Consulta: Como evitar el bloqueo al operar

[haiku]

pero siendo justos, eso no se podria aplicar a las victorias tambien? entonces el mismo sistema dicta que la posibilidad de acertar 10 veces seguidas tambien es de un 1% lo que entonces rebaja el ratio de aciertos/perdidas, al 50%....

por lo que tiene el mismo % que lanzar una moneda al aire no?

[Rafa7]

pero siendo justos, eso no se podria aplicar a las victorias tambien? entonces el mismo sistema dicta que la posibilidad de acertar 10 veces seguidas tambien es de un 1% lo que entonces rebaja el ratio de aciertos/perdidas, al 50%....

por lo que tiene el mismo % que lanzar una moneda al aire no?

Hola Haiku,

No sé a donde quieres llegar.
Si el procentaje de aciertos es p, espresado en fracción, una racha victoriosa con probabilidad no inferior al 1% sería:
p^n = 0,01
Aplicando logaritmos neperianos:
n * Ln(p) = Ln(0,01)
n = Ln(0,01) / Ln(p)

En el mismo ejemplo, donde p = 0,4, tendríamos:
n = Ln(0,01) / Ln(0,4) = 5,02588318946412.

Entonces deducimos que una racha de 6 victorias tendría una probabilidad inferior al 1%.

Pero entonces, haiku, este dato, ¿sabrías aprovechar este dato de alguna manera?

En cuanto a lo que dices de echar una moneda al aire, la probabilidad de acierto no es lo único importante. También es importante cuanto ganas cuando ganas y cuanto pierdes cuando pierdes.

Me propuse mostrar lo del cálculo de probabilidades de una racha perdedora porque es eso precisamente lo que bloquea a pablinate.

Saludos.

[haiku]

queria decir que si elmetodo y resultado es igual para calcular victorias...si puede valer para calcular que X victorias seguidas tienen un % ...de que salgan tantas veces, pero se sigue manteniendo elclasico 50% de un lado u otro,como cuando se lanza la moneda. solo calcula la cantidad de veces que puede pasar eso seguidas, sin descartar lo facil o dificil que sea irse a un lado u otro.

de todas formas yo... ampliaría aun mas la formula, incluyendo el calculo de pips en rangos de 5...

es decir, no solo calcular cuanto % hay de que se falle 10 veces seguidas, si no ademas cuanto % hay de que se falle (que se vaya para la direccion contraria) 10 veces seguidas, en...5 pips,¿y en 10? etc...

asi sabremos cuanto porcentaje de error tenemos,y hasta que punto es viable.

por que a lo mejor yo puedo soportar 10 equivocaciones de ...20 pips. pero no de 40. por ejemplo

[Rafa7]

es decir, no solo calcular cuanto % hay de que se falle 10 veces seguidas, si no ademas cuanto % hay de que se falle (que se vaya para la direccion contraria) 10 veces seguidas, en...5 pips,¿y en 10? etc...

haiku,

Cuando le pregunto a pablinate si tiene capital suficiente para afrontar una racha de probabilidad el 1%, sobreentiendo que si la racha es de n perdidas consecutivas, se puede calcular el capital necesario para afrontar esa racha.
Por ejemplo, n * L, donde L es el promedio de pérdidas de las operaciones perdedoras. Y si trabaja con stop loss iniciales, L puede ser la pérdida máxima. Existen muchas manera de calcularlo.

Saludos.

[haiku]

ok. gracias por tus apuntes yo aun toy empezando en esto de matematica financiera, pero me parece bastante interesante.

[7pasos4x]

Si me permiten meter mi cuchara aquí:

Yo creo en principio que cuando te bloqueas por una racha perdedora se debe a 2 factores:

1) No tienes un conocimiento pleno de cómo se comporta tu técnica. La única forma de conocer perfectamente cómo debe comportarse tu estrategia es haciendo un back test extensivo aplicándola, que incluya varios años (para que sepas cómo se comporta en años buenos y también en años malos) y puedas reconocer su comportamiento típico (cuánto drawdown hace cuando le va mal vs cuánto rinde cuando le va bien) solo así sabrás si la exposición al riesgo que estás haciendo con tu estrategia es adecuada y por lo tanto si es viable.
Es imposible que sigas ciegamente tu estrategia si no estás cierto de si te dirige al cielo o el infierno.

