Hola a todos y bienvenidos a mi hilo de desahogo.Llevaba mucho tiempo queriendo montar un hilo sobre mi operativa pero no sabia como enfocarlo.Al final los acontecimientos se han precipitado y lo empiezo hoy.
Soy jda,ya me habreis leido por ahi,soy el vendedor de conos del ibex que lleva 16 años viviendo de esto y que hace 7 años cometio el error de hacerse una casa para vivir y descapitalizarse.Desde entonces malvivo del trading porque nunca he hecho otra cosa.Añadamos a esto que tengo familia numerosa y mi mujer era ama de casa.Y nunca he sido rico.
Ya se ,mi vida es para escribir un libro.
Aqui seguireis mis peripecias y el que quiera le explicare mi manera de operar.
¿por que elijo este momento para empezar este hilo?Muy sencillo.El viernes me dieron en el vencimiento un palo bien gordo y no se si me recuperare.Que mejor forma de demostrar algo a la gente que te vean en directo salir adelante o acabar un negocio que comenzo cuando era un niño ,y que profesionalmente me ha dado 16 años de sustento.
Pero como todo negocio llega el momento en que si sacas mas de la caja de lo que entra al final se va a pique.
Mi situacion ahora mismo es muy limite y 1 mes o dos mas de perdidas significaria que lo tendria que dejar.Y no porque no sea ganador si no porque sin capital no se puede vivir de esto aplicando mi sistema.Yo entiendo que haya gente cualificada para sacar dinero con futuros o forex.Yo no.Yo solo se hacer conos y para vivir necesitaria mucho dinero,por lo menos 6 cifras que yo no tengo.
Hace año y medio,viendo el tema que teniamos mi mujer y yo decidimos tomar decisiones drasticas para salvar el negocio.Ella comenzo el estudio de una oposicion y yo añadi a mi tarea de trader ser el amo de casa de una familia numerosa.Tenia una mision:aguantar la familia 5 años,que es el promedio de sacarse una oposicion.Quedan 3 o 4 años.Mucho tiempo.Esta claro que con un sueldo entrando en casa y sin hipoteca lo de la bolsa se ahorraria y pasaria a otro estadio mas placentero:ganar para ahorrar.
Muchos os echareis las manos a la cabeza por muchas cosas pero os digo una cosa:que me quiten lo bailao!!!!
Este foro tan ultimamente en horas bajas me ha ofrecido la oportunidad de contactar con varios foreros y sobretodo me ha hecho compartir mis penas y alegrias con 2 personas que se que me van aportar mucho y que me van a modelar y mejorar,seguro.Vosotros tambien me podeis ayudar,con animos o comentando lo que querais.Tened en cuenta que hasta hace año y medio no conocia a nadie que fuera trader.Asi que estaba mas solo que la una.
Y como soy operando?creo que mi mayor cualidad es que he encontrado el camino solo a base de prueba y error y que tengo mucho aguante psicologico.
Mis errores son muchos:muchas veces sobreopero con los futuros para cubrirme las opciones,arriesgo demasiado en el tamaño de mi posicion(no tengo otra si con poco dinero quiero mantener una familia) y me cuesta mucho realizar cambios en mi operativa.
Este viernes abri el cono habitual en 10500 del ibex.Se me fue demasiado abajo.Cobre bastante porque la volatilidad esta alta,pero no empece con buen pie y si sigue bajando mañana tendre problemas nada mas empezar.Para este vencimiento tengo calculado unas perdidas semanales estandard y una perdida en la semana final mas grande.El objetivo es tratar de ganar el 20 o 25% de la prima cobrada.Semana a semana os comentare como voy y como voy psicologicamente.Y si soy bueno.Para este vencimiento voy a operar menos futuros de lo que hacia antes.Evitare las operaciones de trading muy cortoplacista que hacia y me limitare a acompañar al mercado.
Tratare tambien de mirar un poco mas los graficos,que es algo que antes no hacia durante la sesion.Todo esto necesitare tiempo y me da un poco de miedo porque yo he tenido siempre mi manera muy particular de operar y es la que me llevo hasta aqui.Iremos viendo como va.
Asi que os invito a que leais este folletin:¿durara 1 mes,2 12 o toda la vida?pues no lo se ni yo.Nos vemos
jda,trader y marujo
Re: jda,trader y marujo
¿como opero?
Yo hago conos vendidos.Eso consiste en vender una opcion call y una opcion put en el mismo strike.Cobras mucha prima pero empiezas a perder prima por una de las patas por las que vaya el precio del futuro.
¿que hago yo?
una vez abierto el cono que lo suelo abrir a un mes de vencimiento,me dedico a comprar o vender futuros siguiendo al precio.Trato de cubrirme un 33% de la posicion con futuros segun lo vea.El plan es cuando se mueve el mercado un 3 o 4%,ajusto mi posicion.Traslado el cono al nuevo precio que este el futuro,y el coste del ajuste lo trato de pagar con el futuro que cubria mi posicion.
En la semana final mi estrategia acusa mas los movimientos y casi no se puede ajustar,asi que debo ir mas agrsivo con la cobertura de futuros.
Si alguien no entiende que pregunte.
Esto lo llevo haciendo 4 años y ningun año he perdido.Tampoco he ganado muchisimo como hice con las cunas,pero con ellas si perdi 3 años.Me siento comodo operando los conos,y este año llevaba un gran año,hasta junio y julio que han sido malos.
Mi operativa lo que mas sufre son los gaps de apertura sin que este cubierto.Este viernes hubo uno gordo y yo sin cubrir.Por eso perdi tanto.
