Armageton, los elementos que nombras en la toma de decisiones son todos importantes.
Yo he pensado mucho sobre el segundo, que llamas la paradoja de la elección. Y he concluido que muchos traders comenten el error de fijarse en demasiadas cosas a la vez o en cosas que no indican lo que hacer "aqui y ahora mismo".
Esto es algo muy importante y más en el mundo de la información que vivimos. Tenemos un oceano de información que hace 50 años nadie soñaba. Hoy en un segundo tenemos indicadores pululando en un gráfico que antes se hacian a mano. El gran tema es el filtrarla y escoger la que es util.
En el trading, muchos nos encontramos con varios indicadores, señales, articulos, noticias, noticias contrapuestas, informes, etc etc. A mi me encantan leer todo, pero si intento procesar todo me quedo paralizado.
Según el profesor Lacorte, y yo me adhiero a esa teoria, la primera ley de la especulación es que "el precio lo ha de estar haciendo". Por tanto toda información que no nos indique lo que esta pasando ahora mismo es secundaria respecto a analisis de lo que va a pasar o ya ocurrió en el pasado.
Este documental de redes http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=62 es muy interesante, se dice que el ser humano con 8 datos en una situación de incertidumbre toma una decision pobre. A partir de 2 o 3 datos la cosa decae. Y eso es totalmente palpable en el trading en directo, y es que al final , para ser eficiente y hacerlo bien, tiendes a solo fijarte en el precio y a poner en un segundo plano lo demas, al menos es mi experiencia. Muchos indicadores devienen inutiles, lentos y confusos.
Coaching vs. Formación
Estas en lo cierto, muxos indicadores , mucha información en la mayoría de los casos te causa un paralisis del analisis dando lugar a la decisión más pobre, pero no podemos conformarnos solo con seguir al precio o lo que este haciendo(eso sería una parte tecnica) sino la acción de comprar/vender siguiendo al precio, parte de una decisión estudiada previamente... sino dejas a la libertad de decision tu propia decisión, valga la redundancia y persigues al precio sin tener un orden optimo de decisión.....e incumples el principio fundamental de la teoría de la decisión, donde el objeto de las decisiones son las acciones que resultan de ellas, más alla de lo que haga el precio...
Por lo que me inclino a pensar que el proceso de decisión debe combinar la lista de posibles acciones a realizar( comprar , vender, con cuanto , que riesgo , etc etc), las consecuencias esperadas de cada una de estas acciones(ganar, perder, cuando ganar/perder minimo/maximo), las probabilidades de ocurrencia de cada una de estas consecuencias(que me salte el stop, que me entre en breken even, que consigas el beneficio, que me salte el stops deslizamientos) y, finalmente, el valor de satisfacción o de dolor(emoción-psicología ) que produce cada uno de estos resultados a la persona que debe tomar la decisión. En base a todos estos datos hay que calcular el valor esperado o utilidad de cada una de las acciones y elegir la mejor.
Por lo que me inclino a pensar que el proceso de decisión debe combinar la lista de posibles acciones a realizar( comprar , vender, con cuanto , que riesgo , etc etc), las consecuencias esperadas de cada una de estas acciones(ganar, perder, cuando ganar/perder minimo/maximo), las probabilidades de ocurrencia de cada una de estas consecuencias(que me salte el stop, que me entre en breken even, que consigas el beneficio, que me salte el stops deslizamientos) y, finalmente, el valor de satisfacción o de dolor(emoción-psicología ) que produce cada uno de estos resultados a la persona que debe tomar la decisión. En base a todos estos datos hay que calcular el valor esperado o utilidad de cada una de las acciones y elegir la mejor.
Todo esto es más sencillo de lo que parece, lo complicado viene cuando tenemos resuelto lo sencillo.Estas en lo cierto, muxos indicadores , mucha información en la mayoría de los casos te causa un paralisis del analisis dando lugar a la decisión más pobre, pero no podemos conformarnos solo con seguir al precio o lo que este haciendo(eso sería una parte tecnica) sino la acción de comprar/vender siguiendo al precio, parte de una decisión estudiada previamente... sino dejas a la libertad de decision tu propia decisión, valga la redundancia y persigues al precio sin tener un orden optimo de decisión.....e incumples el principio fundamental de la teoría de la decisión, donde el objeto de las decisiones son las acciones que resultan de ellas, más alla de lo que haga el precio...
El máximo de información y la canalización de ésta, hace que el problema del trading sea sólo cuestión de datos y estadísticas que estén a favor. No hay que analizar nada, ni tomar decisiones de compra o venta o de stop estando delante del mercado, eso se tiene que haber hecho antes sin estar mirando como se mueve el precio.
Está claro que una persona no puede tener en mente todos los libros que haya leído, y aunque los pudiese retener en su cerebro no podría elegir la mejor opción sin tener una estadística que avalase la decisión. La mejor forma de abordar el mercado se consigue por medio de sistemas automáticos, cuya elaboración abarque el máximo de información pero utilizando el mínimo número de indicadores, a la misma vez hay que conseguir la mayor eficacia con el menor número de operaciones.
El sistema que utilizo en el FDax tiene 36 parámetros, y unos cuantos más fijos. Alguien dijo una vez que un sistema con dos parámetros era mejor que el mío que estaba sobreoptimizado. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuanta más información disponga un sistema para lanzar una orden de compra o venta o de stop mejor sera si las estadísticas están a nuestro favor. Siempre y cuando esta información sea precisa y no confusa.
Una vez tenemos resuelto el tema del sistema que para mi es lo sencillo, viene lo complicado que es mantenerlo siempre funcionando, esto equivale a que ya no hay que pensar nada, solo en poner el sistema siempre en el mercado.
