Ha llegado el momento de aprender ................ A GANAR

[Merowingio]

Despues de muchos años persiguiendo sombras, por fin he encontrado el camino correcto, y me dispongo a EMPEZAR un viaje del que no hay regreso posible.

Aunque este nuevo comienzo es solo una etapa mas del largo viaje, quiero diferenciarlo bien del resto, marcar un punto de inflexion y decir mira,.... a partir de ABRIL 2010 he comenzado a operar como lo hacen los profesionales.

Me ronda la cabeza praticarme una autoentrevista, o monologo.... o ya veremos lo que sale, espero ser ordenado.

¿ Que quiero ? Pues quiero obtener la completa libertad financiera

¿ Que necesito ?
Primero necesito tener un plan estrategico que me guie en cada paso posterior que debo dar.
Ya tengo diseñado ese plan estrategico que consta de 3 fases :

- Embrion : 2008 - 2010 ( Completada )
- Fase Inicial : 2010 - 2012
- Fase Pasiva : 2012 - 2015
- Fase Profesional : 2015 - 2020

Como veis el objetivo de la libertad financiera lo planteo a 5 años vista.

¿ Como conseguir libertad financiera ?
Haber, la libertad financiera tal y como yo la concibo consiste en obtener un INGRESO PASIVO ( dinero que entra en tu cuenta sin que tu te muevas del sofa con tu cervecita ) , un Ingreso Pasivo determinado X

¿ Que herramientas tienes ?
Dispongo de un COMPLETO PLAN OPERATIVO que define que debo operar ( USDJPY ) cuando operarlo ( Tramos de 8 horas ),
Este plan incluye ( o mejor dicho se basa en un SISTEMA OPERATIVO ) que sera el vehiculo que nos haga incrementar nuestra cuenta.

Asi pues quiza os interese conocer mi sistema operativo, pues os lo contare....

El objetivo de mi sistema es crear un juego de numeros que cumpla dos condiciones :

1) Que tenga una ventaja matematica ( edge ) y que ademas esta sea perdurable en el tiempo

La tengo, es muy simple, prefijar un rango ( Maximo / Minimo del tramo de 8 horas ), entrada en la rotura del rango, stop en el otro extremo y cierre al final de la barra.
Os reto a que lo probeis en cualquier timeframe y cualquier activo, probadla con un minimo de 1500-2000 operaciones y me contais lo que veis.

2) Que sea ejecutable y automatizable
No basta con tener un sistema que TEORICAMENTE funciona de maravilla y te da un edge, NO BASTA, ademas de eso tiene que ser aplicable y tienes que poderlo aplicar TU. Con esto me estoy refiriendo a comerte los slipages, spreads, gaps, errores, circunstancias, consexion a la red, ausencia operativa, vacaciones y 1000 eventualidades que sin duda ocurren.

Pues resulta que tamben lo tengo, una vez comprobado que la rotura de rangos me da una ligerisima ventaja matematica ( NO SE NECESITA NADA MAS ), solo he de cerrar mis operaciones en el nivel de cierre que marca la barra.
Cuando intentas hacerlo te das cuenta de que no es posible por los spreads,,,, etc. para solucionar esto he creado la simbiosis de dos operativas.

ROTURA DE RANGOS + RATIO 3:1

¿ Como planteas una operacion ?

Defino el rango ( 93.250 - 92.600 )
Defino el riesgo de ese rango ( 650 puntos )
Defino el Nº Lotes ( Con el cuadro de MM que luego explicare )
Defino el profit ( 3x1 = 650 x3 = 1950 puntos )
Pongo el stop ( Otro extremo del rango)

Lanzo la orden y luego el mercado hace lo de siempre......................lo que le sale de los eggs

¿ Como gestiono mi operacion ?

Ya os he contado que mi EDGE se basa en cerrar todas las operaciones en el nivel de cierre de la barra H8, y eso es lo que voy a intentar.
Para ello tengo medido la MAE ( maxima excurison adeversa ) que se mueven mis operaciones a partir del nivel de cierre, y he obtenido un valor optimo para mi de 300 puntos. En ese nivel de 300 puntos el 67 % de las operaciones no se cerrarian durante la siguiente barra H8 y me permitiria intentar cerrar la operacion en mi nivel edge.

