De cuando estas a punto de lograrlo

[Merowingio]

Pq llegas a esa conclusion ?

dame tu mail, te enviare un archivo con TODO MI PLAN DE TRADING, SUS HISTORICOS Y PROYECCIONES.

me gustaria conocer tus criticas hacia el, quiza detectes algun punto critico que yo no he visto.

[pablorem]

Hola Merowingio, analizando brevemente los datos bàsicos de tu estadìstica del sistema que operas te he de decir que no sè en que basas la afirmaciòn de tu post de "De cuando estàs apunto de lograrlo", "el santo Grial".
Para emprezar como bien han dicho en este post o somos todos tontos o la verdad es que no me entero de nada.
El Santo Grial para empezar no existe, es una tonterìa mayùscula, sòlo existe trabajo, trabajo, y trabajo.
Tus estadìsticas dirìa que son no pobres, pobrìsimas, a parte de que no me cuadran para nada tus optimistas proyecciones de hacerte millonario, ya estamos otra vez con el cuento de la lechera.

Con un ratio bº/pda medio de 1,12, y una fiabilidad del 48%, no sè a donde piensas ir, pero desde luego hacerte millonario no. No creo haber utilizado nunca un sistema tan pobre. Por pura estadìstica da un profit factor de 1,03 como bien han expuesto en este post. Es decir, de cada 1000 € que pierdes ganas 1030€. Menudo chollo.
Suponiendo que tienes una capital de inversiòn de 100.000 €, que ya es mucho suponer, y teniendo en cuenta que con la fiabilidad de un 48%, tendràs al menos una racha de 10 operaciones negativas consecutivas en 1 año, y 11 en 2 años, en esas 700 operaciones que haces, no deberìas arriesgar màs de 1% de tu capital, para no tener drawdown altos, dado el capital con el que se opera.
Teniendo en cuenta esto, que es pura estadìstica, si suponemos que arriesgas adecuadamente ese 1%, ganaràs de media 1.120 € en el 48% de tus operaciones (336), y perderàs 1.000 € en el 52% de tus operciones (364), durante 1 año. Por tanto ganaràs en 1 año 376.320 € en tus trades positivos y perderàs 364.000 € en tus trades negativos, es decir obtendràs un beneficio neto de 12.320 € en 1 año, es decir el 12,32% sobre tu capital.
El ejercicio que haces de la cuenta de la lechera de que en 4-5 años tendràs 2-3 millones de euros no sè de donde lo sacas. Solo existe una posibilidad y es que estès arriesgando un porcentaje pròximo al 10% en cada trade, si no no me lo explico.
El sistema es muy vulnerable, date cuenta de que que con un ratio de 1,12 y una fiabilidad del 48%, con que en un año te bajase la fiabilidad un 1%, es decir al 47%, ya estarìas perdiendo dinero, ya que lo que ganarìas en tus trades positivos no podrìan contrarestar lo que perderìas en tus trades negativos.
Te doy un humilde consejo, olvìdate de Santos Griales, curratelo con tu trabajo, tienes mucho todavìa que mejorar, pues tu sistema se cae a trozos.
Es mi opiniòn, suerte.

Pablo

[Merowingio]

Señores que puede hacerse no tengan ninguna duda, que se como ha de hacerse tampoco lo duden , la unica cuestion es de si tendre las agallas de lograrlo y ciertamente creo que si.

Haber la cuestion es que ......................UNICAMENTE EL 6-7 % DE LAS OPERACIONES QUE HAGAMOS HARAN SUBIR NUESTRA EQUITY EL RESTO ES POLVO , PAJA Y MUCHO DESGASTE PSICOLOGICO.

Solo cuando el mercado se mueve , pero SE MUEVE DE VERDAD y por casualidad estamos en esa direccion es cuando ganaremos pastita, el resto del tiempo solo tenemos un objetivo ..... PROTEGER NUESTRO CAPITAL DE FAENA.

Ese concepto hay que entenderlo pq si no.....

Y manejando los numeros se pueden hacer virguerias, pero vaya autenticas virguerias, y con los numeros expuestos anteriormente, y con los datos historicos de USD/JPY desde 2001 hasta 2010 ( con un simple rotura de rango ) y aplicando una palanca que ahora mismito os explicare se pueden convertir 6000 $ en 2 M

IMPORTANTE :
TABLA DE RIESGOS
6000 - 7500 = 1,0 %
7500 - 9000 = 1,1 %
9000 - 13000 = 1,2 %
13000 - 20000 = 1,3 %
20.000 - 30000 = 1,4 %

A este punto llegas en .......................... 1100 Operaciones ( 1 año y medio ) ESTAS DISPUESTO ?
Retiras una parte para una vacaciones.............

