¿Que criterios tiene su funcion de optimizacion en un EA?

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Nightmare
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¿Que criterios tiene su funcion de optimizacion en un EA?

Mensaje por Nightmare » 06 Dic 2018 06:47

Me preguntaba que funcion de optimizacion usan, o que alternativas tienen.

Yo uso una funcion de optimizacion que hace que las diferencias de ganancias entre los meses sea la minima posible, pero manteniendo la ganancia mensual al maximo posible. Es como una recta de regresion aplicada a los ingresos mensuales, donde se minimiza la distancia hacia el valor medio maximo. El ultimo tercio de los valores en el historico tiene mayor peso que los 2 tercios mas antiguos.

Otra funcion interesante, que use alguna vez y que me dio resultados en Demo para mi primer EA asiatico basado en BB (descontinue su estudio, aunque era prometedor), fue
mayor profit factor
menor reduccion
mayor ganancia

osea pf*gain/dd, posteriormente en un webinar indicaron que es importante el numero de operaciones, y es conveniente considerar la raiz cuadrada del numero de operaciones.

Bueno, no se que usan ustedes o que idea tienen, les agradeceria compartirla.

;)




Nightmare
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Re: ¿Que criterios tiene su funcion de optimizacion en un EA?

Mensaje por Nightmare » 06 Dic 2018 07:11

vaya, veo que se intento una discusion similar, pero no hubo muchos aportes ;) viewtopic.php?t=18802



Nightmare
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Re: ¿Que criterios tiene su funcion de optimizacion en un EA?

Mensaje por Nightmare » 06 Dic 2018 07:15

Veamos un ejemplo:

double OnTester()
{
double valor;

double pf=TesterStatistics(STAT_PROFIT_FACTOR); // factor de beneficio
double rentabilidadE=TesterStatistics(STAT_EXPECTED_PAYOFF); // rentabilidad esperada
double disminucion=TesterStatistics(STAT_EQUITY_DD);
double porcGain =TesterStatistics(STAT_PROFIT_TRADES)/TesterStatistics(STAT_TRADES);
double nroTrades =TesterStatistics(STAT_TRADES);

valor=pf*rentabilidadE* MathSqrt(nroTrades)* porcGain/disminucion;

return(valor);
}

cuando hagan sus optimizaciones y BT, saldra una columna adicional con los valores retornados por OnTester()



Rango Starr
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Re: ¿Que criterios tiene su funcion de optimizacion en un EA?

Mensaje por Rango Starr » 06 Dic 2018 07:56

Nightmare escribió:
06 Dic 2018 06:47
Me preguntaba que funcion de optimizacion usan, o que alternativas tienen.

Yo uso una funcion de optimizacion que hace que las diferencias de ganancias entre los meses sea la minima posible, pero manteniendo la ganancia mensual al maximo posible. Es como una recta de regresion aplicada a los ingresos mensuales, donde se minimiza la distancia hacia el valor medio maximo. El ultimo tercio de los valores en el historico tiene mayor peso que los 2 tercios mas antiguos.

Otra funcion interesante, que use alguna vez y que me dio resultados en Demo para mi primer EA asiatico basado en BB (descontinue su estudio, aunque era prometedor), fue
mayor profit factor
menor reduccion
mayor ganancia

osea pf*gain/dd, posteriormente en un webinar indicaron que es importante el numero de operaciones, y es conveniente considerar la raiz cuadrada del numero de operaciones.

Bueno, no se que usan ustedes o que idea tienen, les agradeceria compartirla.

;)
Hola buenso dias /noches

Ques es BB?, Brigitte Bardot?

Saludos! :D

.- Cuando optimizaba, procuraba que la curva fuera estable y el beneficio maximo, con el menor DD.

Actualmente y con todos los programitas que existen, utilizo funcion fitness. que es una funcion ponderada de otros factores con diferente peso.
...las maquinas facilitan en exceso la tarea. Y ademas, hacen homogeneos a todos los traders (todos por el mismo camino).



Nightmare
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Re: ¿Que criterios tiene su funcion de optimizacion en un EA?

Mensaje por Nightmare » 06 Dic 2018 08:43

BB: bollinger bands ;)

Entiendo que ponderas criterios en la fitness o funcion de aptitud de los geneticos, dandole mas peso a los que considerars mas importantes, el problema ahi seria determinar las ponderaciones para cada criterio, y los criterios que tomas.



Nightmare
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Re: ¿Que criterios tiene su funcion de optimizacion en un EA?

Mensaje por Nightmare » 06 Dic 2018 08:44

encontre algo interesante:
"optimizar la eficiencia de la entrada y de la salida", lo malo es que aun no tengo claro como plasmarlo a la funcion de opti xD,
en fin, ¿consideran que sea buena aproximacion?

https://www.onestepremoved.com/es/backt ... fficiency/



Rango Starr
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Re: ¿Que criterios tiene su funcion de optimizacion en un EA?

Mensaje por Rango Starr » 06 Dic 2018 09:00

Nightmare escribió:
06 Dic 2018 08:44
encontre algo interesante:
"optimizar la eficiencia de la entrada y de la salida", lo malo es que aun no tengo claro como plasmarlo a la funcion de opti xD,
en fin, ¿consideran que sea buena aproximacion?

https://www.onestepremoved.com/es/backt ... fficiency/
No he podido acabarlo..... el traductor de google me ha hecho picadillo!!!!



Nightmare
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Re: ¿Que criterios tiene su funcion de optimizacion en un EA?