Socialisme mai més, que no quede impune lo que han hecho
el proceso de decision de trading en directo no conlleva decidir , "con cuanto" ni "que riesgo", tan solo como ejectuar lo mejor posible el trade para obtener más puntos y entrando en el momento que estimamos optimo o de menor riesgo.. Para los que no usan sistemas 100% automaticos hay un margen de decision al pulsar el gatillo. Para los que somos discrecionales (ojo¡ los discrecionales tenemos reglas muy severas pero cavilamos los trades). La parte de la ejecución es la que necesita el desarrollo de nuestras desiciones. Con cuanto riesgo entrar es una decisión fuera de lugar en la ejecución. Eso es una decisión paralela y tomada con mucha anterioridad y sin improvisación de ninguna clase.agmageton escribió:
Por lo que me inclino a pensar que el proceso de decisión debe combinar la lista de posibles acciones a realizar( comprar , vender, con cuanto , que riesgo , etc etc), las consecuencias esperadas de cada una de estas acciones(ganar, perder, cuando ganar/perder minimo/maximo), las probabilidades de ocurrencia de cada una de estas consecuencias(que me salte el stop, que me entre en breken even, que consigas el beneficio, que me salte el stops deslizamientos) y, finalmente, el valor de satisfacción o de dolor(emoción-psicología ) que produce cada uno de estos resultados a la persona que debe tomar la decisión. En base a todos estos datos hay que calcular el valor esperado o utilidad de cada una de las acciones y elegir la mejor.
Pero la decisión de "con cuanto" o "que riesgo" debe estar muy establecida desde antes y ni siquiera debe tomar una fraccion de segundo pensar sobre ella. Es una tarea 100% programada. Todo lo que no sea ejecución, y toda la información extra de muchos indicadores/noticias o el ruido de nuestro cerebro sino está en calma, es información banal que nos hace descentrarnos de estar focalizado en nuestro objetivo: hacerlo bien. De igual manera que Fernando Alonso no está pensando si coge la curva a 20 kilometros más de lo que está programado hacerlo o está pensando en su señora esposa. Para él ir rápido es solo ejecutar lo mejor que puede su plan de carrera.
seguir el principio especulativo de "el precio lo está haciendo" ,no significa seguir el precio en modo alguno, sino que es un principio de ignorar todo aquello que es potencial, imaginario o pensado, ciñendonos a la dura realidad de la estructura de los precios.
...y se está desmadrando el tema que no era este. (perdon)
vil es obvio que antes de apretar la tecla no te pongas a calcular el riesgo, el aumento de posición etc..... y cuando digo que la decisión tiene que estar establecida no me refiero solo a una operación sino aun computo global de operaciones calibradas con tus reacciones que se producen ante ellas.....fustración dolor animos..etc así como la forma de operativa más beneficiosa para ti...así como aprender de la toma de decisiones de esos beneficios...
Y yo creo que esto si que tiene que ver perfectamente con lo que blai pregunta...y para muestras un entrenador de trader´s habla de su experiencia.
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Mientras que las técnicas cognitivas para tratar con los problemas de trad
ing se centran en cambiar los patrones negativos de qué pensamos de nosotros mismos y de los mercados, los enfoques centrados en soluciones parten de la premisa de que – a veces – ya estamos implementando los patrones positivos (las “soluciones”) que deseamos. En vez de centrarnos en lo que estamos haciendo mal e intentar evitar hacerlo (que nos mantiene centrados en el problema), desarrollamos patrones de soluciones en base a nuestra mejor operativa.
Tuve un periodo en el que me di cuenta de que estaba operando demasiado y perdiendo dinero innecesariamente. Me di cuenta de que estaba en un estado frustrado cuando realizaba las operaciones. En el fondo, sentía que eran unas operaciones muy pobres desde el principio.
También me di cuenta de que había ocasiones en que operaba con un estado mental armonioso. Tenía claro lo que estaba haciendo y me sentía como si el mercado viniese a mí. No estaba intentando forzar las cosas.
Desde el punto de vista centrado en las soluciones, comencé a diseccionar esos periodos de armonía. La idea era que, si podía descubrir qué era lo que estaba haciendo bien en esas ocasiones, podría convertir esas “mejores prácticas” en rutinas – y al final en hábitos.
Una de las conclusiones más claras que surgieron de este análisis fue que, durante mi trading armonioso, tenía una perspectiva explícita “desde arriba hacia abajo” de los mercados. Me centraba claramente en lo que estaba ocurriendo en los marcos temporales más a largo plazo y me alineaba con la estructura general (con/sin tendencia) y los temas del mercado. Durante mi trading frustrado, trabajaba desde abajo hacia arriba, buscando patrones a corto plazo independientemente de la perspectiva general del mercado.
No es de extrañar que el mercado me arrollase en esas operaciones, capturando unos pocos tics, pero perdiéndome los siguientes puntos. Mi frustración derivaba, no sólo de mis pérdidas, sino además de mis sentimientos sobre lo que estaba haciendo. De alguna forma, estaba frustrado conmigo mismo por no operar cómo sabía operar. Al no respetar mi proceso de toma de decisiones, sentí que estaba perdiendo una parte de mí mismo, mi integridad.
Desde el marco de referencia centrado en soluciones, descubrí música que – para mí – captaba un poco de la sensación armoniosa que experimentaba cuando operaba bien, con integridad. Antes de comenzar a operar, realizaba mi preparación para el mercado, escuchaba esta música y establecía una perspectiva clara a largo plazo y por escrito del mercado. Eso se convirtió en una parte de mi rutina matutina como lavarme, prepararme el café y hacer mis ejercicios de estiramiento.
