Slippage en Dukascopy Bank

[eurer]

Hola, hoy en un cruce muy líquido supuestamente, el USDJPY, tendría que haber perdido por el stop loss 100 pips,
pero por el slipppage hay que sumarse 8 pips más, una barbaridad, y eso que fue al cierre del mercado americano, que se supone que hay bastante liquidez.
Me empiezo a dar cuenta de que lo que me venden en general de "mercado muy liquido debido a las conexiones interbancarias" es un cuento, no se ajusta a la realidad. La posición era lo mínimo que admiten, 0,001 lotes.
Si esto es así en este broker, como será en el resto, prefiero no imaginarlo.
Un saludo.

[oscar]

hola eurer,

a mi este broker también está empezando a mosquearme...hace dos semanas me metieron 30 pips de deslizamiento en un stop ...estaba largo y me ejecutaron el stop en el mínimo de la sesión porque luego lo tiraron para arriba.
Hable con ellos y me dijeron el mismo cuento de siempre "que en horarios de noticias no podemos garantizar el spread"...entiendo que en determinadas circumstancias existan deslizamientos pero 30-40 pips,( salvo casos excepcionales) es una aberración.
Hay mucha gente que se queja de los deslizamientos con este broker...personalmente estoy buscando otra alternativa a la hora d eoperar forex porque nadie puede permitirse esos deslizamientos en los stops asiduamente.
Y el servicio de atención al cliente con muy buenas palabras vino a decirme en roman paladino "que me acostara... que los 200 pavos que me habían soplado no los iba a recuperar"".

saludos,
oscar

[eurer]

"...nadie puede permitirse esos deslizamientos en los stops asiduamente."
Ese es el problema, de vez en cuando, hay que admitirlo, es un mercado OTC, es normal.
Admisibles en los principales cruces son entre 1 y 5 pips, por encima de eso ya no, es mi opinión.

[ferg]

queda confirmado, os iba a hacer la misma pregunta

Si en ducas tiene 30 pips slippage en noticias entonces asi es imposible operar en noticias, yo sinceramente me cago en todo!!!!!!
En demo no hay slippage verdad? si en teoria en real da 30 de slippage entonces a tomar por saco! o hay alguna forma de evitar slippage o no hay nada que hacer

[eurer]

Ayer a las 20:03 GMT hubo alguna noticia de impacto para que me clavaran 8 pips de slippage en el USDJPY con 0,001 lotes?
Yo creo que no.

[Algar]

¿Pero lanzáis órdenes con límite de slippage o a pelo?

Yo siempre entro con un slippage máximo para evitar sustos. La opción está en las órdenes condicionales y se configura en pips:

[eurer]

A mi me paso a la hora de cerrar una posición, que es distinto a cuando la estás abriendo.

[Algar]

Hola eurer,

los cierres también se pueden hacer ajustando el slippage usando condicionales:



¿Los tenías activados y se los pasó por el forro?

Y a los demás, oscar, ferg, ¿os ha pasado con la opción puesta o a pelo?

Yo siempre opero con preservativo (con max slippage) por si acaso, tocaré madera por ahora.

En todo caso lo siento mucho eurer.

[eurer]

A ver, si le puse máx slippage, 100 pips, pero lo que quiero que vean, es que nos venden una ECN superliquida, que a cualquier precio hay oferta y demanda, y no es así, eso es lo que quiero explicar, ya que no existe una contrapartida real de 0,001 lotes.
De alguna manera intentan casar oferta y demanda, y por eso algunas veces vienen los slippages, por eso acertadamente en la boleta aparece esa casilla de slippage.
Para nos sufrir los slippages de mercado forex habría que irse al de futuros, pero ya el tamaño del contrato y garantías son mayores. Y no sirve de mucho irme al mini del futuro del USDJPY, porque aquí no hay mucha liquidez supuestamente.
Conclusión:
-poco capital, mejor forex
-mucho capital, mejor futuros

[Algar]

Ah vale, ahora te entiendo.
Pues tocaré madera entonces.

Un saludo!

[ferg]

Hola eurer,

los cierres también se pueden hacer ajustando el slippage usando condicionales:



¿Los tenías activados y se los pasó por el forro?

Y a los demás, oscar, ferg, ¿os ha pasado con la opción puesta o a pelo?

Yo siempre opero con preservativo (con max slippage) por si acaso, tocaré madera por ahora.

En todo caso lo siento mucho eurer.

AHI ESTA EL TEMA, DUCASKOPY TIENE PRESERVATIVOS,

pero la pregunta es, se pueden usar proteccion en ORDENES PENDIENTES? y en MT4? Solo lo tiene ducas el slippage control?

Muy buena reflexion eurex, al menos veo que es un problema de liquidez y de contrapartida de la cantidad del lote y etc etc...