En ese instante de tiempo, cuando se produce el cierre de H8 tengo 3 factores :
a) Profit = + 1950 puntos
b) Nivel cierre = EDGE
c) Stop 300 = -300 puntos

En el momento en que el precio se mueva por encima del nivel de cierre de la barra y yo pase el stop a ese nivel ( llamado nivel de cierre, nivel breakeven, nivel edge... da igual el nombre ) en ese instante esa operacion ya esta muerta, y se cerrara :
a) NIVEL PROFIT + 1950
b) NIVEL EDGE = cierre barra H8

Como veis en cualquiera de las dos situaciones estoy dentro de un juego con esperanza matematica positiva.

Ademas..................esto es cojonudo pq ya se los resultados que voy a obtener, o mejor dicho los resultados MINIMOS NECESARIOS para que las operaciones que se vayan a profit compensen aquellas que me "quiten" 300 puntos.

RESULTADO ESPERADOS

NULAS 19-20 % ( Segun sistema rotura rangos )
STOP RANGO 10-11 % ( Segun sistema rotura rangos = -600 puntos )
RESTO ( 70 % )
20-25 % Cierre H8 ( EDGE Segun sistema )
40 % ( Me "quitan" 300 puntos )
10 % ( profit + 1200 ) ** Anoto 1200 pq la otra tercera parte ya me la daba el sistema de rotura de rangos

Asi pues con un plantemaiento inicial de un ratio 3:1 y un rango de 8 horas, he creado un juego con ventaja matematica y perfectamente y comodamente ejecutable.

¿ Como cierro mi operacion ?

ESTO ES LO NECESARIO APRENDER MUY BIEN PARA GANAR A ESTE JUEGO ..........
COMO CIERRO MI OPERACION.

Tiene que estar muy muy claro antes de abrir cualquier operacion como, cuando y de que manera , asi como en que niveles se ha de cerrar tu operacion.
En mi caso hay varios niveles en los que " SE CIERRA" la operacion yo no he de hacer absolutamente nada pues ya he prefijado esos niveles.

Nivel Profit
Nivel cierre H8
Breakeven ( coste 0 )
Stop -300
Stop inicial

Todas las operaciones se cerraran de manera automatica cuando lleguen a esos niveles............NO TENGO LA NECESIDAD DE CERRAR MANUALMENTE NINGUNA OPERACION............y eso es un alivio de la ostia.

¿ Cuanto riesgo asumes en cada operacion ?
Vamos a definir PREVIAMENTE una tabla de MM, en la cual en funcion del nivel de caja en el que estamos subimos o bajamos nuestro nivel de riesgo.

Tambien hemos dividido nuestra tabla de MM en 3 fases :

Fase Inicial Riesgo Alto ( En esta fase no disponemos de una herramienta monetaria potente y hasta alcanzarla nos vemos obligados a exponer mas de lo que relamente nos gustaria ) desde el momento en el cual el mercadonos empieza a dar algunos puntos aumentamos nuestro riesgo ( con su dinero ) hasta obtener un nivel apropiado de caja para pasar a la siguiente fase.
El riesgo inicial sera el 2% de la cajaincrementndose hasta el 2,75 %

Fase Crecimiento lento
En esta fase ya partimos de una caja apropiada y empezaremos con un riesgo del 1,6 % de la caja hasta acabar esta fase en el 0,6 % de la caja. Objetivo temporal a partir de enero de 2013

Fase Profesional
Partimos de un riesgo inicial del 0,5 % para acabar...........................operando ocn un riesgo del 0,2 %
Aqui esperamos llegar a partir de 2015.

Puedo permitirme el riesgo de que se retrasen cada fase 1 o 2 años................la cuestion es que al final llegare a m destino.

