El ruido como justificación de tus pérdidas

Si dominas tus emociones, dominarás el mercado.
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Redman
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Redman »

Trd4Living escribió: Operar con ruido... es para kamikazes (ellos sabrán lo que hacen), es mucho mas práctico detectar tendencias claras o bien un rango marcado.
Bueno veamos.

Yo para operar no me fijo si hay lo que estamos llamando ruido o no lo hay, me da exactamente igual, es más, no le he prestado nunca atención a su existencia y sigo sin hacerlo, además pongo los Stop bastante ajustados, y si me sacan de la jugada es porque yo no he sabido verla de antemano y no por el ruido (que para mí no existe).

¿Que hay quien lo filtra? como en el caso de Wikmar, pues muy bien por él, es su forma de trabajar y hace la mar de bien.

A lo que le estamos llamando ruido no es más que el propio trabajo que necesitan realizar los profesionales, y es que no puede ser de otra manera, a ver como podría manejar yo 5.000 contratos del Crudo en una sesión cualquiera solo con la tendencia, a quien se los vendo, a quien se los compro luego. Tendría que hacer verdaderas virguerías para poder ponerme por ejemplo largo sin subir el precio y que además tú no notes lo que estoy haciendo para que no te subas al tren que yo estoy pagando; si la tendencia es muy fuerte a lo mejor podría soltar después un 20 o un 30% sin que se note, para el resto tendría que ingeniármelas. El tema es mucho más complejo de lo que pueda parece a simple vista.

Es que cada uno somos como somos, jeje, qué reflexión mas buena acabo de hacer. En mi caso, yo veo un mercado que no tenga el famoso ruido (que no recuerdo si habré visto algunos, supongo que sí), y paso de largo, ni me paro, no sabría trabajarlo, a lo que estamos llamando ruido es con lo que yo trabajo y veo venir en ocasiones por donde va el agua del molino, en otras en cambio me las dan con queso.

Y dejo las mediciones del ruido por hoy porque estoy haciendo mucho ruido con el ruido valgan todas las redundancias habidas o por haber, es que soy bastante ruidoso y ahora lo que necesito es hacer menos ruido porque me voy acostar.

Voy a bajar los decibelios.

Saludos
No hay nada mejor que aquí y ahora mismo. (Walt Whitman)
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xongoku
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por xongoku »

Desde mi ignarancia pienso que estáis llevando el tema a un punto muerto. Qué es ruido? si yo me fijo solo en volumen y open interest, para mí el MACD (o como se escriba), fibonacci, tangentes... son ruido y ni siquiera las voy a filtrar o tener en cuenta. Para otros que hacen scalping, pues a lo mejor porque no lo sé, el análisis fundamental no tiene ninguna importancia y es ruido. Son ejemplos sin base ehhh, solo para que se entienda

Todo lo que nosotros NO vamos a tener en cuenta en nuestro sistema de trading debería consoderarse como ruido; así lo veo yo

Un saludo
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jda
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por jda »

para mi ruido es igual a lateral.Se acabo.Ni bueno ni malo.gasto de tiempo para coger una direccion.Y yo me lo como con patatas.Solo los cracks adivinan el futuro.

Saludos traders
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Wikmar
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Wikmar »

xongoku escribió:Todo lo que nosotros NO vamos a tener en cuenta en nuestro sistema de trading debería consoderarse como ruido; así lo veo yo
Qué cachondo eres, xongoku.

Y el tráfico que hay debajo de casa, también hay que cosiderarlo ruido. Pues sí, claro.

Entendamos que nos circunscribimos al ruido de Mercado.

S2
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Wikmar
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Wikmar »

jda escribió:para mi ruido es igual a lateral.Se acabo.Ni bueno ni malo.gasto de tiempo para coger una direccion.Y yo me lo como con patatas.Solo los cracks adivinan el futuro.
Si sabía yo que al final derivábamos al ruido como tema técnico, que alguien decía que el ruido son los latereales, y que haría el dibujo que dije.

Pero no hubiera apostado por que fuera mi estimadísimo jda. No es que esté mal, ¿eh?, tu sí que eres un crack.

