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Sobre option modeler en IB

Publicado: 10 Oct 2005 17:48
por carlosm
Trasteando con las opciones he visto que hay una función que es "model" la cual creo entender que te calcula de forma automática el precio al que debería estar la prima según el strike, la volatilidad etc, etc. Pero luego me voy a ver las opciones y veo que en la mayoria es concordante con el bid y el ask, pero en otras está muy alejado el precio model -en color morado-, con lo cual se supone que como leí en le libro de Cárpatos no están en su precio y no debemos fiarnos de esas posiciones. No sé bien si interpretar esto así o cometo algún error, espero que si alguién lo utiliza o sabe como funciona lo explique.

Gracias

Publicado: 10 Oct 2005 21:32
por Enrio
Yo no he trabajado en serio con ellas, pero algún día llegará.

Lo que sí he leido es que cuando ves una opción barata, haces tus análisis y ves que puedes comprarla, andate con cuidado pues seguro que está barata porque va a caer... No pasa siempre pero sí muchas veces, al menos es la impresión que me he llevado (sin analizarlo) despues de fijarme muy de vez en cuando.

Hay una web (como siempre) que está bastante bien:

http://www.optionsxpress.com/

Un saludo,

Enrio