Sobre sistemas y MM
Publicado: 28 Ene 2005 19:44
buenas tardes, he estado leyendo( no todo , pero lo haré) los mensajes sobre money mangement y me parecen fascinantes, me gustaria aportar un pequeño estudio, muy simple, pero largo en tiempo que llevo a cabo desde noviembre de 2003.
Es un sistema basado en una media y un rsi sobre esa media, comprando en SV y vendiendo en SC( saliendo) y stops en últimos máximos o mínimos, segun sean cortos o largos, más un pequeño filtro de uno o dos ticks.
El sistema en sí no mata, la verdad pero no era la intencion , al menos en un principio, llevarlo a cabo realmente y es mejorable en muchos aspectos, pero para el estudio casi que es mejor, ya que refleja la potencia de una buena gestion.
Se parte de la base de que al mercado se puede ganar con un moneda calculando la apuesta( MM), el tipico juego ganar lo apostado por dos o perder lo apostado sino se acierta.
Decir que calcula el tamaño de la posicion en funcion del stop del sistema, añadir que he probado varios porcentages de riesgo desde el 1,8% hasta el 3% y al final me he quedado con el del 2,8%.
Se ha empezado con un capital de 30mil euros y se ha dejado "sembrado" hasta doblar el capital y llegar a 60mil euros( ha tardado 6,5 meses) y a partir de ahí cada mes se redondea para empezar otra vez en 60mil de tal modo que si se acaba el mes con 65mil se retiran esos 5mil. En un principio las pruebas las hice retirando 3000 euros mes, pero frenaba mucho la evolucion de la cartera y su crecimiento y enseguida lo desestimé.
Como freno de draw ( para dejar de operar) tengo una media sobre resultados acumulados, osea sin retirar nada cada mes, si los resultados bajan de la media la idea es no seguir en real pero sí en paper y reanudar las operaciones cuando los resultados esten por encima de la media.
Seguro me dejo cosas , miradlo y ya me contareis.
http://groups.msn.com/psan/documentos.msnw
Este pdf es viejo, intentaré poner el actual.
Saludos
Es un sistema basado en una media y un rsi sobre esa media, comprando en SV y vendiendo en SC( saliendo) y stops en últimos máximos o mínimos, segun sean cortos o largos, más un pequeño filtro de uno o dos ticks.
El sistema en sí no mata, la verdad pero no era la intencion , al menos en un principio, llevarlo a cabo realmente y es mejorable en muchos aspectos, pero para el estudio casi que es mejor, ya que refleja la potencia de una buena gestion.
Se parte de la base de que al mercado se puede ganar con un moneda calculando la apuesta( MM), el tipico juego ganar lo apostado por dos o perder lo apostado sino se acierta.
Decir que calcula el tamaño de la posicion en funcion del stop del sistema, añadir que he probado varios porcentages de riesgo desde el 1,8% hasta el 3% y al final me he quedado con el del 2,8%.
Se ha empezado con un capital de 30mil euros y se ha dejado "sembrado" hasta doblar el capital y llegar a 60mil euros( ha tardado 6,5 meses) y a partir de ahí cada mes se redondea para empezar otra vez en 60mil de tal modo que si se acaba el mes con 65mil se retiran esos 5mil. En un principio las pruebas las hice retirando 3000 euros mes, pero frenaba mucho la evolucion de la cartera y su crecimiento y enseguida lo desestimé.
Como freno de draw ( para dejar de operar) tengo una media sobre resultados acumulados, osea sin retirar nada cada mes, si los resultados bajan de la media la idea es no seguir en real pero sí en paper y reanudar las operaciones cuando los resultados esten por encima de la media.
Seguro me dejo cosas , miradlo y ya me contareis.
http://groups.msn.com/psan/documentos.msnw
Este pdf es viejo, intentaré poner el actual.
Saludos