bueno, jeje, el 13,75 ha dado ya 10 puntos enteros, nada mal para un mesías sectario .
sdos.
La psicología perdedora del Day trader
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Gordon Geko
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Y perdoneme usted pero el Sr James Dalton era el vicepresidente en los años 80 de la division de una una compañia llamada PaineWebber que se dedicaba en exclusivo a vender software financiero a bancos y intermediarios...............
SU FUNCION DENTRO DE ESA COMPAÑIA ERA LA DE VENDER.................
Fue a posteiori despues de la publicacion del libro Mind over markets donde robo y transformo las ideas originales de Steidlmayer para hacerlas suyas que se alzo como "trader" aunque no hubiese ejecutado ni una sola en toda la decada de los 80......................
MIRA SI ME SE LA LECCION.............
SU FUNCION DENTRO DE ESA COMPAÑIA ERA LA DE VENDER.................
Fue a posteiori despues de la publicacion del libro Mind over markets donde robo y transformo las ideas originales de Steidlmayer para hacerlas suyas que se alzo como "trader" aunque no hubiese ejecutado ni una sola en toda la decada de los 80......................
MIRA SI ME SE LA LECCION.............
saltó mas tarde mi post porke estaba buscando el calificativo de gordon 
efectivamente, solo 3 ticks en contra, con lo cual no debería haber saltado ningún stop de nadie ke hubiera seguido la estrategia, cual era tu stop dasziel ? , suele ser fijo o variable ?
saludos.
efectivamente, solo 3 ticks en contra, con lo cual no debería haber saltado ningún stop de nadie ke hubiera seguido la estrategia, cual era tu stop dasziel ? , suele ser fijo o variable ?
saludos.
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
cuéntale un chiste XD
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Gordon Geko
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Os dejo solos "day traders"........
Un inciso y ya me voy.............Steidlmayer fue el creador del Market profile en el año 84.................se implanto en todos los programas informaticos de la bolsa de chicago desde el 86.......................
y Dalton publico su primer libro en el 92.........................
Me voy con una rubia al cine....................bye bye...
Un inciso y ya me voy.............Steidlmayer fue el creador del Market profile en el año 84.................se implanto en todos los programas informaticos de la bolsa de chicago desde el 86.......................
y Dalton publico su primer libro en el 92.........................
Me voy con una rubia al cine....................bye bye...
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Gordon Geko
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- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
El Market profile es solo una manera distinta de graficar los precios no hay nada mágico detrás de ese orden................
En vez de utilizar graficos de barras se utiliza un mapa de letras asignándoles valor por tiempo que el precio se mantiene en cada una de ellas............
Es falso que haya un edge en operar ciertas distribuciones de precios determinadas por el value area................
Prove distintas combinaciones y ninguna superaba al random entry por lo que si bien es una buena herramienta como lo podria ser un simple cruce de medias moviles no pasa de ahí...................
Lo curioso y aquí es donde no se dice toda la verdad es que es una herramienta para day traders y quien financia gran parte de softwares que incorporan el Market profile es el CBOT (la bolsa de Chicago)...................
Porque.................???????????
Pues justamente porque lo que le interesa a los miembros del CBOT es que sus clientes hagan cuantas mas operaciones mejor y generen cuantas mas comisiones mejor.....................
Otro dato importante es que una de las herramientas del Market profile es el volumen...............
Bien.................
Operar en mercados de futuros sobre indices tiene un problema y es que es un subyacente del indice general...............
Eso significa que el volumen real en el subyacente no es quien mueve al mercado sino el volumen del mercado real.................
Es decir el mercado de acciones y opciones cubre el 94% del volumen diario en los EE.UU y solo el 2,7% se destina a los mercados de futuros............
Tener en cuenta el volumen de contratos en el SP500 es una inutilidad como seguimiento de las value areas por ese motivo que detallo...................
Y referente al chatito Strad de las 1000 operaciones que presento en el Marketystemanalyzer hay que tener mucho cuidado...............
Nunca he visto una Equity curve de trades reales que presente una curva lineal como la suya por lo que no cabe ninguna duda de que son trades generadas por simulación y no reales...............................
