El ruido como justificación de tus pérdidas

Si dominas tus emociones, dominarás el mercado.
Hermess
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Hermess »

Holas

Lo de la línea de tendencia es una ilusión óptica que surge al comparar dos gráficos del mismo activo en la misma ventana de tiempo pero variando el trazado de la línea de tendencia

Si comparas las dos graficas con el mismo o aproximado nº de velas, una de rango y otra de tiempo comprobaras que el error esta en el trazado de las líneas que no las proyectas sobre los mismos pívot de mínimos.

Da igual que usemos el volumen, el tiempo o el rango como variable porque todos los pivot de mínimos y máximos son idénticos en las distintas graficas o hay fallo en el graficador porque de no ser así daría ocasión al arbitraje y ya puedes estar seguro que no hay oportunidad de arbitrar, lo que ocurre es que al utilizar una u otra grafica cambian los cierres de las velas, al cambiar los cierres la impresión óptica cambia

Si los pivot de mínimos son los mismos, el error en ese ejemplo que muestras esta en el trazado de las líneas que no tomas los mismos pivot para proyectarla y puede ser porque esas velas de rango modifican el cierre y la apertura de las velas, son todas idénticas en longitud

Hazte a la idea que lo único que puedes modelar es el ancho-largo de las velas y da igual que utilices el volumen, el tiempo o idéntico rango porque el recorrido del grafico hacia la derecha no lo puedes eliminar o solo verías una vela, la vela actual y sin histórico o modificar tipo renko, al utilizar velas de rango, de tiempo o de volumen lo único que modificamos en su longitud son el cierre-apertura de las velas, no los mínimos -máximos de los movimientos :D

saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
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agmageton
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por agmageton »

el ruido es como una goma elástica cuando mas cerca esta de tus dos manos más perturbaciones vas a tener cuando más estiras la goma menos ruido vas a obtener, el problema esta en saber cuanto estirar la goma...

Lo de los rangos fenomenal, evita estar en tierra de nadie, pero ocurre lo mismo dependiendo del tipo de rango que vas a trabajar, la única forma de estimular tu trading actualmente es siendo muy eficiente en el timing, cosa bastante complicada por lo arcano del mercado y la variabilidad de las condiciones, quizás una mezcla de las dos con asunción más alta de volatilidad es lo que se acerque actualmente al mejor modelo, pero pensar que el ruido es algo inherente en el mercado, sino esto seria mucho más fácil y no habría un 98% de perdedores, por lo que no es una justificación es una realidad inherente a este negocio y de la que tenemos que ser consecuentes.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
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h4x0r
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por h4x0r »

Hermess escribió:Holas

Lo de la línea de tendencia es una ilusión óptica que surge al comparar dos gráficos del mismo activo en la misma ventana de tiempo pero variando el trazado de la línea de tendencia

Si comparas las dos graficas con el mismo o aproximado nº de velas, una de rango y otra de tiempo comprobaras que el error esta en el trazado de las líneas que no las proyectas sobre los mismos pívot de mínimos.

Da igual que usemos el volumen, el tiempo o el rango como variable porque todos los pivot de mínimos y máximos son idénticos en las distintas graficas o hay fallo en el graficador porque de no ser así daría ocasión al arbitraje y ya puedes estar seguro que no hay oportunidad de arbitrar, lo que ocurre es que al utilizar una u otra grafica cambian los cierres de las velas, al cambiar los cierres la impresión óptica cambia

Si los pivot de mínimos son los mismos, el error en ese ejemplo que muestras esta en el trazado de las líneas que no tomas los mismos pivot para proyectarla y puede ser porque esas velas de rango modifican el cierre y la apertura de las velas, son todas idénticas en longitud

Hazte a la idea que lo único que puedes modelar es el ancho-largo de las velas y da igual que utilices el volumen, el tiempo o idéntico rango porque el recorrido del grafico hacia la derecha no lo puedes eliminar o solo verías una vela, la vela actual y sin histórico o modificar tipo renko, al utilizar velas de rango, de tiempo o de volumen lo único que modificamos en su longitud son el cierre-apertura de las velas, no los mínimos -máximos de los movimientos :D

saludos
Holas Hermess xD

No estoy de acuerdo.
Uso los mismos pivots para trazar las lineas tanto en el gráfico de rango como en el de tiempo.
Las velas de rango no modifican el cierre ni la apertura, ni los deslizamientos.

