profit factor óptimo

[Morillo]

hola!!

tengo una duda dudosa;

qué profit factor considerais óptimo para poder decir que un sistema es bueno, y cuantas muestras (operaciones) considerais necesarias?

no me digais que haga un backtest porque me interesa para un sistema manual y totalmente discrepcional, no es programable

pues lo dicho, gracias!!

[bolsa1]

El Profit Factor puede esconder grandes carencias de un sistema (como DD intragables...) Personalmente, creo que lo mejor es fijarse en el Ratio de Sharpe que te indica hasta qué punto el rendimiento obtenido compensa por asumir el riesgo en una inversión. Se calcula dividiendo el Promedio de retorno (anual, por ejemplo) entre la volatilidad de ese periodo (desviación estándar). Por ejemplo, un tasa de retorno anual del 30% con una desviación del 60% te daría un Sharpe de 30/60=0.5. Si esta desviación fuera del 15% el Sharpe sería 30/15=2. Por encima de 1 se considera que, para ese periodo, la inversión compensa al riesgo asumido.

Incluso te diría que es mejor el "Sortino Ratio". La diferencia con el Ratio de Sharpe, es que el el Ratio de Sharpe considera las desviaciones favorables también como negativas, esto es, cuando la equity nos es favorable, también se tiene en cuenta dentro de la fórmula del Sharpe como parámetro negativo en cuanto a que aumenta la desviación típica, ya que no se discrimina la volatilidad buena de la mala. Ésto queda corregido con el Sortino, ya que sólo penaliza la "mala" volatilidad.

Saludos!

Edito: La fórmula del Sharpe Ratio es (BENEFICIOS DE LA CARTERA-TASA LIBRE DE RIESGO)/DESVIACIÓN ESTÁNDAR... En mis cálculos de ejemplo, la "tasa libre de riesgo" asumo que es cero patatero.

[Dasziel]

Hola, yo publique ayer un pdf sobre lso ratios, seguro que no estan todos, no es nada nuevo bajo el sol, pero creo que quedan bastante claros, ya que la gente se hace un lio para calcular la volatilidad anualizada, y los retornos anualizados.

Saludos,

http://www.traderprofesional.com/ver/56 ... DINGI.html

[Spirit]

"el control del riesgo lo es todo"

[Morillo]

hola!!

gracias a todos por las respuestas, voy a ver si me empapo bien de estos OH!! sabios conocimientos que aportais ^_^
lo queria para valorar un poco el sistema con el que estoy ahora mismo, es el que podeis ver en la firma que he puesto de myfxbook.

ahora mismo el profit factor que me da es 2.35, pero bueno, según voy operando varía entre esos valores y 1.75 aproximadamente.
la operativa es como ya he dicho manual y discrepcional, no me baso en indicadores que digan, "ahora entrar"

lo que me preocupa es saber cúanto tiempo debería estar probando esta operativa y al cabo de ese tiempo, saber qué profit factor debo tener para poder decir que la operativa es profitable a largo plazo o qué otros valores debo estudiar para decidirlo, como los que comentais.

echaré un vistazo a lo que comentais a ver qué es eso, xq me suena a chinorri mandarín

[Rafa7]

lo que me preocupa es saber cúanto tiempo debería estar probando esta operativa

Hola Morillo.

Mas que cuanto tiempo, yo diria cuantas operaciones.
Tras 100 operaciones en paper trading ya puedes tener estadísticos para dar el paso de hacer pruebas en real.
Y tras 100 operaciones en real con un lote (o contrato), evaluar las estadísticas de tus operaciones reales (no de las de paper trading, salvo para comparar) puesdes dar el paso de invertir en mas de un lote (o contrato) siguiendo una estrategias de money management (= Gestión de tamaño de la posición).
Si eres muy impaciente o tu sistema de trading te da muy pocas señales, en lugar de 100, 50.

Saludos.

[bolsa1]

Morillo, aprende a usar el MSA (Market System Analyzer) y descubrirás muchas cosas sobre tu sistema, incluso cómo optimizarlo!

De todas formas, primero céntrate en fijar unas normas estrictas de funcionamiento de tu sistema, y no te salgas de ellas, porque si no, las conclusiones a las que llegues en tus análisis no tendrán ninguna validez (estarán fundadas en operativas erráticas o impulsivas). Y veo que llevas 42 operaciones... los resultados son magníficos, pero quizá aún sea pronto para poder sacar conclusiones.

Pero bueno, que parece que vas por el buen camino. Hazte con un par de cientos de operaciones y luego empieza a analizar tu sistema. Sácale el DD, pásalo por el MonteCarlo, aplícale las diferentes técnicas de MM que te ofrece el MSA, etc...

Saludos!

[Morillo]

hola!!

gracias a los dos por la respuesta.
rafa, no tengo ninguna prisa en probarlo en real, al menos hasta que esté convencido y cómodo con el sistema, no soy impaciente jeje.

bolsa, miraré el programa que me comentas. en cuanto a las operaciones es cierto, son pocas las que llevo, de hecho solo llevo con este sistemilla semana y media ... evidentemente estoy MUY apalancado, pero bueno, es lo que hay. quería probarlo así.
el DD actual está en torno al 4,49% como podeis ver, yo creo que es asumible aunque eso sí, es poco tiempo el que llevo probandolo.

las operaciones que realizo tienen un stoploss al 2% del balance inicial de la cuenta y un takeprofit del 6%, aunque muchas veces cierro manualmente la operacion sin llegar al takeprofit. esto me deja un riesgo:beneficio de 1:3 aproximadamente.
en la práctica no es realmente 1:3 por lo que he comentado, porque cierro las operaciones manulamente muchas veces.

no creas que entro al mercado al tuntun, ya explicaré más adelante cómo funciona el sistema pero eso sí, sólo lo expondré si tras probarlo veo que funciona.
normalmente suelo tener como máximo 4 operaciones abiertas a la vez, y no es algo muy común ya que ahí me expongo demasiado (los 4 stoploss serían un -8% de la cuenta)

gracias por las respuestas!!

[Rafa7]

primero céntrate en fijar unas normas estrictas de funcionamiento de tu sistema, y no te salgas de ellas, porque si no, las conclusiones a las que llegues en tus análisis no tendrán ninguna validez

Morillo, es interesante de lo que dice bolsa1.

Si haces 100 (o 50) operaciones en paper trading y haces una pequeña modificación de tu estrategia, deberías empezar de cero en tus estadísticas, ya que todas las operaciones deben realizarse exactamente con el mismo método para que las estadísticas sean fiables. Lo mismo digo sobre la fase de prueba de operaciones en real.

[Morillo]

Si haces 100 (o 50) operaciones en paper trading y haces una pequeña modificación de tu estrategia, deberías empezar de cero en tus estadísticas, ya que todas las operaciones deben realizarse exactamente con el mismo método para que las estadísticas sean fiables. Lo mismo digo sobre la fase de prueba de operaciones en real.

si, lo se, estaré un tiempo testeando el sistema y echandole un vistazo a los programas que me habeis comentado a ver que tal va el asunto