La parte de la solución fue cambiar mi estado mental al armonioso, mientras me recordaba mi integridad. No intenté analizar o combatir la frustración; más bien, me hice mejor en cómo mantener un modo en el que la frustración no pudiese florecer.
Como enfaticé en un artículo reciente, hay ocasiones en las que ya somos los traders que deseamos ser. Los métodos centrados en las soluciones son técnicas estructuradas para acceder más consistentemente a la persona que ya somos cuando damos lo mejor de nosotros mismos.
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Y yo creo que esto si que tiene que ver perfectamente con lo que blai pregunta...y para muestras un entrenador de trader´s habla de su experiencia.
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Mientras que las técnicas cognitivas para tratar con los problemas de trad
ing se centran en cambiar los patrones negativos de qué pensamos de nosotros mismos y de los mercados, los enfoques centrados en soluciones parten de la premisa de que – a veces – ya estamos implementando los patrones positivos (las “soluciones”) que deseamos. En vez de centrarnos en lo que estamos haciendo mal e intentar evitar hacerlo (que nos mantiene centrados en el problema), desarrollamos patrones de soluciones en base a nuestra mejor operativa.
Tuve un periodo en el que me di cuenta de que estaba operando demasiado y perdiendo dinero innecesariamente. Me di cuenta de que estaba en un estado frustrado cuando realizaba las operaciones. En el fondo, sentía que eran unas operaciones muy pobres desde el principio.
También me di cuenta de que había ocasiones en que operaba con un estado mental armonioso. Tenía claro lo que estaba haciendo y me sentía como si el mercado viniese a mí. No estaba intentando forzar las cosas.
Desde el punto de vista centrado en las soluciones, comencé a diseccionar esos periodos de armonía. La idea era que, si podía descubrir qué era lo que estaba haciendo bien en esas ocasiones, podría convertir esas “mejores prácticas” en rutinas – y al final en hábitos.
Una de las conclusiones más claras que surgieron de este análisis fue que, durante mi trading armonioso, tenía una perspectiva explícita “desde arriba hacia abajo” de los mercados. Me centraba claramente en lo que estaba ocurriendo en los marcos temporales más a largo plazo y me alineaba con la estructura general (con/sin tendencia) y los temas del mercado. Durante mi trading frustrado, trabajaba desde abajo hacia arriba, buscando patrones a corto plazo independientemente de la perspectiva general del mercado.
No es de extrañar que el mercado me arrollase en esas operaciones, capturando unos pocos tics, pero perdiéndome los siguientes puntos. Mi frustración derivaba, no sólo de mis pérdidas, sino además de mis sentimientos sobre lo que estaba haciendo. De alguna forma, estaba frustrado conmigo mismo por no operar cómo sabía operar. Al no respetar mi proceso de toma de decisiones, sentí que estaba perdiendo una parte de mí mismo, mi integridad.
Desde el marco de referencia centrado en soluciones, descubrí música que – para mí – captaba un poco de la sensación armoniosa que experimentaba cuando operaba bien, con integridad. Antes de comenzar a operar, realizaba mi preparación para el mercado, escuchaba esta música y establecía una perspectiva clara a largo plazo y por escrito del mercado. Eso se convirtió en una parte de mi rutina matutina como lavarme, prepararme el café y hacer mis ejercicios de estiramiento.
La parte de la solución fue cambiar mi estado mental al armonioso, mientras me recordaba mi integridad. No intenté analizar o combatir la frustración; más bien, me hice mejor en cómo mantener un modo en el que la frustración no pudiese florecer.
Como enfaticé en un artículo reciente, hay ocasiones en las que ya somos los traders que deseamos ser. Los métodos centrados en las soluciones son técnicas estructuradas para acceder más consistentemente a la persona que ya somos cuando damos lo mejor de nosotros mismos.
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Hola Blai.
La imagen es encantadora. No te quejes.
Con gusto intento responder a la pregunta:
Puede haber una formacion que ayude a tomar decisiones correctas en los mercados..?
Sí. El lider de un grupo, de cualquier grupo, gestiona una formación semejante.
Controla, dirige, impulsa, etc. las decisiones correctas de acuerdo a la cultura de ese grupo.
En nuestro caso, una COMUNIDAD de traders con una una cierta afinidad personal y operativa
liderados por alguien mas experto o con mas disposicion de medios, PROPORCIONARIA ESA FORMACION.
Me explico:
Creo fundamental saber los rudimentos tecnicos, por ejemplo que "significa" el Stokastico, o el Rsi o una media...
No solo usarlos, sino entender tambien como estan hechos y que miden exactamente.
(Por ejemplo: saber que el Stokastico mide lo alto que esta el cierre actual respecto a las X barras consideradas.
Si mide 100 significa que es el mas alto o igual que los mas altos de los cierres de las barras. Etc)
Pero una vez sabido éstos fundamentos, habría que hacer lo que el Sabio proponia del conocimiento en general.
Una vez se había subido la escalera del conocimiento tradicional, había que quitar la escalera
y renunciar a ese conocimiento si se quería progresar.
(Lo proponia a la comunidad de cientificos que entonces se enfrentaba a los fenómenos quánticos)
En los mercados los fenomenos estadísticos son diferentes a los que hay en otras áreas.
Por ejemplo un evento aleatorio natural sigue las "pautas naturales de los fenomenos aleatorios
y por eso se pueden predecir estadisticamente": porque son aleatorios puros.