Ningun trader puede mantener una fiabilidad del 60% constante durante 12 meses por lo que comente que las condiciones de mercado cambian pero el trader no................o si lo hace siempre es a medio camino y nunca anticipandose al mercado................
Me parece que hay gato encerrado con este individuo y no me gusta ni un pelo la forma en como intenta “convencer” a todo cristo que es un ganador.......................
Lo peor es que utiliza un simulador (marketsystemanalizer) que para nada tiene en cuenta factores de deslizamiento y solo sirve para autoengañarte poniendo tu los parámetros de simulación sin ton ni son...............
La Equity curve que presento es la tipica de los vendedores de crecepelo existentes en muchos foros y webs de venta de señales.......................
Son Equity curves de simulación porque si le añades una media exponencial no la corta nunca en todo el periodo y eso...................(que lo confirme x-trader) eso solo es posible via simulador y no por datos entrados uno a uno................
En cambio la Equity curve de KVAS si corresponde a trades reales.................
La diferencia en los sesgos es total y solo a simple vista uno puede ver la diferencia entre simulación y trades reales........................
Jaque colega..................
En vez de utilizar graficos de barras se utiliza un mapa de letras asignándoles valor por tiempo que el precio se mantiene en cada una de ellas............
Es falso que haya un edge en operar ciertas distribuciones de precios determinadas por el value area................
Prove distintas combinaciones y ninguna superaba al random entry por lo que si bien es una buena herramienta como lo podria ser un simple cruce de medias moviles no pasa de ahí...................
Lo curioso y aquí es donde no se dice toda la verdad es que es una herramienta para day traders y quien financia gran parte de softwares que incorporan el Market profile es el CBOT (la bolsa de Chicago)...................
Porque.................???????????
Pues justamente porque lo que le interesa a los miembros del CBOT es que sus clientes hagan cuantas mas operaciones mejor y generen cuantas mas comisiones mejor.....................
Otro dato importante es que una de las herramientas del Market profile es el volumen...............
Bien.................
Operar en mercados de futuros sobre indices tiene un problema y es que es un subyacente del indice general...............
Eso significa que el volumen real en el subyacente no es quien mueve al mercado sino el volumen del mercado real.................
Es decir el mercado de acciones y opciones cubre el 94% del volumen diario en los EE.UU y solo el 2,7% se destina a los mercados de futuros............
Tener en cuenta el volumen de contratos en el SP500 es una inutilidad como seguimiento de las value areas por ese motivo que detallo...................
Y referente al chatito Strad de las 1000 operaciones que presento en el Marketystemanalyzer hay que tener mucho cuidado...............
Nunca he visto una Equity curve de trades reales que presente una curva lineal como la suya por lo que no cabe ninguna duda de que son trades generadas por simulación y no reales...............................
Ningun trader puede mantener una fiabilidad del 60% constante durante 12 meses por lo que comente que las condiciones de mercado cambian pero el trader no................o si lo hace siempre es a medio camino y nunca anticipandose al mercado................
Me parece que hay gato encerrado con este individuo y no me gusta ni un pelo la forma en como intenta “convencer” a todo cristo que es un ganador.......................
Lo peor es que utiliza un simulador (marketsystemanalizer) que para nada tiene en cuenta factores de deslizamiento y solo sirve para autoengañarte poniendo tu los parámetros de simulación sin ton ni son...............
La Equity curve que presento es la tipica de los vendedores de crecepelo existentes en muchos foros y webs de venta de señales.......................
Son Equity curves de simulación porque si le añades una media exponencial no la corta nunca en todo el periodo y eso...................(que lo confirme x-trader) eso solo es posible via simulador y no por datos entrados uno a uno................
En cambio la Equity curve de KVAS si corresponde a trades reales.................
La diferencia en los sesgos es total y solo a simple vista uno puede ver la diferencia entre simulación y trades reales........................
Jaque colega..................
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Gordon Geko
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- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
las bondades del Market profile habria que buscarlas fuera del espectro del day trader puro y duro...............
Es decir donde si tiene utilidad estaditica y probable es en la intereaccion de distintos espacios temporales y sobre todo en la migracion de los value area en los brackeret markets o laterales de los graficos diarios...............