Si no entendeis preguntad.
Cuando acabe este vencimiento de septiembre,si sigo en mercado es muy probable que baje mi numero de contratos para tratar de ganar menos pero por lo menos sobrevivir.Ya he tenido dos ocasiones en que por arriesgar mucho mi cuenta daba un salto pero tambien pasa que cuando te la metes es gorda y la cuenta tiene riesgo de quiebra.
Asi que mi plan es salvar este mes como pueda,y a partir del siguiente mes reducir contratos ,ir con pies de plomo,y tratar de mantener la cuenta 3 años,aunque no la suba.Siempre tuve la esperanza de subir mi cuenta mucho arriesgando,pero veo que asi la voy allevar a la quiebra.Es mejor ganar poco y no crecer controlando el riesgo.Bueno,eso de ganar poco es relativo.Hablo de tratar de ganar 50% o 100%,no 300 o 200% que era lo que trataba de buscar.
Tranquilos,dos foreros me vigilan y me daran en el culo si no cumplo mi palabra.Solo habria una posibilidad de que siguiera con el mismo numero de contratos el proximo mes,y es que la volatilidad subiera muchisimo y valiera la pena monetariamente abrir muchos contratos.
Psicologicamente yo afronto los problemas de la siguiente manera.Tras el moomento jorobado de asumir lo mal que he hecho algo,empiezo a ver mis fallos y sobretodo monto un plan para el futuro que hace que me llene de optimismo y positivismo.Soy positivo por naturaleza y me gusta ver el futuro con alegria.Eso me ayuda mucho.El pensar que el futuro sera mejor.
Ya me he comprado una cerveza que me la bebere( como dije en otro hilo) cuando llegue a un proximo objetivo.
Nos vemos
Yo hago conos vendidos.Eso consiste en vender una opcion call y una opcion put en el mismo strike.Cobras mucha prima pero empiezas a perder prima por una de las patas por las que vaya el precio del futuro.
¿que hago yo?
una vez abierto el cono que lo suelo abrir a un mes de vencimiento,me dedico a comprar o vender futuros siguiendo al precio.Trato de cubrirme un 33% de la posicion con futuros segun lo vea.El plan es cuando se mueve el mercado un 3 o 4%,ajusto mi posicion.Traslado el cono al nuevo precio que este el futuro,y el coste del ajuste lo trato de pagar con el futuro que cubria mi posicion.
En la semana final mi estrategia acusa mas los movimientos y casi no se puede ajustar,asi que debo ir mas agrsivo con la cobertura de futuros.
Si alguien no entiende que pregunte.
Esto lo llevo haciendo 4 años y ningun año he perdido.Tampoco he ganado muchisimo como hice con las cunas,pero con ellas si perdi 3 años.Me siento comodo operando los conos,y este año llevaba un gran año,hasta junio y julio que han sido malos.
Mi operativa lo que mas sufre son los gaps de apertura sin que este cubierto.Este viernes hubo uno gordo y yo sin cubrir.Por eso perdi tanto.
Si no entendeis preguntad.
Cuando acabe este vencimiento de septiembre,si sigo en mercado es muy probable que baje mi numero de contratos para tratar de ganar menos pero por lo menos sobrevivir.Ya he tenido dos ocasiones en que por arriesgar mucho mi cuenta daba un salto pero tambien pasa que cuando te la metes es gorda y la cuenta tiene riesgo de quiebra.
Asi que mi plan es salvar este mes como pueda,y a partir del siguiente mes reducir contratos ,ir con pies de plomo,y tratar de mantener la cuenta 3 años,aunque no la suba.Siempre tuve la esperanza de subir mi cuenta mucho arriesgando,pero veo que asi la voy allevar a la quiebra.Es mejor ganar poco y no crecer controlando el riesgo.Bueno,eso de ganar poco es relativo.Hablo de tratar de ganar 50% o 100%,no 300 o 200% que era lo que trataba de buscar.
Tranquilos,dos foreros me vigilan y me daran en el culo si no cumplo mi palabra.Solo habria una posibilidad de que siguiera con el mismo numero de contratos el proximo mes,y es que la volatilidad subiera muchisimo y valiera la pena monetariamente abrir muchos contratos.
Psicologicamente yo afronto los problemas de la siguiente manera.Tras el moomento jorobado de asumir lo mal que he hecho algo,empiezo a ver mis fallos y sobretodo monto un plan para el futuro que hace que me llene de optimismo y positivismo.Soy positivo por naturaleza y me gusta ver el futuro con alegria.Eso me ayuda mucho.El pensar que el futuro sera mejor.
Ya me he comprado una cerveza que me la bebere( como dije en otro hilo) cuando llegue a un proximo objetivo.
Nos vemos
Re: jda,trader y marujo
aqui sentado comodamente,tomando una cervecita y unas almendras en el mejor momento del dia os contare lo que ha pasado estos dos dias.
Ayer simplemente fue impresionante.La noche del domingo fue muy jodida para mi.En cuanto vi que el sp bajaba de apertura ya no pude dormir seguido.Ya estaba calculando mi estategia porque el mercado se iba a dar una buena de apertura.Estaba acojonado pero con un plan.En dias asi cuando abre muy lejos de mi zona de strike siempre aplico el mismo plan:abro futuros en la proporcion de que un siguiente movimiento me haga daño.Tuve la suerte de cubrirme de 8 a 9 con el dax y ganarle 100 puntos y que luego cuando abrio el ibex no bajo de apertura tanto como el dax.Lo que iba a ser un dia horrible se convirtio en una esperanza.Cerre el dax y vendi ibex.Con esa ganancia que tenia es como si hubiese vendido mas arriba.El resto lo hizo la volatilidad.Al subir un huevo los ajustes que hiciera de mi estrategia serian mas baratos de lo habitual.Asi pude aguantar una caida hasta 9600 sin necesidad de vender mas futuros ni ajustar.Yo estaba esperando un rebote y no ajustaba mi posicion desde 10500 porque no era plan de ajustar y luego al dia siguiente si rebotaba volver a ajustar.
