Buenas!
me gustaría hacer este tipo de análisis en Metatrader pero no estoy seguro de la herramienta a usar. Buscando en internet he visto algunas de pago. Me pregunto cuales usáis y si merece la pena pagar por ellas.
Saludos!!
WalkForward
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jineteradiactivo
- Mensajes: 32
- Registrado: 11 Ago 2014 17:17
Re: WalkForward
Hola!
cualquier ayuda al respecto estaría muy bien. Estoy comenzando con la programación y los backtest, pero el tema de buscar la robustez de un sistema realizando el walk forward no acabo de verlo claro en Metatrader, entiendo el concepto, pero no dispongo de ninguna herramienta para hacerlo. ¿Alguien que lo haga y me recomiende con qué? Como comentaba en el mensaje anterior, he visto alguna de pago en internet y antes de gastar el dinero me gustaría saber que opináis y cual recomendaríais.
Saludos!
cualquier ayuda al respecto estaría muy bien. Estoy comenzando con la programación y los backtest, pero el tema de buscar la robustez de un sistema realizando el walk forward no acabo de verlo claro en Metatrader, entiendo el concepto, pero no dispongo de ninguna herramienta para hacerlo. ¿Alguien que lo haga y me recomiende con qué? Como comentaba en el mensaje anterior, he visto alguna de pago en internet y antes de gastar el dinero me gustaría saber que opináis y cual recomendaríais.
Saludos!
Re: WalkForward
Aquí en X-Trader.net tenéis un par de artículos con lo que empezar a tirar del hilo:
https://www.x-trader.net/articulos/sist ... stema.html
https://www.x-trader.net/articulos/trad ... o-iii.html
Saludos,
X-Trader
https://www.x-trader.net/articulos/sist ... stema.html
https://www.x-trader.net/articulos/trad ... o-iii.html
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: WalkForward
En el WalkForward,
Me surge una dudas.
Primera duda. Si el WalkForward está basado en la influencia de 3 períodos sobre el 4º período, ¿conviene aplicar los parámetros optimizados para solo los últimos 3 períodos? o ¿mejor conviene aplicar los parámetros optimizados para todo el histórico?
Algunos pensarán que como no podemos hacer WalkForward de todo el histórico porque no conocemos el futuro, mejor aplicar, dinámicamente, los parámetros optimizados de los 3 últimos periodos.
Otros pensaran que el WalkForward demuestra que los parámetros optimizados no están sobreoptimizados en el corto plazo, y, como el mercado es fractal, funcionarán también los parámetros optimizados con todo el histórico, y además funcionarán mejor porque recogen todas las situaciones del mercado (mucha o poca volatilidad, mucha o poca direccionalidad, etc ...).
Segunda duda, ¿en cuantas partes dividir el histórico?
Si dividimos mucho, las conclusiones no nos serán útiles porque serán sobreoptimizadas (demasiado ajustadas al mercado).
Si dividimos poco, las conclusiones no nos serán útiles porque no tendremoa a favor la leyes de los grandes números.
Si hacemos caso de estos artículos, algunos dirán que el histórico dividirlo en 10 o 12 períodos, especialmente si coincide con ciclos naturales (años, meses, semanas, dias, etc ...). Por ejemplo, si tenemos datos de solo 6 años de histórico, no optimizar por años (no llegan a 10) sino por semestres (6 * 12 meses / 10 = 72 meses / 10 = 7,2 meses == 1 semestre), o por meses (para que los períodos sean naturales).
¿Cómo lo véis?
Gracias.
Me surge una dudas.
Primera duda. Si el WalkForward está basado en la influencia de 3 períodos sobre el 4º período, ¿conviene aplicar los parámetros optimizados para solo los últimos 3 períodos? o ¿mejor conviene aplicar los parámetros optimizados para todo el histórico?
Algunos pensarán que como no podemos hacer WalkForward de todo el histórico porque no conocemos el futuro, mejor aplicar, dinámicamente, los parámetros optimizados de los 3 últimos periodos.
Otros pensaran que el WalkForward demuestra que los parámetros optimizados no están sobreoptimizados en el corto plazo, y, como el mercado es fractal, funcionarán también los parámetros optimizados con todo el histórico, y además funcionarán mejor porque recogen todas las situaciones del mercado (mucha o poca volatilidad, mucha o poca direccionalidad, etc ...).
Segunda duda, ¿en cuantas partes dividir el histórico?