2ª FASE
20.000 - 30000 = 1,0 %
30.000 - 50000 = ,9 %
50000 - 80000 = ,8 %
80000 - 130000 =, 7 %
130000 - 200000 = ,6 %
200.000 - 280000 = ,5 %
280.000 - 380000 = ,4 %
380.000 - 500.000 = ,3 %

A este punt llegas en .............................. 3300 / 3500 operaciones ( 5-6 años )

3ª FASE
400000 - 600000 = ,2 %
600000 - 1000000 = ,175 %
1000000 - 1500000 = ,15 %

Y asi sucesivamente hasta..................que te canses.

Es solo cuestion de tiempo.............los primeros dos años es probable que no pases de un nivel que se podria considerar ridiculo, pero solo estas esperando a que el mercado quiera moverse, pq es en se momento, cuando decida MOVERSE cuando lo habras cazado, entre tanto...... PROTEGER EL CAPITAL y una pequeña ventaja operativa,

Un saludo

[Merowingio]

Muy importante cuando el rango que precede a la operacion es un rango muy pequeño..........eso significa que le metes MUCHOSSSSS CONTRATOS, Y ocurre que una parte importante de las veces se te viene en contra en my poco tiempo , pues vien, cuando hay un rango muy pqueño es CUANDO DE VERDAD SE GANA PASTA........... Aunque muy pocas veces claro, asi que lo mejor es..... meter la orden y marcharte tranquilito a dar un paseito para que el sistema haga el resto.

Y llegar a su hora determinada y cerrar la posicion

[INtrader]

Hola Mero, simplemente comentarte que mi sistema no me ha permitido, todavía, ir a Bahamas . Espero de verdad que tus augurios sean acertados . Precisamente por esto te hacía el comentario sobre tu ventaja, pues yo este mes en particular las estoy pasando canutas, aunque veo que tienes una operativa muy bien estudiada.

Si estás convencido la mejor manera de demostrar que tu sistema funciona es saltando al ruedo. Que es donde podrás ver si tu sistema, o mejor dicho, tu y tu sistema, funcionais.

Para satisfacer la curiosidad de Imarlo os contaré que mi sistema hace una media de 200-250 negocios por año con una expectativa matemática por operación de 102,80 euros.

[agmageton]

Mero...danos más datos estadisticos

-Niveles de exposición mínimo y máximos de volatilidad necesaria para controlar el riesgo de tu operativa a la vez que consecución de los objetivos, para consecuentemente adaptar los ratios a las necesidades del mercado.

-DD maximo y tiempo determinado en conseguirlo.(sabes el tiempo que deberás estar en DD??)

-por ultimo el nivel de "paciencia" que deberás tener con esta estrategia para mantenerte estable en el largo plazo, esto para mi es fundamental...

saludos
Agma.

[Merowingio]

El riesgo esta prefijado y es en funcion del nivel de caja, con los % indicados arriba

DD no es muy grande, pero el tiemo en DD PODRIA SER LARGO

El nivel de paciencia debe ser...............................
Haber aprox 650 -700 operaciones año.

Las primeras 2000 operaciones podrian mantenernos en unos niveles realmente bajos...... o NO

La verdad es que es todo funcion del movimiento, si en las proximas 500 peraciones ( osea este año ) se hunde el sistema capitalista pj....................pues podria forrarme a base de bien.

Si la volatilidad continua baja como en los ultimos meses.....pues tocara esperar.

Lo cierto es que mi plan es con un objetivo a 5 años vista ( para ese momento deberia estar en unos niveles de caja MUY elevados )

[agmageton]

Mero el punto 1º iba más por el hecho de aumentos o disminución de la volatilidad de tu p/l, no por el riesgo fijo de tus stops de entrada, imaginate que hay en el mercado una volatilidad muy alta como en el 2008-2001-2002-1998, y tu sistema no adapta esta volatilidad a tus stops y objetivos, que pasará? que no llegarás a ningún objetivo. o al reves que la volatilidad es muy muy baja, como en 2004-2005-2009(a partir segundo trimestre)-1994.

Este punto trata de adaptar mediante horquillas de volatiidad máximas o minimas esos rangos, al stop y los objetivos, pudiendo en estados de alta volatilidad cerrar los objetivos diariamente y en el caso contrario muy baja volatilidad cerrarlos a muchos días vista.

Los demás puntos veo que si los tienen bien trabajados...

saludos
Agma.

[TapeFighter]

Para satisfacer la curiosidad de Imarlo os contaré que mi sistema hace una media de 200-250 negocios por año con una expectativa matemática por operación de 102,80 euros.

¿Se llama por casualidad Sistema SacaSueldo?