Llego la apertura de nueva york.Pocas veces ves en la vida el panico.La gente con angustia de verdad.Yo ayer lo vi.Un compañero me llamo para ver que hacia.Se palpaba la tension.Yo,que esto venia en plan masacre,y que de por si no me gusta ver como abre nueva york y que estaba de los nervios hice algo para desestresarme:Deje el ordenador a las 15:27 y me puse a jugar una play con mis hijos.Al descanso del partido eche un vistazo a la bolsa.Dios!!!!!! 170 puntos de bajada y subida en 10 minutos.He hecho bien en no mirar.
Consejo:hay que buscarse las mañas para no caer en las emociones que te hagan operar.Dios sabe que hubiera hecho si hubiese visto el 9430' del ibex.
Segui con mis plays y un punto desde el que ajustar la posicion.Al final del dia me quede vendido,muchos pasarian el peor dia de sus vidas.Otros se forrarian.Yo simplemente no perdi nada.Y eso fue muchisimo tal como venia la noche del domingo.
En el dia de hoy rebotazo,y yo en el hospital revisando a mi hijo.No hay otra,trader y marujo soy.He hecho varias operaciones malas con reduccion de volumen pero sigo vendido de futuros aunque he bajado algo la media donde los hice.Para el resto de semana debo buscar un nivel y momento para ajustar.No debe pasar la semana sin ajustar ya que al bajar la volatilidad y pasar el tiempo cada vez me costara ajustar mas.
El vencimiento empece fatal.Llevo demasiados contratos,y me esperan 18 sesiones muy duras,pero por lo menos puedo decir que estas dos sesiones las he salvado y todavia puedo ganar algo aceptable.
Prometi no hacer trading o scalping y algo he hecho.OPeraciones mas buenas que malas que me han beneficiado.He sido malo,lo se,pero por lo menos tuve el tino de hacerlas con poco volumen.
Ojala aguante este mes.Si lo salvo el futuro sera mio.
Ayer simplemente fue impresionante.La noche del domingo fue muy jodida para mi.En cuanto vi que el sp bajaba de apertura ya no pude dormir seguido.Ya estaba calculando mi estategia porque el mercado se iba a dar una buena de apertura.Estaba acojonado pero con un plan.En dias asi cuando abre muy lejos de mi zona de strike siempre aplico el mismo plan:abro futuros en la proporcion de que un siguiente movimiento me haga daño.Tuve la suerte de cubrirme de 8 a 9 con el dax y ganarle 100 puntos y que luego cuando abrio el ibex no bajo de apertura tanto como el dax.Lo que iba a ser un dia horrible se convirtio en una esperanza.Cerre el dax y vendi ibex.Con esa ganancia que tenia es como si hubiese vendido mas arriba.El resto lo hizo la volatilidad.Al subir un huevo los ajustes que hiciera de mi estrategia serian mas baratos de lo habitual.Asi pude aguantar una caida hasta 9600 sin necesidad de vender mas futuros ni ajustar.Yo estaba esperando un rebote y no ajustaba mi posicion desde 10500 porque no era plan de ajustar y luego al dia siguiente si rebotaba volver a ajustar.
Llego la apertura de nueva york.Pocas veces ves en la vida el panico.La gente con angustia de verdad.Yo ayer lo vi.Un compañero me llamo para ver que hacia.Se palpaba la tension.Yo,que esto venia en plan masacre,y que de por si no me gusta ver como abre nueva york y que estaba de los nervios hice algo para desestresarme:Deje el ordenador a las 15:27 y me puse a jugar una play con mis hijos.Al descanso del partido eche un vistazo a la bolsa.Dios!!!!!! 170 puntos de bajada y subida en 10 minutos.He hecho bien en no mirar.
Consejo:hay que buscarse las mañas para no caer en las emociones que te hagan operar.Dios sabe que hubiera hecho si hubiese visto el 9430' del ibex.
Segui con mis plays y un punto desde el que ajustar la posicion.Al final del dia me quede vendido,muchos pasarian el peor dia de sus vidas.Otros se forrarian.Yo simplemente no perdi nada.Y eso fue muchisimo tal como venia la noche del domingo.
En el dia de hoy rebotazo,y yo en el hospital revisando a mi hijo.No hay otra,trader y marujo soy.He hecho varias operaciones malas con reduccion de volumen pero sigo vendido de futuros aunque he bajado algo la media donde los hice.Para el resto de semana debo buscar un nivel y momento para ajustar.No debe pasar la semana sin ajustar ya que al bajar la volatilidad y pasar el tiempo cada vez me costara ajustar mas.
El vencimiento empece fatal.Llevo demasiados contratos,y me esperan 18 sesiones muy duras,pero por lo menos puedo decir que estas dos sesiones las he salvado y todavia puedo ganar algo aceptable.
Prometi no hacer trading o scalping y algo he hecho.OPeraciones mas buenas que malas que me han beneficiado.He sido malo,lo se,pero por lo menos tuve el tino de hacerlas con poco volumen.