En los mercados no existe esa aleatoriedad pura.
Los grandes gestores se comportan como nosotros: despues de una serie de perdidas o ganancias
intentan alterar el curso de los acontecimientos y distorsionan la aleatoriedad.
Teoricamente no lo tengo claro, quiza algun experto en estadistica podría hablar con mas propiedad.
Como llamaríais a una serie de lanzamientos de moneda en la que cuando me canso,
lanzo una moneda trucada en vez de la normal-neutral?
Los resultados de la serie de lanzamientos con moneda normal se podrían predecir....
pero se podrian predecir los resultados si juego al despiste intercalando lanzamientos con una moneda trucada ?
Otro aspecto de la estadistica en el mercado:
Saber que de 200.000 barras el 52% son ganadoras y el 48% perdedoras....
NO ME DICE NADA DE COMO VA A SER LA PROXIMA BARRA...
se que a cada barra se incrementa la probabilidad de que la siguiente sea X, pero estamos en lo mismo...
no me ayuda nada en la prevision practica; podemos estar en una racha etc.
Por la naturaleza de los mercados, en la que los particulares vamos apalancados, tememos las perdidas, etc.
el conocimiento estadistico (que se basa en largas series),
no es de mucho valor porque nuestro horizonte es pequeño, apenas unas pocas barras.
En que se basa entonces la decision en los mercados ?
En que consistiría una adecuada formacion?
Es una decision compleja, muy importante para nosotros, y como todas las decisiones complejas de la vida
se basa en multiples aspectos (que se pueden clasificar, analizar etc como propone Agmageton, por ejemplo).
Otro dia podemos seguir profundizando.
A mi me encanta hablar y escuchar de estos temas.
Es una suerte que Blai haya aparecido por aqui y nos haya concitado.
Es un ejemplo de la Nueva Formacion.
Ha surgido conocimiento de las intervenciones de este Post.
Conocimiento ademas de diversa indole: psicologico, personal, tecnico, etc.
Ese conocimiento complejo es el que rige las decisiones en los mercados.
Fijaros como muchas decisiones se gestan en la Web de Carpatos, en los comentarios del Foro
junto a Indicadores etc.
Esas decisiones en los mercados las tomamos continuamente.
Algunas se revelan correctas y otras no.
O sea que hay materia para analizar.
Saludos
La imagen es encantadora. No te quejes.
Con gusto intento responder a la pregunta:
Puede haber una formacion que ayude a tomar decisiones correctas en los mercados..?
Sí. El lider de un grupo, de cualquier grupo, gestiona una formación semejante.
Controla, dirige, impulsa, etc. las decisiones correctas de acuerdo a la cultura de ese grupo.
En nuestro caso, una COMUNIDAD de traders con una una cierta afinidad personal y operativa
liderados por alguien mas experto o con mas disposicion de medios, PROPORCIONARIA ESA FORMACION.
Me explico:
Creo fundamental saber los rudimentos tecnicos, por ejemplo que "significa" el Stokastico, o el Rsi o una media...
No solo usarlos, sino entender tambien como estan hechos y que miden exactamente.
(Por ejemplo: saber que el Stokastico mide lo alto que esta el cierre actual respecto a las X barras consideradas.
Si mide 100 significa que es el mas alto o igual que los mas altos de los cierres de las barras. Etc)
Pero una vez sabido éstos fundamentos, habría que hacer lo que el Sabio proponia del conocimiento en general.
Una vez se había subido la escalera del conocimiento tradicional, había que quitar la escalera
y renunciar a ese conocimiento si se quería progresar.
(Lo proponia a la comunidad de cientificos que entonces se enfrentaba a los fenómenos quánticos)
En los mercados los fenomenos estadísticos son diferentes a los que hay en otras áreas.
Por ejemplo un evento aleatorio natural sigue las "pautas naturales de los fenomenos aleatorios
y por eso se pueden predecir estadisticamente": porque son aleatorios puros.
En los mercados no existe esa aleatoriedad pura.
Los grandes gestores se comportan como nosotros: despues de una serie de perdidas o ganancias
intentan alterar el curso de los acontecimientos y distorsionan la aleatoriedad.
Teoricamente no lo tengo claro, quiza algun experto en estadistica podría hablar con mas propiedad.
Como llamaríais a una serie de lanzamientos de moneda en la que cuando me canso,
lanzo una moneda trucada en vez de la normal-neutral?
Los resultados de la serie de lanzamientos con moneda normal se podrían predecir....
pero se podrian predecir los resultados si juego al despiste intercalando lanzamientos con una moneda trucada ?
Otro aspecto de la estadistica en el mercado:
Saber que de 200.000 barras el 52% son ganadoras y el 48% perdedoras....
NO ME DICE NADA DE COMO VA A SER LA PROXIMA BARRA...
se que a cada barra se incrementa la probabilidad de que la siguiente sea X, pero estamos en lo mismo...
no me ayuda nada en la prevision practica; podemos estar en una racha etc.
Por la naturaleza de los mercados, en la que los particulares vamos apalancados, tememos las perdidas, etc.
el conocimiento estadistico (que se basa en largas series),
no es de mucho valor porque nuestro horizonte es pequeño, apenas unas pocas barras.
En que se basa entonces la decision en los mercados ?
En que consistiría una adecuada formacion?
Es una decision compleja, muy importante para nosotros, y como todas las decisiones complejas de la vida
se basa en multiples aspectos (que se pueden clasificar, analizar etc como propone Agmageton, por ejemplo).
Otro dia podemos seguir profundizando.
A mi me encanta hablar y escuchar de estos temas.