[Jeuro]

A ver, si le puse máx slippage, 100 pips, pero lo que quiero que vean, es que nos venden una ECN superliquida, que a cualquier precio hay oferta y demanda, y no es así, eso es lo que quiero explicar, ya que no existe una contrapartida real de 0,001 lotes.
De alguna manera intentan casar oferta y demanda, y por eso algunas veces vienen los slippages, por eso acertadamente en la boleta aparece esa casilla de slippage.
Para nos sufrir los slippages de mercado forex habría que irse al de futuros, pero ya el tamaño del contrato y garantías son mayores. Y no sirve de mucho irme al mini del futuro del USDJPY, porque aquí no hay mucha liquidez supuestamente.
Conclusión:
-poco capital, mejor forex
-mucho capital, mejor futuros

Lo que no hay que perder de vista es que la liquides de "1" Banco/broker nunca podra ser mayor que la liquidez "total" del mercado. Por lo cual, lo unico que hace la diferencia entre broker y brokers es en numero de entidades a la cual estan conectadas.

Si un broker dice que a "cualquier precio" hay oferta y demanda, estoy 100% de acuerdo con ellos porque en realidad "si hay" y siempre la habra. Si a cierto precio especifico hay 1 de oferta y 1 millon de demanda implica que si hay oferta y demanda pero super desbalanceada,.. evidente que 999 999 no podrian tener ese precio y la cotizacion cambia para suplir el desbalance. En un caso asi, no importa si nuestra orden es de 0.001, 0.01, o 0.1.

Por otro lado, en teoria, las ordenes super chicas y super grandes, tienden a ser la ultimas en ser llenadas. Las grandes es obvio, las chicas es porque de alguna forma tienen que ser compiladas con otras ordenes/ market made/ etc. para entrar
en el interbank. Dukas ni nadie la puede poner en el mercado menos de 10 000 ( no se cual es minimo ..recientemente escuche que podria ser de 25 000).

Sinceramente espero que Dukas se ponga la pilas, pero tambien hay que entender que si el mercado forex es un manzano, no se le puede pedir melones.

En cuanto a los futuros...( si forex lo unico que operamos), con poco o mucho capital, el spot es siempre mejor.
Quizas no haya slippage, pero con el spread que cobrar no necesitan hacerlo para cubrirse. Un futuro es como comprar al spot con un sobre-precio. En mi opinion es como trabajar con un Broker market maker con spread fijo.
El 99% de tiempo esta cobrando mas del spread del mercado, y en el tiempo que el mercado tiene poca liquidez, hacen re-quote. O sea, la ventaja es nula.

J

[AL-G]

El control del slipagge puede, bajo ciertas cicunstancias, añadir mas leña al fuego.

Si estas largo y el precio se mueve en tu contra y tenías un SL condicionado a 10 pips de slipagge y el slipagge es de 11 y, por tanto, no te entra tu protección hasta 10 minutos después con un sliupagge de 9 pips y 20 ó 30 pips mas abajo de lo previsto, pues el control del slipagge te acaba dando una falsa sensacion de control.

El slipagge es el negocio del broker, la diferencia entre el precio al que se debería haber ejecutado tu orden y el precio al que realmente se ejecuta, se la quedan ellos. Es algo que no puede pasar con los futuros porque su precio el broker no lo puede manipular.

[ferg]

En cuanto a los futuros...( si forex lo unico que operamos), con poco o mucho capital, el spot es siempre mejor.
Quizas no haya slippage, pero con el spread que cobrar no necesitan hacerlo para cubrirse. Un futuro es como comprar al spot con un sobre-precio. En mi opinion es como trabajar con un Broker market maker con spread fijo.
El 99% de tiempo esta cobrando mas del spread del mercado, y en el tiempo que el mercado tiene poca liquidez, hacen re-quote. O sea, la ventaja es nula.




Jeuro te estas refiriendo que quizas no haya slippage en futuros? Te refieres a que en futuros el spread crece muchisimo? pero al menos no tiene slippage?

Que diferencias hay entre futuros y spot para operar noticias? Se pueden ver las ordenes pendientes de los demas en futuros para saber que entraras seguro en noticias?

Quizas lo mejor seria operar conos con opciones

[Jeuro]

Jeuro te estas refiriendo que quizas no haya slippage en futuros? Te refieres a que en futuros el spread crece muchisimo? pero al menos no tiene slippage?

Que diferencias hay entre futuros y spot para operar noticias? Se pueden ver las ordenes pendientes de los demas en futuros para saber que entraras seguro en noticias?

Quizas lo mejor seria operar conos con opciones

Dije, que "quizas" no habria slippage en futuros.. y eso lo dije porque Eurer menciono que para "no sufrir" slippage seria mejor operar los futuros. En mi opinion, el slippage puede pasar en el spot y en los futuros. Ademas, al comprar un futuro de una divisa no estamos en otro mercado... todavia es forex. (intercambio de divisas). El spread del futuro es alto de comienzo ... se amplian durante las noticias??.. me imajino que tambien lo hacen. Si lo normal en el spot es un 1 y en las noticias se amplia a 30, lo mas probable es que el los futuros se amplia de 10 o 15?? (no se lo que es normal) los mismos 30 pips.

Las empresan que venden futuros, compran la divisas en el spot y hacen un mark-up bastante grande.. y ya. No hay otra fuente de divisas. Es posible que "talvez" no hay slippage en los futuros... no lo se, nunca los he operado. Pero si cobran 10 a 15 pips por arriba del precio del spot, seria una verguanza que ademas hicieran slippage . Tienen mas que suficiente tiempo de igualar ordenes y/o comprarlas en el spot.

J.