En definitiva uso los mismos pivots (mínimos en el ejemplo posteado) para trazar las lineas.
El gráfico de rango rompe antes su LT que el gráfico de tiempo.

Ahora no estoy en casa y no puedo volver a corroborarlo todo. Porque si alguien como tú me dice que estoy equivocado como mínimo es para que volviera a comprobarlo.

Gráfico de rango al tener sólo en cuenta el movimiento (el total, no esconde nada) del precio, es mucho más fácil hacer análisis de estructuras, detectar tendencias, detectar giros, etc...

Fíjate como la LT en el gráfico de rango la LT es mucho más vertical porque en el gráfico de rango se ve mucho más clara la tendencia alcista. Y por ende, también se verá más claro cuando se produzca el giro. Y eso es lo que vemos en mi ejemplo. Se ve una una tendencia alcista más clara y un giro más claro con respecto al de tiempo.

En definitiva ¿Estamos eliminando el ruido inherente a la variable tiempo?

Saludos Hermess.
Hermess
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Hermess »

Holas

Resolver un problema pasa por comprenderlo previamente, en este caso pasa porque lo comprendamos desde la misma perspectiva dándole a los conceptos la misma interpretación porque ahí puede estar la diferencia

No pasa nada por no estar de acuerdo, pero si usas los mismos pívot de mínimos obligatoriamente el trazado debe ser idéntico porque son dos líneas sobre los mismos pívot de mínimos, es imposible que sean diferentes si se trazan sobre los mismos "ticks de mínimos", la diferencia posible es el desplazamiento del grafico hacia la derecha que no es ni parecido entre los distintos tipos de velas

Y si, las velas de rango, las de tiempo, las de volumen modifican el cierre y la apertura respecto unas de otras.
Las velas de rango tiene cierres distintos que las velas de tiempo y de volumen porque el contador que llevan mide la variable "rango"

Si tu tomas un movimiento de 10 puntos y en ese recorrido se grafican 5 velas de rango de 2 puntos cada una, el cierre de las velas es distinto que si tomamos velas de volumen o de tiempo porque no puede ser de otra forma, los cierres no coinciden porque no tienen que coincidir ya que el contador de cada vela mide variables diferentes, rango, tiempo, volumen, de ahí que cada tipo de vela modifique el cierre respecto a los otros tipos de velas pero siempre dentro de un movimiento del precio que es idéntico en recorrido para los tres tipos de velas independientemente de donde hagan los cierres las velas.

Las velas cerraran donde les toque por el contador que llevan pero el movimiento del precio es el mismo para todas ellas y no lo modifican ni pueden, por eso no hay ocasión de arbitrar

Claro que hay menos ruido en ese ejemplo que muestras porque las velas de rango que pones equivalen apx a velas de tiempo de 45 minutos en ese tramo desde el mínimo al máximo hay 19 velas de rango y de tiempo de 45 minutos, todas con cierres diferentes y si metemos velas de volumen también los cierres serán diferentes pero el precio en las velas de rango hizo el mismo recorrido y con los mismos movimientos que en el grafico que muestras de 5 minutos, solo que al ser velas de rango de 2 puntos apx equivalen a velas de tiempo de 45 minutos, al mostrar compresiones diferentes, se vera mas limpio siempre el de mayor compresión

Ahora en las velas de rango de ese grafico no se ve el ruido que han filtrado pero en tiempo real no filtran nada porque el precio recorre los mismos ticks sean velas de rango de tiempo o de volumen etc..

Si proyectamos dos lineas sobre los mismos ticks marcados en los mismos pívot de mínimos, las líneas tienen que ser idénticas a no ser que se tracen sobre diferentes niveles que el precio marco en tiempo real en todas las graficas, cambiara el posterior desplazamiento de las velas hacia la derecha dependiendo de que variable grafiquemos

Si tomamos los ticks que marca el precio, es lo que vale, luego con esos ticks los podremos agrupar en paquetes y formar velas mas grandes, obviamente cuanto mas grande es el paquete mas ruido filtra la vela sea de rango de tiempo o de volumen
Una vela diaria filtra todo el ruido de timeframes menores, pero en tiempo real, la sesión es puro ruido que recorre todos los ticks registrados



pongo 3 graficas, una de ticks, otra de volumen y otra de tiempo, todas de similar compresión y de la misma ventana de tiempo para graficar el mismo movimiento con tres tipos de velas diferentes.