[Merowingio]

Ahora ya tengo un historico que me dice los resultados que se han producido en el pasado y con los cuales ME HACIA RICO, y un completo plan operativo que me permite INTENTAR ejecutar unos numeros iguales ( o superiores ) a los teoricos que he analizado.

En este punto nuestra labor se ha de centrar en :

1) INTENTAR OPERAR CORRECTAMENTE
Hay que ejecutar lo planificado correctamente, poner bien las odenes, vincularlas mediante una orden OCO ( One cancelled other ),Poner bien el stop -300,

NUESTRO OBJETIVO ES LLEVAR LA OPERACION HASTA EL NIVEL DE CIERRE H8 ESA ES NUESTRA UNICA PREOCUPACION CUANDO ABRIMOS UNA OPERACION.

2) COMPROBAR QUE LO EJECUTADO EN LA REALIDAD SE AJUSTA A LO ESTUDIADO TEORICAMENTE

Y realizar lo mismo una y otra vez, un dia tras otro hasta que esa ligerisima ventaja matematica que tienes ( SI EJECUTAS CORRECTAMENTE TU SISTEMA ) se muestre.

Es mas que conveniente marcar objetivos mas cercanos y facilmente alcanzables para llegar hasta el final.

ES DE VITAL IMPORTANCIA NO ASUSTARSE CUANDO TRAS GANAR 2000 PUNTOS HAS DE DEVOLVER AL MERCADO 2500
Este es uno de los PUNTOS CRITICOS en los que la mente sobretodo en las primeras 500 operaciones ha de ser muy muy fuerte.

[Morillo]

merowingio, según tus estudios, qué DD has llegado a tener con el sistema que planteas?

lo cierto es que te mereces un 10 por la explicación, funcione o no (espero que sí y que dentro de 6 años te permitas una botellita de buen vinillo blanco que seguro que a mas de uno en este foro la cogerá con ánimo)

[futurex]

APRENDE PRIMERO A PERDER , lol .

[Merowingio]

La operativa, tras + 5000 operaciones , desde el año 2003 muestra un resultado neto de :

0,012 puntos / operacion ( USDJPY )

El maximo DD ha llegado a ser de 20 puntos, osea que podria necesitar de 1500 operaciones para levantarte si entras en un pico maximo ( 2 años ) Si esto ocurre con la operativa lanzada no hay problema, pq ahora lo arranco con un activo pero cada incremento X de caja pasaremos a operar con dos activos descorrelacionados,

Aunque el DD promedio esperado esta en aprx 3,5 -4 puntos, en este caso necesitarias ( 300 operaciones ), digamos que si cuando lo pones en marcha entras en un DD severo puedes estar 4 o 5 meses cayendo.

Que son 5 meses en una vida ????

Es lo que hay............... nadie dijo que fuera facil ganar dinero

[Morillo]

y alguna hora de preferencia para abrir la orden?

quiero decir, te da igual abrir la orden a las 12 de la noche que a las 8 de la mañana?
tengo curiosidad por tu sistema, aunque no se si me ha quedado muy claro cuando decides mover el stop a -300 y cuando a breakeven

[Fer137]

La operativa, tras + 5000 operaciones , desde el año 2003 muestra un resultado neto de :

0,012 puntos / operacion ( USDJPY )

El maximo DD ha llegado a ser de 20 puntos, osea que podria necesitar de 1500 operaciones

A que llamas puntos? (Supongo que no son pipos, no habría un DD de 20 con stops de 300)

[Morillo]

supongo que se referirá a las decimales de pip, viendo que el ejemplo que ponia era con un par de cinco dígitos

yo sigo sin pillar cuando mueves a breakeven ... será q estoy espesete a estas horas ya

[Fer137]

Ah, creo que lo que dice es un punto=100 pipos usdjpy

[Fer137]

La operativa, tras + 5000 operaciones , desde el año 2003 muestra un resultado neto de :
0,012 puntos / operacion ( USDJPY )

En un sistema de barras de 4H sacar menos que el spread como media parece bastante justito. Por cierto, tuviste en cuenta el spread (y posible slipagge) en los calculos al abrir y cerrar operaciones? Un pipo te cambia toda esa estadistica.