Ojala aguante este mes.Si lo salvo el futuro sera mio.
Re: jda,trader y marujo
Me alegro que lo hayas aguantado. Realmente me había preocupado por tí.
Creo que todos tenemos una tolerancia al riesgo que podemos soportar. En tu caso, quizás obligado, esa tolerancia rebasa lo razonable. Cuando la presión la notas en el estómago es que estás pasado de riesgo. Si tienes esa sensación hay que bajar el riesgo.
Espero que te vaya bien.
Saludos
Creo que todos tenemos una tolerancia al riesgo que podemos soportar. En tu caso, quizás obligado, esa tolerancia rebasa lo razonable. Cuando la presión la notas en el estómago es que estás pasado de riesgo. Si tienes esa sensación hay que bajar el riesgo.
Espero que te vaya bien.
Saludos
-
kotelnikovo
- Mensajes: 138
- Registrado: 03 Feb 2006 10:37
Re: jda,trader y marujo
La curva entera de futuros del VIX sigue totalmente invertida en todos los plazos relevantes, lo que suele ser sinónimo de continuación de la volatilidad y posiblemente de caídas adicionales. Yo seguiría corto en futuros y/ó largo de volatilidad hasta que no viera un cambio relevante de esta curva, con bajada de la misma y pendiente positiva:
Saludos,
Full disclosure: Largo en volatilidad vía VXX como cobertura de volatilidad.
Full disclosure: Largo en volatilidad vía VXX como cobertura de volatilidad.
Re: jda,trader y marujo
Bueno te deseo que te vaya muy bien Jda.. yo voy a empezar con venta opciones pero de materias primas.. sigue con tu planteamiento .. que se aprende mucho.
Además, eres consistente, eso esta muy bien, si tantos años has sobrevivido a esto, es porque tienes verdadera madera de trader. No te has mirado otros mercados ? porque el ibex? no es más engorroso, iliquido y caro de comisiones? lo digo sin conocer demasiado, aunque si te ha ido bien genial.. por ti.
El ser fuerte psicologicamente, yo creo que es de lo más positivo que puede tener un trader.
Te voy siguiendo.. tu sigue operando, dale duro.
Además, eres consistente, eso esta muy bien, si tantos años has sobrevivido a esto, es porque tienes verdadera madera de trader. No te has mirado otros mercados ? porque el ibex? no es más engorroso, iliquido y caro de comisiones? lo digo sin conocer demasiado, aunque si te ha ido bien genial.. por ti.
El ser fuerte psicologicamente, yo creo que es de lo más positivo que puede tener un trader.
Te voy siguiendo.. tu sigue operando, dale duro.
Cuando el mercado te golpea, te sientes tocado
La mayoría de los Traders tratan de tomarse la REVANCHA aumentando el tamaño de su posición.
Si intentamos recuperar nuestras pérdidas de forma precipitada, estaremos en el camino del fracaso
La mayoría de los Traders tratan de tomarse la REVANCHA aumentando el tamaño de su posición.
Si intentamos recuperar nuestras pérdidas de forma precipitada, estaremos en el camino del fracaso
Re: jda,trader y marujo
Gratphil:Un saludo y espero que te vaya bien.La presion la he tenido siempre,con pocos contratos y con muchos.Y la razon es no solo por mantener una familia y vivir,sino que una de mis caracteristicas es que soy muy competitivo y no me gusta perder a nada.Siempre estoy pensando en que he hecho mal porque siempre creo que lo podria haber hecho mejor.Y esa manera de ser me presiona.Siempre tengo el gusanillo de la presion en el estomago.
Kotelnikovo
muchas gracias por el apunte.Me es muy util.Yo no tengo acceso o conocimiento de esos graficos.En el caso del ibex eso no ocurre,por lo que veo,pero lo tendre en cuenta.Me seria de gran ayuda de que si el grafico vuelve a su curva normal y ya no se espera volatilidad a largo plazo,me lo dijeras por favor.Eres un pozo de sabiduria de opciones.Ya me gustaria a mi saber tanto.
Scalise:
Hago el ibex porque siempre he hecho el mismo indice y me lo conozco.Se su idiosincrasia,sus particularidades y creo que el que 4 o 5 acciones le den casi todo el movimiento,me hace mas facil su seguimiento.
Pero hay mas razones:Opero con un broker telefonico que solo tiene opciones de meff.Por otro lado no me saldria de operar con indices ya que evitas los problemas de que si haces opciones de una accion esta el problema de una noticia sorpresa y te destrozan.Invirtiendo en indices es como si diversificara el riesgo.
Ya se que sus horquillas son horribles y que es iliquido pero estos factores y otros mas hacen que me sienta comodo.Ademas historicamente el ibex tiene mas volatilidad que los demas,asi que cobras de prima algo mas.
Hoy ha sido un buen dia.En las pocas operaciones que he hecho me ha ido bien y los futuros que tengo vendidos protegiendome los he subido un poco de nivel.Recordar que mi cono esta en 10500.El problema es que mañana abiremos a 10160 y yo los tengo en el entorno de 10245.Debere valorar si seguir vendido,deshacer alguno o ajustar en la apertura el cono pagando parte del ajuste con lo que gane de los futuros.No lo se.Lo que esta claro es que esta semana de momento no he perdido y mi margen semanal de perdidas asumibles esta intacto.Asi que eso es bueno.Son balas que me dejo para semanas malas o para mas beneficios de los previstos.
En estos dias el 75% de las operaciones estoy usando la mitad de mi volumen habitual debido al riesgo por la alta volatilidad.Creo que es acertado ya que las operaciones ganadoras pasan a perdedoras en cuestion de minutos y eso da ansiedad.
