No hace falta que los guardes en un archivo aparte .

si has hecho una prueba de out of sample ,y la ha superado ya tienes mucho andado , se recomienda hacer 30 cortes como minimo , eso dicen varios libros para que sea estadisticamente fiable , aunque con algo menos, yo creo que puede ser suficiente , respecto a lo de que es dinamico , lo mejor es hace...

totalmente de acuerdo , si el sistema lleva usandose un tiempo despues deser optimizado y los resultados no se han desviado de lo visto anteriormente ,lo normal es que siga funcionando . Un ejemplo de prueba de robustez seria este http://www.hispatrading.com/articulos/34/HispaTrading_Articulos_34.pd...

lo normal es que tu sistema si estado funcionando 3 años siga haciendolo ahora . Te pregunto lo del protocolo de comprobacion de robustez , porque en mi opinion es lo mas importante de un sistema , y me parece interesante debatirlo en el foro.

Esa efectivamente es la mejor prueba , pero yo me referia a si utilizas algun metodo para evaluar que posibilidades tiene un sistema de seguir funcinando en tiempo real . antes de ponerlo con dinero.

¿Podrias comentar que pruebas o protocolo le haces pasar ,para saber que tiene posibilidades de seguir funcionando en el futuro?

A eso iba yo, sin una prueba de out of sample, o someter el precio a una prueba de stress o modulacion , no puedes saber si tiene posibilidades de aguantar el paso del tiempo , salvo que seas un trader experimentado que ya ha utilizado esas herramientas , y las quiere automatizar para mas comodidad....

Bueno en vez de sobreoptimizacion, llamale curve fitting , y es muy facil caer en ello ,decir lo contrario seria muy peligroso para quien lea esto y este empezando ,por lo que dices no es tu caso. No se a que te refieres con que no quiere decir nada .Segun lo que acabas de decir tienes un buen siste...

El que lo hayas optimizado sobre 14 años, no te asegura que no este sobreoptimizado , menos aun con un sistema que tiene pocas operaciones por año , en principio lo que has enseñado tiene buena pinta , pero segun mis protocolos de testeo , lo que has enseñado ,es el 40-50% de lo que es un sistema qu...

¿Que pruebas le has hecho para saber que no esta sobreoptimizado y hacerte una idea de hasta donde puede llegar el drawdow? , si no se las hecho ,es muy recomendable que se las hagas.

Para mi lo realmente importante no son esas estadisticas , siendo importantes tambien , si no las posibilidades que tiene el sistema de seguir funcionando en tiempo real , sin las pruebas de out of sample o modulacion del precio , y un analisis de montecarlo , no puedo saber , si mi sistema va a fun...

polxx , estos ratios de los que hablas , que ratio tienen en la prueba de bondad o out of sample , o modulacion del precio , porque si han superado esas pruebas , son los mejores sistemas que he visto nunca , si es asi tienes una joya , si no has hecho esas pruebas ,posiblemente esten sobreoptimizad...

Es muy posible que no vaya a la kedada ,esta me viene bastante mal, si voy ya hablaremos tranquilamente sobre el tema , y que software puedes usar para hacer un buen test al sistema .