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Claro....

Es que Guille basa sus ideas en normas y cuantificación, eso es lo correcto..

Porque si se basara en rayitas , o modelitos low cost...... sin norma alguna de entrada ni de salida especifica.... y solo a nivel visual, denotaría que no opera en realidad.

Se lo curra... vamos

Rango Starr escribió:Guille trabaja desde el punto de vista del automatizador de estrategias....Y desde ese punto de vista la direccion de salida la debera tomar en base a "algo".... puede, que este sea un trade perdedor.... o puede que sea ganador. eso se lo dira la estadistica de sistematica... o sea le dara que probabilidad tendra de llevarse el gato al agua.No esta utilizando Elliott... y claro que este no es el proposito del hilo.... pero vale que Guille se queda con las cosas, y les da la utilidad. Mucho mas que la mayoria (yo incluido)...

Cierto Rango. He enfocado el acertijo desde el punto de vista de la sistematización. Nada de Elliott. Gracias por el amable comentario pero no me quedo tanto con las cosas pues ni me había fijado que estamos en el foro de ondas Elliott..

Aunque no esté contemplando la rama de Neely, se entiende de que está leyendo el posible triángulo del posible escenario...

Pero es que estamos hablando que desde origen de X a dia de hoy ha pasado casi dos años y medio, entiendo que habrá descargado los ticks de un server de confianza ( estos son de pago ) y además habrá echado mano de un editor hexadecimal. para concatenar todos los vencimientos desde X.

A partir de ahí exponía mi respuesta, sobre la absorción de ventas, dentro del primer escenario expuesto...

No Feroz.. mi trading es más de andar por casa... de momento no llego a esa especialización. Pero creo que estas premisas, que las he ido aprendiendo principalmente de tus post, también puede valer para gráficos con menos históricos y para otros TFs. Recordemos la fractalidad del mercado. De momento , estoy mirando otros aspectos de programación pero espero que pronto pueda meterme de lleno desarrollar algún sistemica basado en todo esto... a ver como funciona. De momento la delimitación de segmentos la tengo ya prácticamente, aunque para otro enfoque.
Saludos

Feroz escribió:SK

Ahí lo tienes.... pero me remito a lo que comentaba antes del acertijo..... cual es el escenario correcto, solo expuse uno de ellos...

Entonces lo ves como yo mi escenario principal, ahora si me coloco.

Segundo escenario..

En los dos escenarios es neceario perder parte d este año o su totailidad en una zona de congestión ( triángulo )
Pero las diferencias son obvias..


Y ahí está el acertijo , porque un escenario cumple la mayoria de las normas, pero no todas... pero el otro escenario lo cumple a la perfección.. y son muchas normas a comprobar..

Interesante! como no conozco las normas no puedo opinar en base a ellas, pero basándome en que la mayoría de los retailers sin experiencia piensan que la bolsa está cara(o sea los que pierden) me decanto por el escenario de la subida.

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Exagerado eres........

Solo te he comentado, que lo que ocurre desde 2006 .. en estructuración del precio no tiene nada de impulsivo , es solo correctivo. lo que pasa es que cuando se unen dos correcciones con unA X en medio, la sensación es otra, pero no la realidad.

Saludos

Si mirarmos el DAX con otra perpectiva, poderiamos piensar que el indice podria hacer una correcion tactica


La perpectiva que yo coloco es una perspectiva classica: Relacion bonos 10Y Alemanes versus bolsa alemana


Lo que vemos es que la relacion BUND/DAX esta en el suelo historico donde se producieron todas correciones de las ultimas dos decada

(la teoria desta relacion dice que las personas se protegen en Bonos quando ay possibilidad de correciones de bolsa, o sea quando el grafico cae la bolsa hace mejor que los bonos y vice versa) O sea lo que se perpectiva es una correcion de bolsa alemana (estamos en la epoca de volatilidad)
Pero ay un pero: la amplitud de los movimientos esta cayendo de impulso para impulso, lo que indica que ay un factor "X" que hace la curva se comprima...(la compression es correlacionada a los tipos (quanto menor los tipos mayor la compression de los impulsos), lo que indica que ay una gran probabilidad de una "explosion" en la curva de yield alemana....para esso acontecer tendria que haver una explosion de inflacion...lo que significaria una implosion del euro (pero solo soy yo a divagar un poco )

Se que my aporte a estes hilos "analisis tecnico" no sera gran cosa pero me gusta dar otra opinion porque se complementan