Mirándolo bien, es lógico que digas eso porque tu, todavía, no te has metido en todo ese intríngulis técnico. Vamos que te lo planteas superficialmente porque tampoco lo necesitas tanto.

El dibu es el siguiente:
Ruido.JPG
He pintado un lateral para que se vea mejor, pero ahora después veremos que ruido no equivale a lateral, de hecho en este mismo dibu, ya se ve.

A la izda, un desarrollo con poco ruido, a la derecha con mucho más ruido. A la izda, hay mucha más señal que ruido, a la derecha; al revés.

Hay que tener en cuenta una cosa: hay que pensar cómo afecta pensando que el gráfico se va desarrollando en el tiempo, NO existe así como lo vemos ahora, a toro pasado. Según se va desarrollando, si detectas una cantidad de señal suficiente, es pero que MUY distinto de si lo que predomina es el ruido. Fíjate/fijaros, en el desarrollo de la derecha, simulad según se va desarrollando, es fácil entender que muchas operativas estén mucho más perdidas que en el caso de la izquierda ("¿para dónde va esto?").

Esa suciedad que aporta el ruido, se da en laterales y en tendencia, lo que pasa es que la casuística en laterales es algo, no muchísimo, mayor. Pero no es así.

Fijaros en el mismo gráfico que puse en este mismo hilo. Veréis que hay un lateral con bastante más señal que un trozo de tendencia, un trozo de tendencia sucia:
Ruido_en_lateral_vs_tendencia.jpg
Todo esto, que algo de bien encaminado debe ir porque constanto que funciona, aunque sea mejorable, no son más que horas de estudio y trabajo.

Un saludo a todos.
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Wikmar
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Wikmar »

Cuando digo que en el lateral hay más señal que en el trozo tendencial, me refiero al tiempo, a las ventanas de oportunidad (de tiempo) para operar con señal predominante.
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Average »

sabde.JPG
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Feroz
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Feroz »

jda escribió:para mi ruido es igual a lateral.Se acabo.Ni bueno ni malo.gasto de tiempo para coger una direccion.Y yo me lo como con patatas.Solo los cracks adivinan el futuro.

Saludos traders

Menos mal, que salió JDA diciendo la realidad.... añadiendo de que solapan los pivots.. lo demás es solo teoría que nadie demuestra
Rango Starr
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 18 May 2021 23:01, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
Average
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Average »

Rango Starr escribió: Unicamente existen timeframes equivocados...

No:Todos los timeframes estan equivocados. Todos.

Una curva de precios no es mas que el registro de los cambios (ticks) que se han
producido consecutivamente en el precio. Consecutivos, es decir, ordenados en el
tiempo de mas antiguo a mas reciente. Orden, no segmentacion, deberia ser la unica
aportacion del tiempo en la representacion.

Utilizar el tiempo en la representacion de la curva que registra los movimientos del
precio es una arbitrariedad que añade ruido a dicha curva y realmente no aporta
informacion alguna para el analisis.

¿En que influye el tiempo en la formacion de esa curva?
Si nos muestran una grafica en la que el precio se ha desplazado de A a B y despues
a C y vuelve a marcar A de nuevo ¿Influiria en algo nuestro analisis si nos dicen que
ese movimiento se ha producido en microsegundos o en horas?

Entonces por que utilizar fracciones de tiempo para agrupar los cambios que se han
ido produciendo en el precio, si estos ni siquiera se producen de forma regular. Por
qué enconsertar la representacion de la curva con un parametro que no influye en el
dibujo. Puede responderse que para hacer el grafico legible, dado que un grafico que
registrase tick a tick seria inmanejable y la representacion es mas comoda en
barras de tiempo. Bueno pues puestos a introducir arbitrariedades como esa, por que
no introducir la arbitrariedad de generar las barras en agrupaciones de ticks, que nos
elimina de golpe un factor que lo unico que hace es distorsionar

¡Larga vida al Tick!
Rango Starr
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 18 May 2021 23:00, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
Hermess
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Hermess »

