No creo que exista una versión traducida por ahí, aunque igual te merecería la pena mirar. De todas formas acabo de ojearlo y me da la impresión que es lo que dice Fer. Hace pruebas con varias fracciones de Kelly (gráfica página 28), y termina la sección resumiendo (página 31) que valores cercanos a...

El paper del que te hablaba es de Ralph Vincen y se llama Optimal f and the Kelly Criterion Lo que buscas está efectivamente en un documento del señor Thorp, adjuntado también, de título THE KELLY CRITERION IN BLACKJACK SPORTS BETTING,AND THE STOCK MARKET La chicha está entorno a la sección The case...

Sr Rafa, Todavía no he entrado en Money Management, (recuerdo que estoy en fase de aprendizaje aun) Aunque no lo he leído en detalle, recuerdo un paper que tengo por ahí que explica las diferencias entre Kelly y la f óptima, así como dos condiciones que formaban un caso especial bajo el cual ambas f...

¿Y el adjunto?

Gracias a Juanma y a SistemasInversores por este generoso detalle.

¡Enhorabuena X-Traders! Que 10 años son muchos años, y otros 10 no se los quita nadie.