Es una suerte que Blai haya aparecido por aqui y nos haya concitado.
Es un ejemplo de la Nueva Formacion.
Ha surgido conocimiento de las intervenciones de este Post.
Conocimiento ademas de diversa indole: psicologico, personal, tecnico, etc.
Ese conocimiento complejo es el que rige las decisiones en los mercados.
Fijaros como muchas decisiones se gestan en la Web de Carpatos, en los comentarios del Foro
junto a Indicadores etc.
Esas decisiones en los mercados las tomamos continuamente.
Algunas se revelan correctas y otras no.
O sea que hay materia para analizar.
Saludos
La vida para algunos, es otra cosa. http://lacomunidad.elpais.com/jonas/posts
Salgo un minuto para daros las gracias por el NIVELAZO de este hilo. Sinceramente, he aprendido más de vosotros y en estas tres páginas que en todo lo que había leído antes sobre el tema.
Hay cosas que intuía y que me parece que vuestras opiniones confirman. Estamos ante dos niveles necesarios:
1) uno de conocimiento técnico [de mercado, de operativa, de técnicas, de herramientas] que podría tener un tratamiento formativo digamos convencional.
2) Pero ese sólo sería la base sobre el que sustentar un segundo tipo de conocimiento [¿intuitivo / sensitivo / discrecional / emocional / psicológico?] que permitiría aplicar esas técnicas no mecánica sino lógica y/o emocionalmente o intentar implementarlas de forma automatizada con más éxito.
Se ha hablado también del mentor, ya sea individual o como líder de un grupo homogéneo para esta segunda fase. Muy interesante...
Lo voy a meter todo en un documento y me lo voy a releer una cuantas veces, porque todo y desde muy diferentes puntos de vista, creo que es oro puro. Gracias. Por mí podéis seguir hasta hataros, que yo seguiré leyendo y aprendiendo. Además, es un placer hacerlo.
Hay cosas que intuía y que me parece que vuestras opiniones confirman. Estamos ante dos niveles necesarios:
1) uno de conocimiento técnico [de mercado, de operativa, de técnicas, de herramientas] que podría tener un tratamiento formativo digamos convencional.
2) Pero ese sólo sería la base sobre el que sustentar un segundo tipo de conocimiento [¿intuitivo / sensitivo / discrecional / emocional / psicológico?] que permitiría aplicar esas técnicas no mecánica sino lógica y/o emocionalmente o intentar implementarlas de forma automatizada con más éxito.
Se ha hablado también del mentor, ya sea individual o como líder de un grupo homogéneo para esta segunda fase. Muy interesante...
Lo voy a meter todo en un documento y me lo voy a releer una cuantas veces, porque todo y desde muy diferentes puntos de vista, creo que es oro puro. Gracias. Por mí podéis seguir hasta hataros, que yo seguiré leyendo y aprendiendo. Además, es un placer hacerlo.
Quien se equivoca aprende; quien lo reconoce, aprende doble.
http://www.blai5.net/
http://bolsaydatos.com/
http://www.blai5.net/
http://bolsaydatos.com/
Es imposible que una persona pueda en una fracción de segundo decidir sobre una cuestión que conlleva millones de interacciones, un computador si que lo puede hacer una vez programado.Vil-Trader:
el proceso de decision de trading en directo no conlleva decidir , "con cuanto" ni "que riesgo", tan solo como ejectuar lo mejor posible el trade para obtener más puntos y entrando en el momento que estimamos optimo o de menor riesgo.. Para los que no usan sistemas 100% automaticos hay un margen de decision al pulsar el gatillo. Para los que somos discrecionales (ojo¡ los discrecionales tenemos reglas muy severas pero cavilamos los trades). La parte de la ejecución es la que necesita el desarrollo de nuestras desiciones. Con cuanto riesgo entrar es una decisión fuera de lugar en la ejecución. Eso es una decisión paralela y tomada con mucha anterioridad y sin improvisación de ninguna clase.
Pero la decisión de "con cuanto" o "que riesgo" debe estar muy establecida desde antes y ni siquiera debe tomar una fraccion de segundo pensar sobre ella. Es una tarea 100% programada.
Fernando Alonso compite con unos cuantos, nosotros competimos con millones. Si en las primeras vueltas se coloca primero ya sólo depende de su habilidad para pilotar, nadie le molesta. El circuito se lo conoce como la palma de su mano. Si le cambiasen continuamente las curvas del circuito=movimiento del mercado, mientras está en carrera, ni él ni ninguno se salvaría en algún momento de tener un grave accidente, y la velocidad la tendrían que reducir considerablemente por la incertidumbre de no saber que curva=movimiento del mercado, viene ahora.
No hay que operar delante de los mercados, sólo tener un sistema automático con reglas bien definidas.Agmageton:
Tuve un periodo en el que me di cuenta de que estaba operando demasiado y perdiendo dinero innecesariamente. Me di cuenta de que estaba en un estado frustrado cuando realizaba las operaciones. En el fondo, sentía que eran unas operaciones muy pobres desde el principio.
Las estadísticas no dicen que pasará en la siguiente barra, ni que sucederá en el futuro. Las estadísticas son una referencia de datos sobre un histórico amplio, que nos indican nuestra probabilidad en relación a lo sucedido anteriormente. De esta forma podemos permitir un máximo de desviación sobre ellas para saber si el sistema funciona a nuestras expectativas.Amosis:
Otro aspecto de la estadistica en el mercado:
Saber que de 200.000 barras el 52% son ganadoras y el 48% perdedoras....