[Merowingio]

Mero el punto 1º iba más por el hecho de aumentos o disminución de la volatilidad de tu p/l, no por el riesgo fijo de tus stops de entrada, imaginate que hay en el mercado una volatilidad muy alta como en el 2008-2001-2002-1998, y tu sistema no adapta esta volatilidad a tus stops y objetivos, que pasará? que no llegarás a ningún objetivo. o al reves que la volatilidad es muy muy baja, como en 2004-2005-2009(a partir segundo trimestre)-1994.

Este punto trata de adaptar mediante horquillas de volatiidad máximas o minimas esos rangos, al stop y los objetivos, pudiendo en estados de alta volatilidad cerrar los objetivos diariamente y en el caso contrario muy baja volatilidad cerrarlos a muchos días vista.

saludos
Agma.

Muy importante ....5 ESTRELLAS

Aqui es donde mas debo trabajar ahora porque te voy a poner un ejemplo :

GBPUSD Beneficio unintario 1100
USDJPY Beneficio unitario 660

Todo esto en e l mismo periodo ehh ... 5000 operaciones.
Aplicandole a ambos mi tabla de gestion de riesgos , el USDJPY se disparaba amuy por encima y digo mas bastante mas homogenea la curva que el otro par.

POR QUE ???

Esa es la nueva via de trabajo que tengo abierta , comprender pq :

a) Misma tabla de riesgos ( funcion de mi nivel e caja )
b) Un par ( GBPUSD) con resultados unitarios mejores, da menos dinero que otro con resultados unitarios algo inferiores (USDJPY ).....

La volatilidad seguro que tiene algo que ver....

si podeis aportar algo de luz pues seria de gran ayuda.

Gracias

[INtrader]

Para satisfacer la curiosidad de Imarlo os contaré que mi sistema hace una media de 200-250 negocios por año con una expectativa matemática por operación de 102,80 euros.

¿Se llama por casualidad Sistema SacaSueldo?

No te entiendo TapeFighter. ¿No lo ves factible?

[agmageton]

Mero el punto 1º iba más por el hecho de aumentos o disminución de la volatilidad de tu p/l, no por el riesgo fijo de tus stops de entrada, imaginate que hay en el mercado una volatilidad muy alta como en el 2008-2001-2002-1998, y tu sistema no adapta esta volatilidad a tus stops y objetivos, que pasará? que no llegarás a ningún objetivo. o al reves que la volatilidad es muy muy baja, como en 2004-2005-2009(a partir segundo trimestre)-1994.

Este punto trata de adaptar mediante horquillas de volatiidad máximas o minimas esos rangos, al stop y los objetivos, pudiendo en estados de alta volatilidad cerrar los objetivos diariamente y en el caso contrario muy baja volatilidad cerrarlos a muchos días vista.

saludos
Agma.

Muy importante ....5 ESTRELLAS

Aqui es donde mas debo trabajar ahora porque te voy a poner un ejemplo :

GBPUSD Beneficio unintario 1100
USDJPY Beneficio unitario 660

Todo esto en e l mismo periodo ehh ... 5000 operaciones.
Aplicandole a ambos mi tabla de gestion de riesgos , el USDJPY se disparaba amuy por encima y digo mas bastante mas homogenea la curva que el otro par.

POR QUE ???

Esa es la nueva via de trabajo que tengo abierta , comprender pq :

a) Misma tabla de riesgos ( funcion de mi nivel e caja )
b) Un par ( GBPUSD) con resultados unitarios mejores, da menos dinero que otro con resultados unitarios algo inferiores (USDJPY ).....

La volatilidad seguro que tiene algo que ver....

si podeis aportar algo de luz pues seria de gran ayuda.

Gracias

Mero hay varias herramientas, para valorar la volatilidad de tu equity vs tu sistema, en este caso te recomiendo que investigues sobre el ratio de sharpe "invertido", para saber la horquilla de exposición necesaria para que el sistema sea viable y puedas retocar los ratios riesgo/beneficio para adoptarlos a la nueva volatilidad. si estas horquillas se ven superadas...(esto se puede llamar adaptación). Aquí lo importante es saber que riesgo vamos a tomar en todo momento en el mercado y no me refiero al fijo de 1% sino en las condiciones de tomar ese 1%. que esperanza tiene???(esto es lo más importante y la mayoría de los foreros no lo exponen)...

Si quieres y cuando tenga algo de tiempo te hago una exposión de como utilizar esta herramienta.

saludos
agma

[Merowingio]

Por favor te lo agradeceria.

Es un tema que me interesa muchisimo, una vez logrado conseguir una sitema con resultado unitario homogeneo y positivo, creo que esto de lo que hablamos es basico para suavizar la curva de tu equity

Un saludo

[agmageton]

Ves haciendo boca con esto, compañero...

Encontra el riesgo optimo para tu cuenta
------------------------------------------------
Algunos quieren grandes ganancias y la volatilidad grande. Otros quieren generar un rendimiento consistente de un 20 por ciento anual con una volatilidad bastante baja.