Si damos por buena la definicion de ruido de h4x0r:
".....el ruido de mercado definido como un movimiento aleatorio del precio dentro del timeframe el cual estamos operando."
Si eliminamos el tiempo en la representación grafica de las velas y graficamos únicamente desplazamiento de precio y volumen, aunque no incluyamos el tiempo, el desplazamiento del precio sigue siendo intermitentemente aleatorio...( si entendemos la aleatoriedad como la falta de persistencia direccional aprovechable o ruido blanco)

En ese grafico en cada vela se transan 1000 contratos, la anchura de la vela son los contratos transados y la longitud de la vela el desplazamiento del precio. Hemos eliminado la variable tiempo y sin embargo no hemos eliminado el ruido porque el desplazamiento direccional del precio es el mismo en los dos gráficos con tiempo y sin tiempo ( auto correlación por desplazamiento del precio), solo hemos cambiado tiempo por volumen al construir las velas en su anchura
Eliminar el ruido pasa por graficar el desplazamiento sin movimientos repetidos en ambas direcciones, así queda el desplazamiento direccional neto en el grafico de renko, es evidente la tendencia una vez eliminado el ruido

el problema es que eliminando la variable tiempo no eliminados el ruido, nos puede ayudar ya que cambia algo la graficacion, pero en lo esencial que es el desplazamiento del precio no cambia, sigue habiendo los mismos movimientos aleatorios en desplazamiento de precio, las graficas no son mas tendenciales solo graficando el precio o el precio y volumen en vez de precio y tiempo porque hace falta eliminar de la grafica todo movimiento que este repetido entre dos niveles de precio como hace el grafico de renko por ejemplo
Adjuntos
Alemania 30 al contado (EUR 5 Mini) (-).png precio y volumen.png
Alemania 30 al contado (EUR 5 Mini) (-).png precio en renko.png
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
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h4x0r
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por h4x0r »

Buenos aportes compañeros. Os acabo de leer a todos.
En un principio iba a contestar uno por uno. Pero me voy a meter en marrones innecesarios :lol:
Eso y que iba a necesitar la noche entera para contestaros a todos. Y como que no...

Contesto sólo a Hermess:
Efectivamente, en todos los gráficos vamos a tener igualmente el mismo deslizamiento de precio.
Pero en caso de afirmar la existencia de ruido, entonces en la variable 't' de tiempo también hay ruido.

Gráficos de rango suelen romper antes las LT (linea de tendencia) que un gráfico de tiempo con esa misma LT.
Los gráficos de rango como bien sabéis no tienen en cuenta el tiempo, por tanto, si hubiera ruido en el tiempo,
un gráfico de rango suprimiría de raíz el problema.
Yo no he hecho una investigación a fondo. Pero es fenómeno que veo con frecuencia operando mis sesiones en el ES.

RANGO:
rango.jpg
TIEMPO:
tiempo.jpg
La gráfica de rango anticipa 4 HORAS ANTES!! la rotura de la LT antes que la gráfica de tiempo.
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Wikmar
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por Wikmar »

h4x0r escribió:La gráfica de rango anticipa 4 HORAS ANTES!! la rotura de la LT antes que la gráfica de tiempo
¿Esto es así siempre, o casi siempre?.

S2
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h4x0r
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Re: El ruido como justificación de tus pérdidas

Mensaje por h4x0r »

Wikmar escribió:
h4x0r escribió:La gráfica de rango anticipa 4 HORAS ANTES!! la rotura de la LT antes que la gráfica de tiempo
¿Esto es así siempre, o casi siempre?.

S2
Siempre no. Pero acostumbro a verlo con facilidad en las sesiones del ES.
En la mayoría de los casos LT en gráficos de rango son mejores que sus mismas LT en gráficos de tiempo.
Pero hay otros pocos casos donde LT en tiempo son mejores que sus mismas LT en rango.

En este ejemplo ha anticipado 4 horas antes, pero en otros ejemplos anticipará 'x' horas. Cada
evento es único.

Habría que estudiarlo más a fondo. Pero me pareció el momento perfecto de compartir porque venía
muy bien para la respuesta de Hermess.

Muchos por aquí ya saben que no trabajo con lineas de tendencia. Pero de hacerlo, sin duda, lo
haría con un gráfico de rango.

Saludos
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