No canto victoria.Quedan 17 sesiones y esto va a ser muy duro como se siga moviendo asi y como sigan habiendo estos gaps de apertura.
Yo de momento hare algo esta noche que no hice desde hace una semana y es:dormir a pierna suelta.
Buenas noches traders.
Pd: me releo y noto mi vena optimista.Mejor asi.Mejor no pensar que si pierdo dos meses mas esto se acabo.
Kotelnikovo
muchas gracias por el apunte.Me es muy util.Yo no tengo acceso o conocimiento de esos graficos.En el caso del ibex eso no ocurre,por lo que veo,pero lo tendre en cuenta.Me seria de gran ayuda de que si el grafico vuelve a su curva normal y ya no se espera volatilidad a largo plazo,me lo dijeras por favor.Eres un pozo de sabiduria de opciones.Ya me gustaria a mi saber tanto.
Scalise:
Hago el ibex porque siempre he hecho el mismo indice y me lo conozco.Se su idiosincrasia,sus particularidades y creo que el que 4 o 5 acciones le den casi todo el movimiento,me hace mas facil su seguimiento.
Pero hay mas razones:Opero con un broker telefonico que solo tiene opciones de meff.Por otro lado no me saldria de operar con indices ya que evitas los problemas de que si haces opciones de una accion esta el problema de una noticia sorpresa y te destrozan.Invirtiendo en indices es como si diversificara el riesgo.
Ya se que sus horquillas son horribles y que es iliquido pero estos factores y otros mas hacen que me sienta comodo.Ademas historicamente el ibex tiene mas volatilidad que los demas,asi que cobras de prima algo mas.
Hoy ha sido un buen dia.En las pocas operaciones que he hecho me ha ido bien y los futuros que tengo vendidos protegiendome los he subido un poco de nivel.Recordar que mi cono esta en 10500.El problema es que mañana abiremos a 10160 y yo los tengo en el entorno de 10245.Debere valorar si seguir vendido,deshacer alguno o ajustar en la apertura el cono pagando parte del ajuste con lo que gane de los futuros.No lo se.Lo que esta claro es que esta semana de momento no he perdido y mi margen semanal de perdidas asumibles esta intacto.Asi que eso es bueno.Son balas que me dejo para semanas malas o para mas beneficios de los previstos.
En estos dias el 75% de las operaciones estoy usando la mitad de mi volumen habitual debido al riesgo por la alta volatilidad.Creo que es acertado ya que las operaciones ganadoras pasan a perdedoras en cuestion de minutos y eso da ansiedad.
No canto victoria.Quedan 17 sesiones y esto va a ser muy duro como se siga moviendo asi y como sigan habiendo estos gaps de apertura.
Yo de momento hare algo esta noche que no hice desde hace una semana y es:dormir a pierna suelta.
Buenas noches traders.
Pd: me releo y noto mi vena optimista.Mejor asi.Mejor no pensar que si pierdo dos meses mas esto se acabo.
Re: jda,trader y marujo
Os voy a contar un poco como uso mis margenes semanales de dinero dedicado a la cobertura de mi cono.
Para trabajar psicologicamente mejor,quitarme presion y ver a lo largo del vencimiento como llevo la estrategia,me divido la prima que cobro entre todas las semanas de la siguiente manera:
Por un cono puedo cobrar de media 450 puntos.Eso quiere decir que si hago un cono en 10500,no perdere si no pasa de 10950 y de 10050.Pero como ya os dije yo cubro con futuros el 33% de mi posicion para estar mas tranquilo y evitar que se me vaya el riesgo mucho.Esta cobertura de futuros me supone perdidas,ya que no puedo cerrarme con un beneficio cuando me apetezca si no que debo acompañar al precio y retirar la cobertura cuando menos peligro tengo para mi.
Entonces por mi experiencia ya se lo que puedo perder semanalmente y con eso juego.En esos 450 puntos que cobro,calculo que en cada semana hasta vencimiento perdere 40 puntos.Si tengo 3 conos eso quiere decir que con un mini ibex cubro esos 3 conos,y mi margen semanal seran 40 puntos por 3 conos igual a 120 puntos.O sea que mi mini ibex puede perder 120 puntos a la semana para que la cosa vaya en regla.
Asi que en un vencimiento de 4 semanas puedo perder para que la cosa vaya bien 40 puntos a la semana.Asi que si en la tercera semana llevo 120 puntos perdidos(360 puntos de 1 mini ibex)la cosa va bien.
Llegados a la semana final de los 450 puntos que cobramos deberia quedarnos 330 puntos.
En la semana final es donde hay que preveer que mas perderemos,ya que al casi no poder ajustar debemos usar mas futuros en la proteccion y las vueltas de mercado haran que perdamos.Yo para esta semana como referencia calculo 200 puntos de perdida.Asi que en un vencimiento standard calculo que si cobro 450 euros solo voy a ganar si las cosas van bien,130 puntos y perdere 320 puntos.Las cosas pueden ir mejor o peor.En la ultima semana se puede perder menos si las cosas estan normales,o perder mas si estamos como la semana pasada.
Al final,toda esta pelicula me la monto para saber donde estoy en cada semana y motivarme o ponerme en alerta.
Y direis:tanto esfuerzo solo para ganar un 20% de la prima?pues ni eso ya que este ultimo año solo estaba ganando de media el 9% de las primas que cobraba.De los ultimos 12 meses solo he superado mis objetivos en 3 meses.Es algo que debo mejorar.