Hay otra fórmula útil, el 'ratio de Sharpe invertida ", que se describe por Kenneth Grant en su riesgo de libros de comercio: una mayor rentabilidad a través de Control de Riesgos. A diferencia de Kelly, esta fórmula nos permite descubrir la volatilidad que necesitamos en nuestra cuenta para alcanzar nuestros objetivos de retorno.

Los debates convencionales de gestión de riesgos operativos, que a menudo se centran únicamente en cuanto al riesgo en cada operación(aqui voy mero). Como he dicho antes, es en gran medida el porcentaje de su cartera total corre el riesgo que determinan la rentabilidad.

Grant ha trabajado con los fondos de cobertura leyenda Paul Tudor Jones y conoce su oficio. Sus conceptos requieren cierto tiempo para conseguir asimilarlos, especialmente si no eres bueno en matemáticas, pero he descubierto que el esfuerzo queda más que pagado.

El ratio de Sharpe
-------------------------

Técnica de Grant es invertir la ratio de Sharpe. No voy a entrar en las complejidades de la ratio de Sharpe, que la mayoría de la gente ha oído hablar. Pero básicamente es una medida de rendimiento ajustado al riesgo. Cuanto mayor sea el ratio de Sharpe, mejor es la rentabilidad que está obteniendo por la cantidad de riesgo que está tomando. La fórmula es la siguiente:

The Sharpe Ratio = (Return – Risk-free rate)/Portfolio volatility El ratio de Sharpe = (Retorno - tasa libre de riesgo) / volatilidad de la cartera

Volver es lo mucho que genere la cuenta y la tasa libre de riesgo es generalmente el rendimiento de los bonos del gobierno.

Pero ¿qué es la volatilidad? La medida más simple es una desviación estándar de la ganancia / pérdida de la volatilidad. Para resolver esto, establecer una hoja de Excel simple. Cada tipo de día en el valor de su cuenta y cuánto cambia.

INVERTIR El ratio de Sharpe
----------------------------------

Como dice Grant "puede invertir este (ratio de Sharpe), la ecuación para determinar qué nivel de retorno que puedan generar para un determinado nivel de asunción de riesgo". Para ello, se sustituye el ratio de Sharpe para lo que él llama "Sharpe Sostenible ' , que es el ratio de Sharpe que tu quieras tolerar(esto es importante). Para conseguir que vas a tener que empezar el cálculo de la ratio de Sharpe para su cuenta para encontrar una figura que se sienta cómodo.

La inversión de la primera ecuación da lugar a:

Portfolio volatility = (Return – Risk-free rate)/Sustainable Sharpe. La volatilidad de la cartera = (Retorno - tasa libre de riesgo) / Sostenible Sharpe.

Esto nos permite averiguar la volatilidad que necesitamos en nuestra cuenta para lograr nuestro objetivo de retorno. Simplemente sustituto de retorno en la ecuación de nuestra "rendimiento objetivo".

Supongamos el siguiente:

Target rate = 25 per cent Target = tasa de 25 por ciento
Risk-free rate = 5 per cent Tasa libre de riesgo = 5 por ciento de
Return- Risk-free rate = 20 per cent Return-tasa libre de riesgo = 20 por ciento de
Sustainable Sharpe = 2 per cent Sostenible Sharpe = 2 por ciento

Conectar los números y la solución de la ecuación significa que para alcanzar nuestros 25 por ciento de tasa objetivo se requieren 10 por ciento de la volatilidad anual.

Usos prácticos

¿Cómo podemos usar esa práctica?

Si tenemos una hoja de cálculo con la volatilidad (o desviación estándar al día) de nuestra cuenta, podemos ver si es suficiente o demasiado, para lograr nuestro objetivo de retorno. Digamos que quería filmar el 25 por ciento regresa, pero nuestra desviación típica anualizada es sólo el 5 por ciento, que es poco probable de alcanzar nuestro objetivo y tendrá que subir el jugo arriesgando más en cada comercio y más de nuestra cuenta total.

Resumiendo Mero

La clave es empezar a grabar la volatilidad de cada día y luego jugar con los números.


saludos
AGma

[TapeFighter]

Para satisfacer la curiosidad de Imarlo os contaré que mi sistema hace una media de 200-250 negocios por año con una expectativa matemática por operación de 102,80 euros.

¿Se llama por casualidad Sistema SacaSueldo?

No te entiendo TapeFighter. ¿No lo ves factible?

¿Factible? No veo por qué no. El comentario viene a que la expectativa matemática es de 102.80€ por operación - véase unos 2000€ al mes, propio de un sueldo que da para vivir (siempre y cuando no estés atado a una hipoteca).