El volumen si es real y puede clasificarse en el final de cada sesion y el proceso de transicion de mercado lateral a tendencial es identificable via el market profile.......................
Pero en el intradia puro y duro su inestabilidad lo hace tan efectivo como tirar una moneda al aire................
Palabras de James Dalton:
"La utilzacion del value area sin tener en cuenta otros factores de caracter fundamental o de condicion de mercado le otorgaria a la regla del value area una probabilidad de acierto de no mas que tirar una moneda al aire"
Es decir donde si tiene utilidad estaditica y probable es en la intereaccion de distintos espacios temporales y sobre todo en la migracion de los value area en los brackeret markets o laterales de los graficos diarios...............
El volumen si es real y puede clasificarse en el final de cada sesion y el proceso de transicion de mercado lateral a tendencial es identificable via el market profile.......................
Pero en el intradia puro y duro su inestabilidad lo hace tan efectivo como tirar una moneda al aire................
Palabras de James Dalton:
"La utilzacion del value area sin tener en cuenta otros factores de caracter fundamental o de condicion de mercado le otorgaria a la regla del value area una probabilidad de acierto de no mas que tirar una moneda al aire"
Bien digamos que hemos dado marcha atras en el tiempo... ahora Gordon y dasziel, si quereis participar en este hilo será para aportar opiniones constructivas y no insultos, debeís hacer gala de ese autocontrol que se presupone a los traders de éxito 
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Oye Dasziel,
¿como es que no has implementado algún tipo de mecanismo de gestión monetaria (position size) a la operativa que colgaste?
Lo comento porque los resultados podrían cambiar algo así como tres pares de OO's.
Saludos
pd Con el permiso de Dasziel, vuelvo a colgar su estadística para que nadie tenga que buscarla en las profundidades del hilo.
Editado a petición de Dasziel.
¿como es que no has implementado algún tipo de mecanismo de gestión monetaria (position size) a la operativa que colgaste?
Lo comento porque los resultados podrían cambiar algo así como tres pares de OO's.
Saludos
pd Con el permiso de Dasziel, vuelvo a colgar su estadística para que nadie tenga que buscarla en las profundidades del hilo.
Editado a petición de Dasziel.
Última edición por Sugar el 25 May 2009 20:09, editado 1 vez en total.
Gordon Geko escribió:Eso te pasa por eatar cascandosela al teclado con un perdedor como yo........
No tengo ningun secreto...................la diferencia entre yo y todos los operadores que he conocido es que yo me paso de media el 70% del tiempo en Drawdown y practicamente solo gano 2 o 3 meses al año mientras que los otros 9 pierdo dinero de forma constante....................
No encontraras a otro como yo......................
Igual que yo. ¿ves? ya tenemos algo en común. x"D Llevo desde Enero de 2008 operando, actualmente tengo un drawdown del 8%. No está mal con la que ha caido, en cuanto gane que sera supongo al cabo de unos meses volveré a retomar la operativa desde el principio
Saludos,
Una persona se puede equivocar, pero la multitud se equivoca siempre. (Anónimo)
NO PUEDES COMER COMO UN PÁJARO Y CAGAR COMO UN ELEFANTE. (Gordon Geko).
NO PUEDES COMER COMO UN PÁJARO Y CAGAR COMO UN ELEFANTE. (Gordon Geko).
Re:
X-Trader escribió:Bien digamos que hemos dado marcha atras en el tiempo... ahora Gordon y dasziel, si quereis participar en este hilo será para aportar opiniones constructivas y no insultos, debeís hacer gala de ese autocontrol que se presupone a los traders de éxito
Saludos,
X-Trader
Yo creo que se quieren mucho!
todo el mundo aprecia a su enemigo/rival sino sería la vida muy aburrida.Una persona se puede equivocar, pero la multitud se equivoca siempre. (Anónimo)
NO PUEDES COMER COMO UN PÁJARO Y CAGAR COMO UN ELEFANTE. (Gordon Geko).
NO PUEDES COMER COMO UN PÁJARO Y CAGAR COMO UN ELEFANTE. (Gordon Geko).
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