Mensaje por Nightmare » 06 Dic 2018 09:16

en ingles: https://www.onestepremoved.com/backtesting-efficiency/

entiendo que obtiene una proporcion:
por ejm para la entrada:
que tan cerca estuvo la entrada del mas alto/ que tan cerca estuvo la entrada del mas bajo



Rango Starr
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Re: ¿Que criterios tiene su funcion de optimizacion en un EA?

Mensaje por Rango Starr » 06 Dic 2018 09:23

Utiliza criterios MAE MFE para su clavado de stop-profit. Por ahi dije en su dia que era uno de mis criterios de colocacion de stops... la maxima excursion adversa. Por ejemplo, Connors propugna la reversion sin stops, pero yo calcule que un stop del 10%, no mermaba la fiabilidad del sistema , y por contra controlabas el riesgo. Asi, puesto que su maximo numero de perdidas consecutivas era de 2 trades, tenia una merma de activo del 20%.... suponiendo el Riesgo en funcion de ello pues controlas el DD maximo...(siempre en teoria)...

Saludos!
Para esto mejor Rafa7... a el le encantan las matematicas...



Nightmare
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Re: ¿Que criterios tiene su funcion de optimizacion en un EA?

Mensaje por Nightmare » 06 Dic 2018 10:09

¿alguien puede completar el como se calcula el precio mas alto y el mas bajo dentro de todo el periodo en que la orden estuvo abierta?

double OnTester()
{
int total= OrdersHistoryTotal();
if(total==0)return(-1.0);

double eficienciaEntradaCompra, suma=0;
int nroCompras=0;

for ( n= total-1; n>=0; n--)
{
if(OrderSelect(n, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)==false)continue;


// eficiencia de entrada en compra
if( OrderType()== OP_BUY )
{
// ¿como encuentro el MasAlto y el MasBajo en todo el tiempo que estuvo abierta la orden?
// MasAlto ???
// MasBajo ???

eficienciaEntradaCompra = ( MasAlto - OrderOpenPrice() )/ (MasAlto - MasBajo);
suma = suma + eficienciaEntradaCompra;
nroCompras++;
}
}

return(suma/ nroCompras);
}



Rango Starr
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Re: ¿Que criterios tiene su funcion de optimizacion en un EA?

Mensaje por Rango Starr » 09 Dic 2018 12:53

Nightmare escribió:
06 Dic 2018 10:09
¿alguien puede completar el como se calcula el precio mas alto y el mas bajo dentro de todo el periodo en que la orden estuvo abierta?

double OnTester()
{
int total= OrdersHistoryTotal();
if(total==0)return(-1.0);

double eficienciaEntradaCompra, suma=0;
int nroCompras=0;

for ( n= total-1; n>=0; n--)
{
if(OrderSelect(n, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)==false)continue;


// eficiencia de entrada en compra
if( OrderType()== OP_BUY )
{
// ¿como encuentro el MasAlto y el MasBajo en todo el tiempo que estuvo abierta la orden?
// MasAlto ???
// MasBajo ???

eficienciaEntradaCompra = ( MasAlto - OrderOpenPrice() )/ (MasAlto - MasBajo);
suma = suma + eficienciaEntradaCompra;
nroCompras++;
}
}

return(suma/ nroCompras);
}
lo unico que se me ocurre es que calcules el high, y el low, de los ultimos N periodos siendo este N, la diferencia entre la vela de cierre y la de apertura. Asi tendras una doble salida... el MAE y MFE de cada operacion. Como no conozco metatrader, pues desconozco sus limitaciones. pero igual para ello deberias crearte un EA especifico .
Tengo entendido que es una castaña de programa diseñado exprofeso para que el broker le robe la cartera al cliente.
aunquer realmente no creo que haga falta. La mayoria del personal regala su cartera gustosamente al broker.... :lol: :lol: :lol:
Saludos!



Nightmare
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Re: ¿Que criterios tiene su funcion de optimizacion en un EA?

Mensaje por Nightmare » 10 Dic 2018 08:09

:lol:

lo que se conoce es el el tiempo de salida y el tiempo de entrada de cada orden, supongo que con eso se toma como argumento para iBarshift() y ahi recien se conocera que numero de barras son, con ellos ya se puede calcular el mas alto y el mas bajo,.... pero aun no lo pruebo, pense que alguno con mas experiencia programando lo haria rapido.... aparentemente no deja de ser buena idea usarla como funcion de optimizacion, solo queda programarla y optimizar para verificar las bondades.



Nightmare
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Re: ¿Que criterios tiene su funcion de optimizacion en un EA?

Mensaje por Nightmare » 10 Dic 2018 08:12

aca una explicacion del MAE y MFE en este mismo foro
viewtopic.php?t=12765



Rango Starr
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Re: ¿Que criterios tiene su funcion de optimizacion en un EA?

Mensaje por Rango Starr » 10 Dic 2018 08:39

Nightmare escribió:
10 Dic 2018 08:12
aca una explicacion del MAE y MFE en este mismo foro
viewtopic.php?t=12765
Mira esto:

http://www.automated-trading-system.com ... ding-edge/

books:
MAE.pdf
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Saludos!



Nightmare
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Re: ¿Que criterios tiene su funcion de optimizacion en un EA?

Mensaje por Nightmare » 10 Dic 2018 09:04

entonces podemos usar el e-ratio como criterio de optimizacion, mmm "cuando pienso que se lo que hare, me entero que tendre que hacer mas ...."




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