¿Cómo obtener la consistencia en el trading?

[Dasziel]

Faltabas tu....para dar un toque dulce al post......

Saludos,

[Sugar]

¿Te acuerdas de lo que me comentaste sobre la falacia de pretender acabar cada jornada de trading con el zurrón lleno, sin pérdidas ni dolor?

Pues a eso me suenan a mi eso de los ratios de Sharpe estratosféricos. Cosa chula como objetivo, pero... joder, ¿quien no quiere grandes revalorizaciones de su capital con poca volatilidad en la cuenta?

[Dasziel]

bueno, hablemos de numeros, y asi mejor....

que es para ti estratosferico?


para mi....en intradia consiguir sharpes ente 2 y 3....net profit/max drawdown de 5

En swing esos valores no los he visto nunca ni de lejos....

http://www.traderprofesional.com/bd/arc ... ivo132.pdf


En swing valores de netprofit/max drawdown superiores a 2 son muy buenos....pero eso supone que si quieres sacar por dcir algo X mil al año, vas a tener que aguantar un drawdown de x/2 mil...cosa poco digerible si vas apalancado, si vas a equity es otra cosa....

Esta lista que ten pongo son los mejores, entre otras cosas, porque consiguen numeros de "paper trading" con 100 millones de dolares....

[Sugar]

Pues hablemos de números,
decir que la ventaja del intradía sobre las estrategias de más largo plazo, tipo swing, son los ratios de sharpe "estratosféricos" (mejor preguntale a Roboco lo que esto significa) responde más a un deseo que a la cruda realidad.

Es como decir que el rendimiento dinerario respecto a la inversión en educación de un futbolista profesional analfabeto, tipo Dani Güiza, es estratosférico comparado con el de un neurocirujano. Efectivamente, es así, pero esto no hace ni más viable ni más segura la carrera de futbolista que la de medicina.

Por lo menos así se lo explicaré a mi prole.

Saludos

Espero que te hayan gustado los números

[gabrielg74]

Ahora, el nivel formativo de sus enseñanzas es elemental y de ahí a inferir que después del trading sistemático hay otra categoría "Trading subjetivo" hay un mundo irreal.
Un saludo

Son sus palabras (de Mark Douglas), no mías.

Gabriel

[Gamelu]

Desde mi punto de vista, cualquier forma de trading, discrecional o sistemática, es viable siempre y cuando se ejecute correctamente, al mismo tiempo, el articulo sobre FSB nos da una idea de como hay que trabajar con esta forma de trading.

El trading discrecional, creo que tiene que estar basado en un análisis fundamental mas gestión monetaria, sobraran casi todos los indicadores, la idea es quedarnos con alguno que sigan medianamente bien las tendencias, inercias, volatilidad, falta de liquidez o como le queráis llamar.

Por otra parte, esta el trading sistemático que utiliza datos fundamentales como parte de su algoritmo.

Cualquiera de las tres serán las que yo siga explotando, en swing trading, lo que no concibo es el scalping, no digo que sea inviable pero creo que no lo voy a trabajar mientras mantenga la frescura en estas tres formas.

Saludos

[Merowingio]

Gordon te me estas moviendo al lado discrecional ???

Yo estoy de acuerdo al 101 % con ROBOCO has de tener medidos tus resultados "esperados".. crear un juego dentro de otro con tus parametros elimina cualquier sesgo del mercado.

Juego de numeros,nada mas comprobados, medidos y ejecutados en real.

No sabe lo que ocurrira en las proximas 20 operaciones, pero conoces de antemano el resultado de las proximas 200/500/1000 trades.

Ese debe ser nuestro objetivo.

Y luego control exquisito de que ocurre lo que tiene que ocurrir ( aqui me refiero a que si tu sistema oscila en una fiabilidad del 35-40 % se mueva en esos numeros y no se vayan a 10 o a 60 % ) y con el ratio W/L lo mismo.

El trading discrecional es alquimia y eso no se puede medir con un cierto grado de fiabilidad.

[Dasziel]

Sugar, Lo de guiza obviamente para nuria bermudez ha sido una mala inverison...fijate, lo hace famoso, le lleva el sharp a los cielos, y mirala, ahora aguantando el drawdown.....

[Dasziel]

Gordon te me estas moviendo al lado discrecional ???



El trading discrecional es alquimia y eso no se puede medir con un cierto grado de fiabilidad.

Claro, y Karpov es un puto pringao, que Deep blue le gano.
Por eso en el poker, los bots no se comen una mierda en nivlees altos...

Lo que si esta claro es que el TRADING SISTEMATICO ES UN GRAN ENTRETENIMIENTO Y UN GRAN NEGOCIO, (sistemas,comisiones de brokers que ven como se hinchan sin hacer nada, etc...)
LA verdad es qeu la trading discrecional le ocurre lo mismo...
Pero que quieres que te diga...

Yo para entreterme juego al poker....

[oni]

Hola

Me he leído por encima algo del hilo , y comentarios.

Me llama la atención , que más de una vez se habla del trading sistemático como algo poco válido , en su defecto , que no puede generar altos ingresos sostenidos.

Mi pregunta sería ... Si se puede argumentar ese razonamiento ¿?