Si dividimos mucho, las conclusiones no nos serán útiles porque serán sobreoptimizadas (demasiado ajustadas al mercado).
Si dividimos poco, las conclusiones no nos serán útiles porque no tendremoa a favor la leyes de los grandes números.
Si hacemos caso de estos artículos, algunos dirán que el histórico dividirlo en 10 o 12 períodos, especialmente si coincide con ciclos naturales (años, meses, semanas, dias, etc ...). Por ejemplo, si tenemos datos de solo 6 años de histórico, no optimizar por años (no llegan a 10) sino por semestres (6 * 12 meses / 10 = 72 meses / 10 = 7,2 meses == 1 semestre), o por meses (para que los períodos sean naturales).
¿Cómo lo véis?
Gracias.
Re: WalkForward
Hola Rafa7, sobre lo que comentas:
1. Aquí entra en juego la robustez de los parámetros. Si vas haciendo walk forward reoptimizando parámetros cada x períodos te puedes encontrar con que los parámetros pasen de una región a otra y no sean estables, personalmente soy más partidario de optimizar en un histórico un poco más amplio e ir viendo qué tal se comporta, reoptimizando cada 2 o 3 muestras para no ser tan agresivo. Por supuesto, puedes adoptar el enfoque que desees, incluso hay traders muy sofisticados que corren optimizaciones en milisegundos, reajustan parámetros y continúan operando en intradía lo que requiere una máquina muy potente.
2. Este problema que planteas es el eterno de la Estadística. Por ejemplo, si deseo calcular una media móvil su resultado puede variar mucho dependiendo de si cogemos un atípico o no en la muestra. Personalmente veo bastante razonable coger ciclos naturales como sugieres o, mejor aún, dividir el histórico por ciclos de alta y baja volatilidad, tendencial - no tendencial, etc. Así podemos estudiar de una sola vez el comportamiento out of sample del sistema aplicado en diferentes situaciones.
Saludos,
X-Trader
1. Aquí entra en juego la robustez de los parámetros. Si vas haciendo walk forward reoptimizando parámetros cada x períodos te puedes encontrar con que los parámetros pasen de una región a otra y no sean estables, personalmente soy más partidario de optimizar en un histórico un poco más amplio e ir viendo qué tal se comporta, reoptimizando cada 2 o 3 muestras para no ser tan agresivo. Por supuesto, puedes adoptar el enfoque que desees, incluso hay traders muy sofisticados que corren optimizaciones en milisegundos, reajustan parámetros y continúan operando en intradía lo que requiere una máquina muy potente.
2. Este problema que planteas es el eterno de la Estadística. Por ejemplo, si deseo calcular una media móvil su resultado puede variar mucho dependiendo de si cogemos un atípico o no en la muestra. Personalmente veo bastante razonable coger ciclos naturales como sugieres o, mejor aún, dividir el histórico por ciclos de alta y baja volatilidad, tendencial - no tendencial, etc. Así podemos estudiar de una sola vez el comportamiento out of sample del sistema aplicado en diferentes situaciones.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: WalkForward
Gracias X-Trader.
Re: WalkForward
Buenas tardes,
Para hacer un buen walk forward es necesario tener un histórico suficiente para el número de parámetros que se desee optimizar. Si se tiene un histórico suficiente que contemple muchas de las situaciones de mercado y el número de parámetros y los valores que pueden tomar esos parámetros son razonables para el histórico, éstos varían muy poco y eso es a lo que debemos tender.
Otro aspecto importante es que independientemente de la temporalidad que se opere se deben considerar varias marcroépocas, por lo que el histórico independientemente de lo que comenté anteriormente nunca debe ser inferior a unos 7 años. En barras diarias nunca debería ser inferior a 10 años y en semanales 18 años.
Saludos
Para hacer un buen walk forward es necesario tener un histórico suficiente para el número de parámetros que se desee optimizar. Si se tiene un histórico suficiente que contemple muchas de las situaciones de mercado y el número de parámetros y los valores que pueden tomar esos parámetros son razonables para el histórico, éstos varían muy poco y eso es a lo que debemos tender.
Otro aspecto importante es que independientemente de la temporalidad que se opere se deben considerar varias marcroépocas, por lo que el histórico independientemente de lo que comenté anteriormente nunca debe ser inferior a unos 7 años. En barras diarias nunca debería ser inferior a 10 años y en semanales 18 años.
Saludos
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