Tened en cuenta que 450 puntos es un ejemplo.Se puede cobrar mas o menos segun la volatilidad reinante.El lunes se pudo hacer a 800,una pasada,pero yo ya estaba abierto y no pude aprovecharlo.
Para trabajar psicologicamente mejor,quitarme presion y ver a lo largo del vencimiento como llevo la estrategia,me divido la prima que cobro entre todas las semanas de la siguiente manera:
Por un cono puedo cobrar de media 450 puntos.Eso quiere decir que si hago un cono en 10500,no perdere si no pasa de 10950 y de 10050.Pero como ya os dije yo cubro con futuros el 33% de mi posicion para estar mas tranquilo y evitar que se me vaya el riesgo mucho.Esta cobertura de futuros me supone perdidas,ya que no puedo cerrarme con un beneficio cuando me apetezca si no que debo acompañar al precio y retirar la cobertura cuando menos peligro tengo para mi.
Entonces por mi experiencia ya se lo que puedo perder semanalmente y con eso juego.En esos 450 puntos que cobro,calculo que en cada semana hasta vencimiento perdere 40 puntos.Si tengo 3 conos eso quiere decir que con un mini ibex cubro esos 3 conos,y mi margen semanal seran 40 puntos por 3 conos igual a 120 puntos.O sea que mi mini ibex puede perder 120 puntos a la semana para que la cosa vaya en regla.
Asi que en un vencimiento de 4 semanas puedo perder para que la cosa vaya bien 40 puntos a la semana.Asi que si en la tercera semana llevo 120 puntos perdidos(360 puntos de 1 mini ibex)la cosa va bien.
Llegados a la semana final de los 450 puntos que cobramos deberia quedarnos 330 puntos.
En la semana final es donde hay que preveer que mas perderemos,ya que al casi no poder ajustar debemos usar mas futuros en la proteccion y las vueltas de mercado haran que perdamos.Yo para esta semana como referencia calculo 200 puntos de perdida.Asi que en un vencimiento standard calculo que si cobro 450 euros solo voy a ganar si las cosas van bien,130 puntos y perdere 320 puntos.Las cosas pueden ir mejor o peor.En la ultima semana se puede perder menos si las cosas estan normales,o perder mas si estamos como la semana pasada.
Al final,toda esta pelicula me la monto para saber donde estoy en cada semana y motivarme o ponerme en alerta.
Y direis:tanto esfuerzo solo para ganar un 20% de la prima?pues ni eso ya que este ultimo año solo estaba ganando de media el 9% de las primas que cobraba.De los ultimos 12 meses solo he superado mis objetivos en 3 meses.Es algo que debo mejorar.
Tened en cuenta que 450 puntos es un ejemplo.Se puede cobrar mas o menos segun la volatilidad reinante.El lunes se pudo hacer a 800,una pasada,pero yo ya estaba abierto y no pude aprovecharlo.
Re: jda,trader y marujo
Acabe la semana con sabor agridulce.Me interesaba un rebote pero no tanto.Os conte que tenia mi proteccion de futuros colocada en 10245 y cerramos la semana en 10348 mas o menos.El viernes no fue un buen dia y acabe deshaciendo parte de mis futuros vendidos.Sigo protegiendo mi pata bajista,y al final he tenido perdidas dentro de mi margen de seguridad previsto para la semana.Osea que voy en lo previsto para ganar mi objetivo.Esto es muy bueno porque necesito ganar este mes mi objetivo para salvar mi situacion momentaneamente,pero el sabor agridulce es producto de que llevaba la semana tan bien que me hacia ilusion no perder nada y aumentar mi objetivo.
No pasa nada,esto lo hubiese firmado en la noche del domingo.
Veremos que nos depara el mercado,ya que una vuelta en v podria ocurrir.La verdad que esta bajada es para analizarla.En el fondo pienso que los mercados han cambiado mucho.El miedo siempre perezne a que los bancos centrales actuen,hace que los crash en si no existan y en su lugar aparezcan crash por fasciculos de varios dias y rebotazos impresionantes por el miedo de los cortos a que los bancos actuen.
Como anecdota os contare que es tanta la tension que tengo acumulada que inconscientemente me he levantado a las 3 de la mañana y sin saber en que dia vivia me he puesto a mirar como iba la bolsa de china.Hasta que me he dado cuenta de que estabamos en sabado.
Queria haceros otro apunte.Prometi no hacer operaciones intradia para tratar de arañar puntos a la cobertura.Y en realidad he operado igual con algo menos de volumen.Todo esto lo estoy anotando para ver si me beneficia o perjudica.Puedo deciros que esta semana y sin contar una primera operacion que hice en el dax el lunes a primera hora,y que fue muy buena,esta semana el trading me ha dado 120 puntos extra.Si no hubiera hecho trading,mi cobertura que tenia de media en 10245 ,la habria tenido en 10125,provocandome mas perdidas o habiendome obligado ajustar antes.Lo ire siguiendo.
Lo mas increible, de esta semana,y que ha supuesto algo muy positivo,fue la decision que tome de no ajustar de momento.Esto me ha evitado que el rebote me hiciera daño.
Psicologicamente me encuentro bien,dentro de la situacion que tengo.Lo estoy soportando que es bastante.Pero me doy cuenta de la gran importancia que tiene este vencimiento para mi.
Podeis animar,comentar y preguntar lo que querais.Un saludo
No pasa nada,esto lo hubiese firmado en la noche del domingo.