NO ME DICE NADA DE COMO VA A SER LA PROXIMA BARRA...
se que a cada barra se incrementa la probabilidad de que la siguiente sea X, pero estamos en lo mismo...
no me ayuda nada en la prevision practica; podemos estar en una racha etc.
Por la naturaleza de los mercados, en la que los particulares vamos apalancados, tememos las perdidas, etc.
el conocimiento estadistico (que se basa en largas series),
no es de mucho valor porque nuestro horizonte es pequeño, apenas unas pocas barras.
Si los movimientos de los precios son parecidos al histórico y el sistema se comporta mal, habiéndose comportado con estadísticas favorables anteriormente sobre el histórico, esto nos demostraría que el diseño del sistema ha sido erróneo.
Andow eres un fiel defensor del sistema automático ...pero sólo hablas de un sistema automatico, y el tiempo demuestra que un sistema automatico se autodestruye con el tiempo a cambios de velocidad del mercado, no hay ni un solo sistema automatico que perdure....
La clave si eres automatista, esta en diseñar varios sistemas automaticos que trabajen con descorrelacion, con estrategias, tiempo, marcos temporales diferentes, y acitvos (minimo 3) que te bajen la volatilidad general del portafolios. Si eres automático no hay otra forma....(no solo un sistema)
Para eso necesitas una cuenta suculenta...de varios diez miles de euros....
te pego unos comentarios de uno de los mejores trader´s del mundo en sistemas automaticos....
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Los únicos sistemas con los que opero son mecánicos; en ellos todas las reglas están preestablecidas y yo sólo tengo que seguirlas. Muchos de ellos son 100% automáticos, que es lo que realimente me gusta. Definitivamente estoy centrado en esa línea de trabajo. Mis formación se asienta en las matemáticas y la ciencia -anteriormente trabajé en la agencia espacial estadounidense NASA- por lo que necesito ser capaz de evaluar y probar todas las reglas que diseño. Mucha gente no necesita tanto rigor -pueden operar echando una ojeada a los gráficos o en base a presentimientos- Admiro a esas personas, pero me conozco lo suficiente como para saber que nunca podré operar de esa manera.
He visto sistemas muy complicados que funcionan y otros inviables o que han dejado de funcionar. También he visto sistemas simples que funcionan y que no funcionan. Así que pienso que no hay una respuesta concreta a esa cuestión. En mi proceso de desarrollo, me he aproximado a la creación de sistemas de tres maneras diferentes: Algunas veces comienzo con un sistema muy complejo, de unas 25 variables o parámetros. Otras veces mi punto de partida es un sistema de 5 a 10 variables. Y mis sistemas más simples pueden tener entre 1 y 3 variables. He tenidos éxitos y fallos con estos tres métodos. Personalmente me gustan los sistemas sencillos que han demostrado funcionar durante largos periodos. Pero, verdaderamente, son muy difíciles de encontrar.
En este momento, me siento cómodo operando con índices americanos; mini S&P, mini Russell y mini Nasdaq. Pero también tengo sistemas que trabajan sobre una cartera de commodities, ya sea directamente o mediante spreads. Creo que la clave está en asumir que todos los mercados pasan por buenos y malos momentos, por lo que diversificar resulta importante. Personalmente trabajo con 6 sistemas distintos, todos ellos con diferentes objetivos, timeframes y estilos. De este modo, un mal día con mis sistemas de acciones puede ser compensado con un buen día de mi sistema para spreads.
Nuevamente, y con el propósito de diversificar, utilizo diferentes estilos. Tengo sistemas seguidores de tendencia, antitendenciales, basados en la estacionalidad y del tipo volatility breakout. También me gusta la idea de entradas mediante reconocimiento de patrones, pero no he encontrado todavía ninguna cosa que se ajuste a mi criterio.
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En con concurso top trader cup, ha quedado primero en una ocasión y 2º en dos ocasiones , este año pasado quedo segundo con una rentabilidad del 107% .
La clave si eres automatista, esta en diseñar varios sistemas automaticos que trabajen con descorrelacion, con estrategias, tiempo, marcos temporales diferentes, y acitvos (minimo 3) que te bajen la volatilidad general del portafolios. Si eres automático no hay otra forma....(no solo un sistema)
Para eso necesitas una cuenta suculenta...de varios diez miles de euros....
te pego unos comentarios de uno de los mejores trader´s del mundo en sistemas automaticos....
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Los únicos sistemas con los que opero son mecánicos; en ellos todas las reglas están preestablecidas y yo sólo tengo que seguirlas. Muchos de ellos son 100% automáticos, que es lo que realimente me gusta. Definitivamente estoy centrado en esa línea de trabajo. Mis formación se asienta en las matemáticas y la ciencia -anteriormente trabajé en la agencia espacial estadounidense NASA- por lo que necesito ser capaz de evaluar y probar todas las reglas que diseño. Mucha gente no necesita tanto rigor -pueden operar echando una ojeada a los gráficos o en base a presentimientos- Admiro a esas personas, pero me conozco lo suficiente como para saber que nunca podré operar de esa manera.
He visto sistemas muy complicados que funcionan y otros inviables o que han dejado de funcionar. También he visto sistemas simples que funcionan y que no funcionan. Así que pienso que no hay una respuesta concreta a esa cuestión. En mi proceso de desarrollo, me he aproximado a la creación de sistemas de tres maneras diferentes: Algunas veces comienzo con un sistema muy complejo, de unas 25 variables o parámetros. Otras veces mi punto de partida es un sistema de 5 a 10 variables. Y mis sistemas más simples pueden tener entre 1 y 3 variables. He tenidos éxitos y fallos con estos tres métodos. Personalmente me gustan los sistemas sencillos que han demostrado funcionar durante largos periodos. Pero, verdaderamente, son muy difíciles de encontrar.
