Sobre option modeler en IB
Publicado: 10 Oct 2005 17:48
Trasteando con las opciones he visto que hay una función que es "model" la cual creo entender que te calcula de forma automática el precio al que debería estar la prima según el strike, la volatilidad etc, etc. Pero luego me voy a ver las opciones y veo que en la mayoria es concordante con el bid y el ask, pero en otras está muy alejado el precio model -en color morado-, con lo cual se supone que como leí en le libro de Cárpatos no están en su precio y no debemos fiarnos de esas posiciones. No sé bien si interpretar esto así o cometo algún error, espero que si alguién lo utiliza o sabe como funciona lo explique.
Gracias
Gracias