Veremos que nos depara el mercado,ya que una vuelta en v podria ocurrir.La verdad que esta bajada es para analizarla.En el fondo pienso que los mercados han cambiado mucho.El miedo siempre perezne a que los bancos centrales actuen,hace que los crash en si no existan y en su lugar aparezcan crash por fasciculos de varios dias y rebotazos impresionantes por el miedo de los cortos a que los bancos actuen.
Como anecdota os contare que es tanta la tension que tengo acumulada que inconscientemente me he levantado a las 3 de la mañana y sin saber en que dia vivia me he puesto a mirar como iba la bolsa de china.Hasta que me he dado cuenta de que estabamos en sabado.
Queria haceros otro apunte.Prometi no hacer operaciones intradia para tratar de arañar puntos a la cobertura.Y en realidad he operado igual con algo menos de volumen.Todo esto lo estoy anotando para ver si me beneficia o perjudica.Puedo deciros que esta semana y sin contar una primera operacion que hice en el dax el lunes a primera hora,y que fue muy buena,esta semana el trading me ha dado 120 puntos extra.Si no hubiera hecho trading,mi cobertura que tenia de media en 10245 ,la habria tenido en 10125,provocandome mas perdidas o habiendome obligado ajustar antes.Lo ire siguiendo.
Lo mas increible, de esta semana,y que ha supuesto algo muy positivo,fue la decision que tome de no ajustar de momento.Esto me ha evitado que el rebote me hiciera daño.
Psicologicamente me encuentro bien,dentro de la situacion que tengo.Lo estoy soportando que es bastante.Pero me doy cuenta de la gran importancia que tiene este vencimiento para mi.
Podeis animar,comentar y preguntar lo que querais.Un saludo
Re: jda,trader y marujo
Hola jda, qué tal? Ante todo agradecerte que compartas tu experiencia como trader full time, creo que es algo realmente instructivo para toda la comunidad.
Dicho esto, sobre la posición actual creo que el Ibex contado ha terminado la corrección de la bajada y mientras no cierre por encima de 10.400 no creo que suba mucho más por lo que cuidadín de aquí el vencimiento, no me extrañaría nada que la bajada continuara un poco más, si perdiera 10.200 el contado al cierre creo que puede retomar la caída.
De todas formas has hecho muy bien en bajar volumen, con esta volatilidad es lo que se debe hacer, sobre todo con la estrategia que usas (si fuera un cono comprado ya sería otro cantar).
La pata de la call vendida no me preocuparía en exceso, después de una subida de casi 1000 puntos en vertical no creo que se asome siquiera a 10765 (entiendo que es donde tiene el punto de BE). Así pues creo que te toca controlar el riesgo de la put vendida de aquí a vencimiento. No descartaría incluso que el mercado acabe dentro del rango de tu cono tras unos cuantos bandazos.
En todo caso, mucha suerte y ánimo!!!
Un abrazo,
X-Trader
Dicho esto, sobre la posición actual creo que el Ibex contado ha terminado la corrección de la bajada y mientras no cierre por encima de 10.400 no creo que suba mucho más por lo que cuidadín de aquí el vencimiento, no me extrañaría nada que la bajada continuara un poco más, si perdiera 10.200 el contado al cierre creo que puede retomar la caída.
De todas formas has hecho muy bien en bajar volumen, con esta volatilidad es lo que se debe hacer, sobre todo con la estrategia que usas (si fuera un cono comprado ya sería otro cantar).
La pata de la call vendida no me preocuparía en exceso, después de una subida de casi 1000 puntos en vertical no creo que se asome siquiera a 10765 (entiendo que es donde tiene el punto de BE). Así pues creo que te toca controlar el riesgo de la put vendida de aquí a vencimiento. No descartaría incluso que el mercado acabe dentro del rango de tu cono tras unos cuantos bandazos.
En todo caso, mucha suerte y ánimo!!!
Un abrazo,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: jda,trader y marujo
jda, te sigo con atención, admiración, deseo de que te vaya saliendo todo bien, y nos sigas contando.
Un abrazo.
Un abrazo.
https://wikmar.wordpress.com
Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
Re: jda,trader y marujo
X-trader,muchisimas gracias por los animos.Los voy a necesitar.
Te voy a puntualizar que tu analisis me parece correcto pero mi breakeven no esta en 10765.Yo cobre por la estrategia 571 puntos,lo cual hace que el BE sea 11071 o 9929.Pero eso para mi no existe.
En un cono vendido hay varias formas de afrontarlo.Una es abrir el cono y no hacer nada.Cuanto mas cerca cierre de 10500 mas gano.Yo de esta manera no actuo.Imaginate que el lunes llego el futuro a 9430.Eso serian unas perdidas increibles.Imaginate que no rebotase y siguiera para abajo.Mi broker seguro que me cierra por falta de garantias.Las personas que no hacen nada tiene un gran capital y lo que hacen es ir abriendo mas conos.Al final ganan mas que pierden.
Yo opto por proteger con futuros y mover mi cono.Asi que esos 570 puntos que tengo que cobre,los voy perdiendo poco a poco al ir protegiendo el cono.
Otra puntualizacion:no he bajado los futuros que hago,ya que mi proteccion es igual:un 33% de futuros cubren el movimiento de mi cono.Lo que baje es el volumen de futuros que uso para mi trading diario,aparte de la proteccion.
No se si el mercado bajara( es lo que deberia hacer) o subira mas( no me preocupa la call vendida pero no me duermo,ya sabemos lo rara que es la bolsa).
Al final la bolsa es muy caprichosa y no hace lo que pensamos.Por eso debemos acompañarla y no anticiparnos,cosa muy dificil de hacer ya que como nos gusta a muhos hacer de adivinos.