En este momento, me siento cómodo operando con índices americanos; mini S&P, mini Russell y mini Nasdaq. Pero también tengo sistemas que trabajan sobre una cartera de commodities, ya sea directamente o mediante spreads. Creo que la clave está en asumir que todos los mercados pasan por buenos y malos momentos, por lo que diversificar resulta importante. Personalmente trabajo con 6 sistemas distintos, todos ellos con diferentes objetivos, timeframes y estilos. De este modo, un mal día con mis sistemas de acciones puede ser compensado con un buen día de mi sistema para spreads.
Nuevamente, y con el propósito de diversificar, utilizo diferentes estilos. Tengo sistemas seguidores de tendencia, antitendenciales, basados en la estacionalidad y del tipo volatility breakout. También me gusta la idea de entradas mediante reconocimiento de patrones, pero no he encontrado todavía ninguna cosa que se ajuste a mi criterio.
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En con concurso top trader cup, ha quedado primero en una ocasión y 2º en dos ocasiones , este año pasado quedo segundo con una rentabilidad del 107% .
Los sistemas automáticos al igual que cualquier programación hay que ir cada cierto periodo de tiempo ajustándo y revisando. El sistema sobre el FDax engloba varios sistemas, hablo de uno pero son varios en uno.
Con una cuenta de 30.000 euros se pueden conseguir más de 10.000.000 de euros en un periodo de 12 años, si el sistema se comporta bien.
No sé quién será éste trader, por los comentarios que hace me da la sensación que tiene muchas dudas. El hecho de utilizar sistemas variados que se contradicen unos a otros significa que no ha encontrado sistemas que le funcionen bien. La clave no está en diversificar, aunque eso tampoco perjudica ni beneficia, sino en utilizar el mismo sistema siempre y ajustarlo cuando sea necesario.
Con una cuenta de 30.000 euros se pueden conseguir más de 10.000.000 de euros en un periodo de 12 años, si el sistema se comporta bien.
No sé quién será éste trader, por los comentarios que hace me da la sensación que tiene muchas dudas. El hecho de utilizar sistemas variados que se contradicen unos a otros significa que no ha encontrado sistemas que le funcionen bien. La clave no está en diversificar, aunque eso tampoco perjudica ni beneficia, sino en utilizar el mismo sistema siempre y ajustarlo cuando sea necesario.
Amdow escribió:Los sistemas automáticos al igual que cualquier programación hay que ir cada cierto periodo de tiempo ajustándo y revisando. El sistema sobre el FDax engloba varios sistemas, hablo de uno pero son varios en uno.
Con una cuenta de 30.000 euros se pueden conseguir más de 10.000.000 de euros en un periodo de 12 años, si el sistema se comporta bien.
No sé quién será éste trader, por los comentarios que hace me da la sensación que tiene muchas dudas. El hecho de utilizar sistemas variados que se contradicen unos a otros significa que no ha encontrado sistemas que le funcionen bien. La clave no está en diversificar, aunque eso tampoco perjudica ni beneficia, sino en utilizar el mismo sistema siempre y ajustarlo cuando sea necesario.
30.000 EUROS EN EL DAX??????????????????? con un apalancamiento 1:25, estas vulnerando todos los tratados de gestion del riesgo.... 
Para operar en el dax con una volatilidad media necesitas una cuenta minima de 150.000 euros... pero en fin cada uno tiene su opinion al respecto...
Y este señor que dices que tiene muchas dudas, al dia de hoy esta considerado el mejor trader del mundo en sistemas automaticos y no paper trading , sino demostrandolo ganando el trader cup y quedando finalista en dos ocasiones.....
saludos...
30.000 euros es lo que se le da al sistema para que empiece y eso es lo que se está dispuesto a perder descontando lo que vale un contrato, se supone que quién opera en el Dax tiene como mínimo el dinero del nominal. Teniendo en cuenta que el precio del Dax hace 12 años no era el mismo que ahora ni se pedían las mismas garantias. Según los datos que tengo empezó en 2840.
Si de primeras le meto 145.000 euros al sistema saldrían cifras super astronomicas de ganancias con los mismos parámetros.
Este señor que tan bueno es que enseñe sus estadísticas sobre el FDax si es que lo opera. Yo me juego mi dinero propio, hay muchos que son buenos traders jugandose el dinero de los demás ya sea através de fondos o cualquier otra forma similar.
Si de primeras le meto 145.000 euros al sistema saldrían cifras super astronomicas de ganancias con los mismos parámetros.
Este señor que tan bueno es que enseñe sus estadísticas sobre el FDax si es que lo opera. Yo me juego mi dinero propio, hay muchos que son buenos traders jugandose el dinero de los demás ya sea através de fondos o cualquier otra forma similar.
Socialisme mai més, que no quede impune lo que han hecho
Hola,
Para mi lo que describe amdow es el principal problema del trader, los sueños. Y es que todos empezamos por ahí, te descargas el VC (o cualquier otro software) aprendes un poco de programación básica, encuentras un sistema con unos resultados primorosos, y empiezas a hacer números!
Y piensas, serán tontos, con lo fácil que es! Cojo el sistema, le aplico el fixed ratio ese que dicen y 5 años forrado!
Oye, e igual si te duermes y te despiertas dentro de 5 años tienes la suerte de que la cosa ha funcionado y eres rico, aunque lo más probable es que en esos 5 años el mercado cambie y tu sistema no, o peor que tu sistema haya seguido funcionando pero tu conexión a internet se haya caido y cuando te despiertes no tengas ni para pipas!