Por otra parte hacer previsiones a 5 o 10 años vista con algo así es poco recomendable, el mercado varía, y con resultados tan ajustados como esos ya ni te digo.

[Russell Edgington]

vamos. lo que llevo haciendo yo tb desde hace meses con el eurjpy..una caja.

y ami que el usdjpy no me gusta...xDD

por cierto yo llevo un par de semanas probando este método pero con el market profile.

los resultados son asombrosos pero tengo que estudiarlo bien a fondo.

[watermelon]

Buen planteamiento de estrategia,pero para mi tiene un punto débil.

En cuanto al DD,cuando este surge,hay que cambiar la operativa para minimizarlo,esto es reducir el tramo de ratio win/loss,por ejemplo si trabajas con un ratio 1/3,supongamos 200 puntos a 600, cuando surge el DD,yo lo canviaria a 1/3 igual,pero 50 a 150,así si la estrategia es ganadora minimizas el tamaño y la duración del DD.
Esto se podria decir que es Money Management,pero como suena a campestre lo dejamos en ser un poco puutas.

[Fer137]

La operativa, tras + 5000 operaciones , desde el año 2003 muestra un resultado neto de :
0,012 puntos / operacion ( USDJPY )

En un sistema de barras de 4H sacar menos que el spread como media parece bastante justito. Por cierto, tuviste en cuenta el spread (y posible slipagge) en los calculos al abrir y cerrar operaciones? Un pipo te cambia toda esa estadistica.

Por otra parte hacer previsiones a 5 o 10 años vista con algo así es poco recomendable, el mercado varía, y con resultados tan ajustados como esos ya ni te digo.

Si no me equivoco has hecho todo ese testeo a mano y en el historico solo tienes el Bid, (supongo, ya que en FXCM el spread es variable y faltaría ese dato). Asi que esos 1.2 pipos de supuesta ganacia media serían simplemente parte del spread si no lo tuviste en cuenta.

[Merowingio]

Llamo puntos a cada pip del usdjpy pj desde 93,263 - 92,623 hay 1000 puntos

Respecto al spread, veamos, el estudio esta realizado pr niveles.

Apertura = Nivel maximo ( Yo abro en ese nivel ) independientemente de que mi operacion se abra (25 puntos antes por el spread )
Cierre = Nivel de cierre de H8 ( ese nivel es unico pj 93,145 ) Y yo tb cierro en ese nivel independientemente de que tenga que llegar hasta 93,160 para cerrarse.

Asi pues mis operaciones van desde un nivel hasta el otro.....podriamos decir que mi coste en spread es 0 ( la realidad es que un % de operaciones se abriran antes del nivel señalado y se iran abajo ) pero ese coste creo que la estrategia puede asumirlo

Respecto a la cantidad de años .............. lo bueno del sistema es que su unica variante es el movimiento del activo, si se mueven son mios.

[Fer137]

Llamo puntos a cada pip del usdjpy pj desde 93,263 - 92,623 hay 1000 puntos

Entonces el DD no podría ser 20 puntos, con esos stops de 300. Según lo que decias antes creo que llamas un punto = 100 pips (esos 1000 de 3 decimales)

Respecto al spread, veamos, el estudio esta realizado pr niveles.
Apertura = Nivel maximo ( Yo abro en ese nivel ) independientemente de que mi operacion se abra (25 puntos antes por el spread )
Cierre = Nivel de cierre de H8 ( ese nivel es unico pj 93,145 ) Y yo tb cierro en ese nivel independientemente de que tenga que llegar hasta 93,160 para cerrarse.
Asi pues mis operaciones van desde un nivel hasta el otro.....podriamos decir que mi coste en spread es 0 ( la realidad es que un % de operaciones se abriran antes del nivel señalado y se iran abajo ) pero ese coste creo que la estrategia puede asumirlo

O sea, calculas los niveles según el grafico del bid y no tienes en cuenta el spread que pagas en cada operación, y como este es mayor que la ganancia media de 1.2 pipos (o 12 con tres decimales) perderías dinero.