Si aplicáramos un mismo sistema con valores al cierre de vela sobre los tres gráficos, los resultados serian diferentes, de hecho una prueba de robustez para los sistemas es someterlo al mismo activo con diferentes variables al graficar las velas y también en diferentes compresiones y ver como responde, en inteligencia artificial se conoce como " validación cruzada o cross-validation"
https://es.wikipedia.org/wiki/Validaci%C3%B3n_cruzada


En este caso que muestro la que primero rompe la LT es la grafica de tiempo porque se mueve hacia la derecha del grafico mas rápido aunque el precio no avance, pero siempre no es así y eso dependerá de la verticalidad del movimiento y ya metemos otra variable en el problema: la volatilidad y al meterla se hace mas complejo

La que marca fielmente el recorrido del precio es la grafica de ticks, luego eso lo podemos desplazar mas o menos hacia la derecha dependiendo de los cierres que hagamos, de tiempo, de volumen, de rango o de renko, pero los ticks marcados son los que el precio recorre en todas las graficas. La distorsión respecto a la grafica de ticks varia dependiendo de que vela grafiquemos ya que el desplazamiento hacia la derecha es diferente en cada tipo de vela.Generalmente la que mas se desplaza hacia la derecha es la grafica de tiempo y suelen romper antes las lineas de tendencia precisamente porque se desplaza mas rápido hacia la derecha si utilizamos compresiones similares, pero para que se desplace mas rápido hacia la derecha entra en juego la variable volatilidad porque cada escenario es diferente

Indudablemente toda grafica que elimine desplazamiento del precio hacia la derecha elimina ruido siempre que seamOs consientes de la mecánica que produce ese ruido
La rotura de una LT en el análisis por acción del precio debe ir acompañada de un análisis de pívot de máximos y de mínimos para no caer en falsos giros por el simple hecho de la rotura de una LT que esta condicionada por el factor: desplazamiento del grafico hacia la derecha

Atendiendo a la definición que das de ruido inicialmente:

"".....el ruido de mercado definido como un movimiento aleatorio del precio dentro del timeframe el cual estamos operando."

Si entiendes movimiento aleatorio el desplazamiento hacia la derecha del grafico aunque el precio no avance en ninguna dirección, evidentemente eliminamos ruido, PERO ESE RUIDO NO ES EL QUE DEFINISTE PREVIAMENTE ,..... el ruido entendiéndolo como movimiento aleatorio sin persistencia direccional aprovechable necesita de mas filtros porque lo que hay que eliminar son movimientos repetidos dentro de un mismo rango, son dos ruidos diferentes, el primero carece de movimientos repetidos y solo desplaza el precio hacia la derecha, no tiene aleatoriedad en el sentido de que es el contador de las velas de tiempo el que desplaza el precio a la derecha. El otro ruido es el "perjudicial" dependiendo de que queramos explotar, ya que enmascara la tendencia con sus movimientos aleatorios repetidos en ambas direcciones sin segguir ningún orden aparente
Hay soluciones para eliminar ese ruido
Una es utilizar compresiones mas grandes( paquetes de ticks mayores) y todo movimiento repetido lo absorbe el cuerpo de la vela, la propia vela es el filtro, otras pueden ser
Al utilizar velas de rango o de renko definimos previamente el rango de la vela y todo movimiento menor a ese rango queda absorbido
Una vela de rango podemos establecer ese rango entre el máximo y el mínimo de la vela en 2 puntos o 10 o 50 y todas serán idénticas en rango aunque tengan mechas, sabemos previamente algunas veces a que precios mas probables cerrara la vela ya que el rango esta definido previamente
Una vela de renko, establecemos el rango de la caja con valores al cierre y sabemos que para graficar otra caja el precio debe desplazarse como mínimo el rango de esa caja fuera de su cuerpo para que grafique otra caja, hay varios tipos de velas renko: Classic Renko, Mean Renko( con sombras),Custom Renko y puedes programar los híbridos que se te ocurran, en ese sentido la imaginación es poder ya que puedes crear velas a tu gusto con las variables que decidas, las que vienen en las plataformas de serie no son todas las posibles, esa vía esta por explotar.

Saludos
Adjuntos
EEUU 500 (MAR-17).png x volumenes 12-3.png
EEUU 500 (MAR-17).png x ticks 12-3.png
EEUU 500 (MAR-17).png x minutos 12-3.png
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