Aunque reconozco que dormido probablemente te iría mucho mejor, que todo el día delante de la pantallita! Por lo menos no tendrías pensamientos impuros, ni engañarías a tu sistema con otros.
Y es que cuando el capital va creciendo, todo es maravilloso, y que bueno que soy! Pero cuando llevas 6 meses de draw-down, y nadie te asegura que no vaya a durar 2 años (ni zapatero!), la cosa empieza a cambiar, los fantasmas aparecen, tu confianza se merma, y todas menos tu estrategia te empiezan a parecer guapas!
Empiezas a realizar retoques, que solo hacen que empeorar la situación, a saltarte el sistema, a no bajar el apalancamiento, en fin, “que la lías parda”! Y según lo bueno que seas lo podrás contar o acabarás tu carrera hacia la abundancia de manera precipitada.
Y para mi ahí está la clave del éxito, en saber gestionar los momentos de crisis, porque todos sabemos lo que hay que hacer para ganar (esperanza matemática positiva, poco apalancamiento, diversificación, etc.) pero pocos saben lo que tienen que hacer para perder y que esas perdida forme parte de su trabajo, como lo forman las ganancias.
Y por más que leo y leo, todos hablan de lo mismo, de lo que van a ganar, todos los cursos están orientados a lo mismo, a enseñarte a ganar, pero se olvidan de lo más importante, de enseñarte a perder!
Se que suena a tópico, pero es la cruda realidad, por eso la mayoría de cursos (por no decir todos) no sirven para nada. Son un comienzo, unas nociones, unas ideas, para que tú desarrolles la parte técnica de tu estrategia.
Pero lo realmente importante vendrá cuando te enfrentes a tu primera serie de perdidas importantes, en como sepas gestionarla, en que sepas que forma parte de tu trabajo, y que dure más o dure menos tienes que tomarla como algo normal, para eso es para lo que no están preparados la mayoría y sucumben, porque solo piensan en dinero fácil, y el dinero fácil no existe!
Por lo que respecto al tema de este hilo, pienso que el “coaching” a nivel psicológico es lo que más puede ayudar a mejorar a un trader. Lo del mentor está muy bien, te enseñará la parte técnica, pero no la psicológica, y cuando lleguen las perdidas (que llegarán) estarás solo ante el peligro! Solo una gran confianza en tu método y en ti mismo podrán sacarte adelante!
Un saludo
Para mi lo que describe amdow es el principal problema del trader, los sueños. Y es que todos empezamos por ahí, te descargas el VC (o cualquier otro software) aprendes un poco de programación básica, encuentras un sistema con unos resultados primorosos, y empiezas a hacer números!
Y piensas, serán tontos, con lo fácil que es! Cojo el sistema, le aplico el fixed ratio ese que dicen y 5 años forrado!
Oye, e igual si te duermes y te despiertas dentro de 5 años tienes la suerte de que la cosa ha funcionado y eres rico, aunque lo más probable es que en esos 5 años el mercado cambie y tu sistema no, o peor que tu sistema haya seguido funcionando pero tu conexión a internet se haya caido y cuando te despiertes no tengas ni para pipas!
Aunque reconozco que dormido probablemente te iría mucho mejor, que todo el día delante de la pantallita! Por lo menos no tendrías pensamientos impuros, ni engañarías a tu sistema con otros.
Y es que cuando el capital va creciendo, todo es maravilloso, y que bueno que soy! Pero cuando llevas 6 meses de draw-down, y nadie te asegura que no vaya a durar 2 años (ni zapatero!), la cosa empieza a cambiar, los fantasmas aparecen, tu confianza se merma, y todas menos tu estrategia te empiezan a parecer guapas!
Empiezas a realizar retoques, que solo hacen que empeorar la situación, a saltarte el sistema, a no bajar el apalancamiento, en fin, “que la lías parda”! Y según lo bueno que seas lo podrás contar o acabarás tu carrera hacia la abundancia de manera precipitada.
Y para mi ahí está la clave del éxito, en saber gestionar los momentos de crisis, porque todos sabemos lo que hay que hacer para ganar (esperanza matemática positiva, poco apalancamiento, diversificación, etc.) pero pocos saben lo que tienen que hacer para perder y que esas perdida forme parte de su trabajo, como lo forman las ganancias.
Y por más que leo y leo, todos hablan de lo mismo, de lo que van a ganar, todos los cursos están orientados a lo mismo, a enseñarte a ganar, pero se olvidan de lo más importante, de enseñarte a perder!
Se que suena a tópico, pero es la cruda realidad, por eso la mayoría de cursos (por no decir todos) no sirven para nada. Son un comienzo, unas nociones, unas ideas, para que tú desarrolles la parte técnica de tu estrategia.
Pero lo realmente importante vendrá cuando te enfrentes a tu primera serie de perdidas importantes, en como sepas gestionarla, en que sepas que forma parte de tu trabajo, y que dure más o dure menos tienes que tomarla como algo normal, para eso es para lo que no están preparados la mayoría y sucumben, porque solo piensan en dinero fácil, y el dinero fácil no existe!
Por lo que respecto al tema de este hilo, pienso que el “coaching” a nivel psicológico es lo que más puede ayudar a mejorar a un trader. Lo del mentor está muy bien, te enseñará la parte técnica, pero no la psicológica, y cuando lleguen las perdidas (que llegarán) estarás solo ante el peligro! Solo una gran confianza en tu método y en ti mismo podrán sacarte adelante!
Un saludo
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
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