[gabrielg74]

Hay varias razones que hacen atractivo el trading sistemático:
1.Elimina el factor emocional que para muchos es un problema. Pero si estamos jugando a un juego emocional, olvidarse de las emociones me parece una tátcica avestruz más bien. Es ignorar el problema, no solucionarlo.
2.La batería de datos hace que uno tenga seguridad y confianza. Muy bonito, pero si todo el mundo tiene ordenador y datos a tutiplén ¿dónde está la ventaja? Solo la veo si tienes datos que los otros no, o sea, información privilegiada...y yo no la tengo, desde luego.

Uno de los objetivos de realizar trading mecánico (sistemático) es precisamente 'tratar' de eliminar el factor emocional. Pero el simple hecho de que el operador haga trading sistemático no lo elimina. Y no es posible olvidarse de las emociones. Nunca he conocido a un trader (de cualquier tipo) que no sienta nada. Lo importante es solucionar el problema aprendiendo a manejar las emociones de forma correcta, y no permitir que influyan en la ejecución de la operativa.
Le preguntaron a Van Tharp: ¿cuáles son las emociones que pueden ayudar en el trading? Respuesta: NINGUNA.

Tener todos los datos disponibles ni significa ninguna ventaja, la ventaja se obtiene con la correcta interpretación de la información y su aplicación.

Gabriel

[gabrielg74]

En cuanto a habilidad en leer gráficos, existe. En parte es innata y en parte se aprende. Yo creo que realmente se puede enseñar. Y si no, fíjate en el libro de Brooks que Gabriel está traduciendo.

Sólo una aclaración, yo NO estoy traduciendo el libro, lo están traduciendo algunas personas en España y al parecer en Argentina. Hay algunos capítulos traducidos hasta ahora.

Al Brooks no se opone a que sea traducido. Dice que no es su problema, que es de la casa editora ya que es la dueña de los derechos, y la casa editora nunca respondió a la solicitud que le hicimos de que nos diera permiso de traducirlo, así que supongo que tampoco les preocupa mucho.
Si alguien se interesa en leer lo que hay me puede enviar un privado.

Saludos,

Gabriel

[Etrade]

En realidad plantearselo como un juego puede no estar muy desencaminado.
Es un juego de estrategia.
Por lo tanto las estrategias a utilizar pueden ser tan diferentes como jugadores participen y entrar a discutir si uno es mejor u otro peor, no tiene mucho sentido. Se puede decir a mi me va bien así, pero eso no quiere decir que los planteamientos de otro haya que desmerecerlos.
Yo opero de manera totalmente sistemática y me va bien, estoy contento. No se si mis resultados serán peores que los de otro que usa otra filosofía, probablemente para unos si y para otros no.
El caso es que a mi me valen.
¿Porque lo hago así?
Yo parto de la base de que los movimientos futuros de los precios son absolutamente impredecibles, podemos tener intuiciones, sospechas incluso datos que nos incitan a pensar que el movimiento va a ser de una determinada manera, pero para verificarlo tendremos que esperar a ver que ocurre realmente. Unas veces acierto y otras no, pero esos aciertos o fallos los considero puramente aleatorios, es como echar una moneda al aire, bueno acierto más que los analistas expertos que salen en la radio. En cualquier caso ni siquiera me planteo cambiar de filosofía operativa.
Desconozco si hay personas que tienen una habilidad especial en este sentido, es probable que si, pero en cualquier caso sería fruto de una gran experiencia.
Sin embargo con el trading sistemático si tengo una certeza, que es la siguiente. La proxima operación no se si me saldrá bien o mal, pero se que en un número grande de operaciones siempre gano, simplemente por criterios estadísticos. Eso me da mucha tranquilidad, porque si pierdo unas cuantas veces seguidas pienso que eso solo significa que queda menos para que llegue la buena. Claro con el tiempo vas mejorando la operativa y cada vez pierdes menos veces.
El trading sistemático tiene además una cualidad que creo que está todavía por explotar en toda su magnitud que es la posibilidad de automatización.
Un saludo.

[gabrielg74]

Desde mi punto de vista, cualquier forma de trading, discrecional o sistemática, es viable siempre y cuando se ejecute correctamente

100% de acuerdo.

El trading discrecional, creo que tiene que estar basado en un análisis fundamental mas gestión monetaria, sobraran casi todos los indicadores, la idea es quedarnos con alguno que sigan medianamente bien las tendencias, inercias, volatilidad, falta de liquidez o como le queráis llamar.

El trading subjetivo (discrecional) puede estar basado en muchos conceptos diferentes, no necesariamente en análisis fundamental. Pueden hacerse con indicadores o sin indicadores. No hay un único sistema. El que yo aplico está basado estrictamente en la Acción del Precio.

Gabriel

[gabrielg74]

Hola

Me he leído por encima algo del hilo , y comentarios.

Me llama la atención , que más de una vez se habla del trading sistemático como algo poco válido , en su defecto , que no puede generar altos ingresos sostenidos.

Mi pregunta sería ... Si se puede argumentar ese razonamiento ¿?

El trading sistemático SÍ es válido y puede perfectamente generar resultados altos y consistentes. De igual forma que el trading discrecional y el intuitivo. Si los haces correctamente.

Gabriel