Wikmar:gracias a ti tambien.Yo seguire contando mis cosillas mientras este vivo(bursatilmente) y los foreros tengan interes.
Veremos
Te voy a puntualizar que tu analisis me parece correcto pero mi breakeven no esta en 10765.Yo cobre por la estrategia 571 puntos,lo cual hace que el BE sea 11071 o 9929.Pero eso para mi no existe.
En un cono vendido hay varias formas de afrontarlo.Una es abrir el cono y no hacer nada.Cuanto mas cerca cierre de 10500 mas gano.Yo de esta manera no actuo.Imaginate que el lunes llego el futuro a 9430.Eso serian unas perdidas increibles.Imaginate que no rebotase y siguiera para abajo.Mi broker seguro que me cierra por falta de garantias.Las personas que no hacen nada tiene un gran capital y lo que hacen es ir abriendo mas conos.Al final ganan mas que pierden.
Yo opto por proteger con futuros y mover mi cono.Asi que esos 570 puntos que tengo que cobre,los voy perdiendo poco a poco al ir protegiendo el cono.
Otra puntualizacion:no he bajado los futuros que hago,ya que mi proteccion es igual:un 33% de futuros cubren el movimiento de mi cono.Lo que baje es el volumen de futuros que uso para mi trading diario,aparte de la proteccion.
No se si el mercado bajara( es lo que deberia hacer) o subira mas( no me preocupa la call vendida pero no me duermo,ya sabemos lo rara que es la bolsa).
Al final la bolsa es muy caprichosa y no hace lo que pensamos.Por eso debemos acompañarla y no anticiparnos,cosa muy dificil de hacer ya que como nos gusta a muhos hacer de adivinos.
Wikmar:gracias a ti tambien.Yo seguire contando mis cosillas mientras este vivo(bursatilmente) y los foreros tengan interes.
Veremos
jda,trader y marujo
Hey jda, ¿cómo va la cosa? Tal y como parecía, sigue la corrección, ¿cómo va la defensa de la put vendida? Quizás ventas de futuros cada vez que haya un rebote de unos 100-200 puntos sea una buena idea 
.
Saludos,
X-Trader
.Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: jda,trader y marujo
x-trader:
ayer y hoy han sido dias raros para mi.En el trading me ha ido bien y he conseguido subir la media de mis futuros vendidos para cubrir la pata bajista.Pero,ayer que me quede vendido fue dificil tomar esa decision.Al final primo el cubrir posicion que el tratar de arañar al alza.La verdad es que ayer no preveia el gap de apertura de hoy.
Ahora mismo estoy muy alejado de mi precio de strike y se me abren varios problemas.Si no rebotamos voy a tener que ajustar mis conos hasta 10000 por ejemplo.Hasta 9900 mas o menos mis futuros cubren el coste del ajuste,pero no lo debo dejar bajar mas sin ajustar.El margen semanal de momento no lo he usado.Asi que bien.Pero el problema es que si ajusto voy a tener que lidiar con nuevas coberturas,nuevos gaps de apertura y con el peligro del dato del viernes de empleo.
Va a ser duro de aqui al cierre de vencimiento.Todo lo que sea no perder ahora me vendra bien para la semana final,que coincide con reunion de la fed,otro motivo de preocupacion.
Pero de momento voy bien y en el objetivo establecido.
ayer y hoy han sido dias raros para mi.En el trading me ha ido bien y he conseguido subir la media de mis futuros vendidos para cubrir la pata bajista.Pero,ayer que me quede vendido fue dificil tomar esa decision.Al final primo el cubrir posicion que el tratar de arañar al alza.La verdad es que ayer no preveia el gap de apertura de hoy.
Ahora mismo estoy muy alejado de mi precio de strike y se me abren varios problemas.Si no rebotamos voy a tener que ajustar mis conos hasta 10000 por ejemplo.Hasta 9900 mas o menos mis futuros cubren el coste del ajuste,pero no lo debo dejar bajar mas sin ajustar.El margen semanal de momento no lo he usado.Asi que bien.Pero el problema es que si ajusto voy a tener que lidiar con nuevas coberturas,nuevos gaps de apertura y con el peligro del dato del viernes de empleo.
Va a ser duro de aqui al cierre de vencimiento.Todo lo que sea no perder ahora me vendra bien para la semana final,que coincide con reunion de la fed,otro motivo de preocupacion.
Pero de momento voy bien y en el objetivo establecido.
Re: jda,trader y marujo
Dos preguntas, jda:
1) No sé si lo has dicho ya; cuando creas el cono por primera vez, lo haces con opciones en el dinero, ¿no?, ¿o hay veces que pones el vértice desplazado para algún lado?.
2) Supongo que los grandes problemas que tienes son por garantías, ¿no?. O sea, que el intermediario no "netea" el riesgo de la pata del cono que se ponga problemática con los futuros que abras para contrarrestar la pérdida en esa pata y te hace tener garantías para todas las posiciones abiertas independientemente, ¿no?.
S2
1) No sé si lo has dicho ya; cuando creas el cono por primera vez, lo haces con opciones en el dinero, ¿no?, ¿o hay veces que pones el vértice desplazado para algún lado?.
2) Supongo que los grandes problemas que tienes son por garantías, ¿no?. O sea, que el intermediario no "netea" el riesgo de la pata del cono que se ponga problemática con los futuros que abras para contrarrestar la pérdida en esa pata y te hace tener garantías para todas las posiciones abiertas independientemente, ¿no?.
S2
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