Es fiable la "Prueba de Estrategia" del Metatrader ?

[MARTINGALA]

Buenos dias a todos los foreros...

Despues de las pruebas de estrategia que he realizado de mi EA con la opcion correspondiente del MT4 yo diria que no es de fiar o algo estoy haciendo mal...Por que lo digo?

Llevo probando el EA casi tres semanas en varias cuentas simuladas de diversos brokers, por cierto con buenos resultados y he realizado la "Prueba de Estrategia" del ultimo mes con el MT4 y los resultados de las ultimas semanas no tienen nada que ver con lo obtenido en tiempo real de las cuentas simuladas, hay diferencias de mas del 50% .
Seguramente que esteis pensando en que el historico de datos utilizado para el test difiera de los datos de tiempo real, que era la explicacion que le daba inicialmente..... pero comprobando ambos graficos ( test vs tiempo real) las graficas son practicamente identicas, los indicadores usados y las velas aunque estas ultimas no al 100% (diria un 99%)...

Algun forero ha realizado la misma comparacion, le ha ocurrido algo similar ? hay una explicacion a esto? estoy haciendo algo mal?

Nota:
los resultados del EA en las distintas cuentas de distintos brokers, con spread distinto y alguna diferencia en las velas, han sido practicamente similares y es asumible...pero lo del backtesting no lo entiendo...

[patoruzu]

Deberías comparar operación por operación y ver que pasó.

Saludos.

[ledzep]

Un test bien hecho es 100% confiable. El error mas común es no tener en cuenta la calidad del histórico. Si la estrategia es tipo scalping por muy pocos pips.... nada que hacer el mt4 no te servirá. La prueba mas confiable es acomodar la estrategia a abrir y cerrar en la apertura y cierre de la barra. Si tu estrategia opera en barras 1H, deberás tener en lo posible histórico en 1M. El informe del backtest te dirá la calidad en la barra superior en color verde-rojo.

Saludos.

[MARTINGALA]

El EA opera en TF de 5M aprovechando los movimientos tendenciales intentando evitar, dentro de lo posible, los rangos laterales estrechos (zonas de congestion), el historico de datos lo descarge de 1M creo con datos tick a tick, asi se ve evolucionar en la grafica.

Tambien he observado que los resultados son distintos cuando se testea con la opcion tick a tick a cuando con la opcion de precio de cierre y lo entiendo pues no es lo mismo entrar o salir de una operacion en medio de una vela o casi al inicio que al momento de cierre, que supongo sera el criterio que utiliza el test de estrategia del MT4.
En este sentido cuanto mayor sea el numero de ticks por vela del historico de datos mas real sera el test ? ...... asi como tambien cuantos mas ticks suministre el broker en cada vela mejores resultados se podra obtener, en la plataforma real de XTB he observado que muchas veces el precio se queda parado mientras que observando la grafica en otros brokers el precio se mueve incluso en Prorealtime (supongo que sera precio mas real, ECN)...

[Fer137]

Las diferencias pueden deberse a muchos motivos:
-En modo 'cada tick' los ticks son simulados (interpolacion fractal)
-En otros modos no se tiene en cuenta el recorrido intrabarra.
-Slippages, requotes.
-En el tester no influye el tiempo que tarda en abrir o cerrar opes, en algunos brokers es bastante.
...

[ledzep]

El EA opera en TF de 5M aprovechando los movimientos tendenciales intentando evitar, dentro de lo posible, los rangos laterales estrechos (zonas de congestion), el historico de datos lo descarge de 1M creo con datos tick a tick, asi se ve evolucionar en la grafica.

Tambien he observado que los resultados son distintos cuando se testea con la opcion tick a tick a cuando con la opcion de precio de cierre y lo entiendo pues no es lo mismo entrar o salir de una operacion en medio de una vela o casi al inicio que al momento de cierre, que supongo sera el criterio que utiliza el test de estrategia del MT4.
En este sentido cuanto mayor sea el numero de ticks por vela del historico de datos mas real sera el test ? ...... asi como tambien cuantos mas ticks suministre el broker en cada vela mejores resultados se podra obtener, en la plataforma real de XTB he observado que muchas veces el precio se queda parado mientras que observando la grafica en otros brokers el precio se mueve incluso en Prorealtime (supongo que sera precio mas real, ECN)...

Tal como anota fer en mt4 no es posible usar ticks reales, son interpolados. La resolución mínima posible es 1M. En 5M si tienes aperturas y cierres de la operacion en la misma barra no te servirá de mucho un backtest en mt4.

s2.

[Fer137]

Tal como anota fer en mt4 no es posible usar ticks reales, son interpolados.

Por poder se puede, pero tiene entretenimiento: http://eareview.net/tick-data

Saludos.