2) El tamaño del drawdown es mayor al que puedes tolerar. Hay una tendencia natural a sobrevalorar nuestra capacidad de soportar un drawdown. Pasa mucho que cuando estás en las pruebas en históricos ves que la cuenta hubiera hecho una caida acumulada de XX% y dices, ah vale pero a cambio gano XXX% ¡me la juego! pero ¿qué pasa? que es fácil perder dinero que no se está jugando en realidad y por solo unos minutos, a lo mucho días (si tardas mucho en hacer tu back test) pero al operarlo en realidad, eso se transforma en tu dinero y tu tiempo en pérdida, lo que hace que tengas mucho más tiempo para cuestionarte y probablemente el dolor sea más intenso por lo mismo.

[FxDelgado]

Totalmente de acuerdo con las explicaciones de Seven. Hay que seguir el plan y el sistema pase lo que pase. Si esto no sucede, quizás es que tu sistema no vaya contigo o no confíes plenamente en él.

O lo que suele ser más habitual: que vas sobreapalancado.

Saludos.

[Andresprotrader]

Overtrading es una de las causas más comunes de pérdidas. Cuando usted tiene múltiples posiciones que se abren al mismo tiempo, es mucho más difícil que usted pueda controlar y gestionar todas las operaciones al mismo tiempo, como si tuviera una sola posición. Así que mi consejo es para abrir una posición a la vez. No abra una nueva a menos haya asegurado el TP o el SL en el sistema.

[Rafa7]

Cuando usted tiene múltiples posiciones que se abren al mismo tiempo, es mucho más difícil que usted pueda controlar y gestionar todas las operaciones al mismo tiempo, como si tuviera una sola posición.

Hola Andresprotrader,

No solo es que sea más difícil. El mayor problema es que el riesgo por operación puede ser adecuado pero el riesgo por todas las operaciones abiertas sobrepase la f-optima o se acerque demasiado a ella. Y si el riesgo es excesivo, viene el desastre.

Es bueno abrir varias posiciones, si uno tiene calculado el riesgo no solo por operación sino el riesgo global de todas las operaciones.

Por ejemplo, si uno usa algoritmos como Fixed Fraction o Fixed Ratio, si el algoritmo nos dice que abramos n contratos podríamos abrir varias posiciones pero siendo el número total de contratos n. De esta manera el riesgo es menor que si concentramos los n contratos en una sola posición.

Saludos.

[predator75]

Hola, después de encadenar varias operaciones con pérdidas, me ocurre que me bloqueo y me entran dudas a la hora de abrir posiciones observando como muchas de mis entradas serían buenas según mi sistema y me quedo mirando la pantalla sin pulsar el ratón, esto me provoca ansiedad por operar y en varias ocasiones me ha hecho entrar tarde con la consiguiente pérdida realimentando mis dudas.
Quisiera saber si alguno teneis la receta para superarlo o realmente me tendría que dedicar a otra cosa.
Gracias anticipadas.

La receta es saber de antemano que su sistema cuenta con una esperanza matematica positiva. Creo que eso va a darle la seguridad suficiente. Puede buscar la formula en google.

[Rafa7]

La receta es saber de antemano que su sistema cuenta con una esperanza matematica positiva. Creo que eso va a darle la seguridad suficiente.

Hola predator75,

De acuerdo que ayuda saber, de antemano, que el sistema tiene esperanza matemática positiva. Pero eso de ninguna manera da seguridad suficiente. Además es necesario anticipar cual es el DrawDown que se pueda producir. Porque si tu capital es insuficiente para resistir un DrawDown, arruinas tu capital. Y ese peligro deja una gran inqueitud psicológica (y matemática).
No es suficiente que el sistema sea ganador, también hay que contar con el capital suficiente. (Si lees mis post en este hilo, espero que entiendas a que me refiero).

Saludos.

[predator75]

Lo entiendo perfectamente. Gracias por su comentario porque por suerte o por desgracia nunca me lo habia replanteado.

Probablemente la solucion esta en aplicar una ecuacion que tambien incluya el drawdown. Aplicandola podria operar con completa seguridad, mientras tenga la disciplina necesaria para seguir el sistema.

[Rafa7]

Probablemente la solucion esta en aplicar una ecuacion que tambien incluya el drawdown. Aplicandola podria operar con completa seguridad,

Hola predator75,

La seguridad completa no existe en Trading.

Digamos que si calculas un DD con un porcentaje muy bajo de que suceda, puedes operar con la suficiente seguridad como para no estar preocupado de sí la próxima operación será ganadora o perdedora.

Saludos.

[predator75]

Claro, a eso me referia. Es inevitable perder alguna que otra vez pero esta todo dentro del conjunto estadistico. El miedo no esta en llevar una racha de 5 perdidas seguidas y volver a hacerlo, sino en no conocer si en 100 operaciones estaras o no en positivo.

Si tienes las probabilidades a tu favor y has supuesto que el drawdown no va a dar problemas, estas jugando una mano con una pareja de ases.